Применение финансовой математики в практике банковских расчётов на примере сберегательных вкладов и ипотечного кредитования предлагаем

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  профессионального образования  "Петербургский государственный  университет путей сообщения"

 

 

Кафедра: менеджмент и маркетинг

Дисциплина: Финансовый менеджмент

 

 

 

 

Курсовой  проект на тему:

«Применение финансовой математики в практике банковских расчётов на примере сберегательных вкладов и ипотечного кредитования предлагаемых Газпромбанком, Банком Балтика и Альфа Банком

 

 

 

Выполнила студентка

Группы БУК  905:                                          Соловьёва К.В.

Проверила :                  

                                    к.э.н.Шепелева Е.А.

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург

2012г.

Реферат

Данная работа: состоит из 29 страниц, включает 6 таблиц, 6 рисунков и 8 использованных источников.

Перечень ключевых слов: банк, ипотечный кредит, первоначальный взнос, аннуитетный платеж, процентная ставка, депозитный вклад, капитализация процентов.

В данном курсовом проекте будет  произведены расчёты сберегательного  вклада и ипотечного кредита на примере  в трёх банков (Газпромбанка, Банка Балтика и Альфа Банка) и выбор наилучшего из них.

Объектами исследования являются предоставляемые  кредиты и вклады.

Цель исследования: научиться с  помощью применения финансовой математики и электронно-вычислительной техники  производить необходимые расчёты  при выборе различных видов кредитов и открытии вкладов, которые позволят сделать правильный выбор при  принятии данных решений.

Методы исследования: при кредите - расчёт ежемесячных платежей, выплат процентов и основного долга; при вкладе - расчёт начисляемых процентов и выплат получаемых при его закрытии.

Полученный результат позволяет  сказать что Банк Балтика предлагает наилучшие варианты для ипотечного кредитования и для открытия вклада.

 

 

 

 

 

 

 

Содержание

                           Стр.

     Введение                                                                                                             6           

1. Основная часть                                                                                             
1. Особенности ипотечного кредитования                                                7
2. Выбор банка для получения ипотечного кредита                                9
3. Банковские вклады как инструмент инвестирования                          15
4. Оценка эффективности депозитного вложения                                    17
5. Определение надёжности банков на основе экспресс анализа его отчётности                                                                                                21

     Заключение                                                                                                         26

     Список литературы                                                                                            27

      Приложения                                                                                                       28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используемые  сокращения:

Руб.-рубли

Млрд.-миллиард

Млн –миллион

АИЖК- агентство по ипотечному жилищному кредитованию

АРБ- ассоциация региональных банков России

Используемые  формулы:

Определения:

Банк - финансовая организация, учреждение, производящее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумагами и оказывающее финансовые услуги правительству, предприятиям, гражданам и друг другу. Банки выпускают, хранят, предоставляют в кредит, покупают и продают, обменивают деньги и ценные бумаги, контролируют движение денежных средств, обращение денег и ценных бумаг, оказывают услуги по платежам и расчетам.

Ипотечный кредит - долгосрочные ссуды, предоставляемые банками под  залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений. Ипотечный  жилищный кредит позволяет заемщику получить в пользование жилье, оплатив  относительно небольшую часть стоимости  долга банку и внося процент за предоставленный кредит. Однако при этом собственником жилья остается банк вплоть до полного возврата кредита, в связи с чем оно становится объектом залога. При невозможности возврата ипотечного жилищного кредита заемщик вынужден освободить жилье, но ему возвращается оплаченная часть ипотечного кредита без возврата выплаченных ранее процентов.

Первоначальный взнос – это  собственные сбережения заемщика, которые  при получении ипотечного кредита  вносятся в качестве частичной оплаты за приобретаемую по ипотеке квартиру.

Аннуитетный платеж – равный по сумме  ежемесячный платеж по кредиту, который  включает в себя сумму начисленных  процентов за кредит и сумму основного  долга.

Процентная ставка - доходность денег, отданных взаймы; если же рассматривать  процентную ставку со стороны заемщика, то это сумма, которую взявший  деньги в долг выплачивает кредитору.

Депозитный вклад - сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций с вкладом.

Капитализация процентов — присоединение  процентов к основной сумме долга.

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

Одним из активно развивающихся направлений  деятельности любого банка является работа с частными клиентами, ориентированная на долгосрочное сотрудничество. Банки стараются поддерживать привлекательность процентных ставок по вкладам, предоставляют клиентам  возможность планирования доходности от своих вложений и по кредитам, позволяя решить возникшие проблемы за определённое вознаграждение банку. В данном курсовом проекте будут рассмотрены вклады и ипотечные кредиты, которые банки России предлагают  сегодня.

Объектами исследования являются предоставляемые  кредиты и вклады.

Цель исследования: научиться с  помощью применения финансовой математики и электронно-вычислительной техники  производить необходимые расчёты  при выборе различных видов кредитов и открытии вкладов, которые позволят сделать правильный выбор при  принятии данных решений.

Задачи данного исследования: оформить удобный и быстрый способ  подсчёта необходимых данных, найти официальные  источники с необходимыми данными.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основная часть

 

1. Особенности ипотечного кредитования

 

 По последним социологическим опросам большинство опрошенных россиян (53%) заявили, что испытывают потребность купить квартиру или дом для себя, либо для ближайших родственников (среди молодежи эта доля выше - 63%, но и среди пожилых людей достаточно высока - 34%). При этом большинство нуждающихся в жилье говорят, что никогда не смогут собрать сумму, необходимую для его покупки. Если человеку нужна квартира, а денег на ее покупку нет, то он  может воспользоваться одной из ипотечных программ, предоставляемых различными банками. Ипотечный кредит -  долгосрочные ссуды, предоставляемые банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, сооружений. Ипотечный жилищный кредит позволяет заемщику получить в пользование жилье, оплатив относительно небольшую часть стоимости долга банку и внося процент за предоставленный кредит [1].

В 2011 году рынок ипотечного жилищного кредитования в России сделал мощный рывок вперед и превысил уровень докризисного 2008 года. Объем выданных ипотечных кредитов составил 713 миллиардов рублей, что почти вдвое выше показателя 2010 года. По прогнозу Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в 2012 году объем выданных кредитов может достичь одного триллиона рублей.

Такие цифры  назвал вчера гендиректор АИЖК Александр  Семеняка на Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России". По его словам, у ипотеки сейчас открылось второе дыхание. Что повлияло на ситуацию? Аналитики АИЖК называют четыре фактора: стагнация или номинальный  рост цен (в зависимости от региона) на рынке жилья, повышение доступности  ипотечного кредитования, оживление  строительного сектора и изменение  структуры спроса на рынке жилья  в целом по стране. Основной спрос был в сегменте экономкласса на рынке вторичного жилья, а инвестиционный спрос практически сошел на нет.

Общей тенденцией 2011 года стало постепенное снижение ставок по ипотечным кредитам в рублях. Средневзвешенная ставка достигла рекордно низкого уровня - 11,9 процента. При этом аналитики отметили выравнивание процентных ставок на региональном уровне. По итогам 2010 года ставки отличались более чем на 9 процентных пунктов - от 19,2 процента в Республике Алтай до 9,8 процента в Удмуртии. А по итогам 2011 года разрыв всего 2,4 процента. Самая высокая ставка отмечена в Республике Тыва (12,9 процента), а самая низкая - в Курганской области (10,5 процента).

Вместе  с тем негативные последствия  мирового финансового кризиса начали влиять на российскую банковскую систему. В результате, в частности, ухудшилась ситуация с ликвидностью банковского  сектора.

Тем не менее  в Агентстве по ипотечному жилищному  кредитованию смотрят оптимистично на развитие рынка ипотеки. Там считают, что при отсутствии внешних шоков  и развитии экономики по базовому сценарию минэкономразвития в 2012 году может быть выдано 550-700 тысяч кредитов (в прошлом году выдано 520 тысяч) на сумму от 800 миллиардов до 1 триллиона  рублей. В среднесрочной перспективе - к 2015 году - рынок, прогнозирует АИЖК, стабилизируется на уровне 700 тысяч кредитов [2].

Однако  не все эксперты разделяют такой  оптимизм. Президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков назвал себя пессимистом. По его мнению, в  последнее время появилось много  факторов, которые будут способствовать удорожанию ипотечных кредитов и, соответственно, снижению их доступности для населения. Это, например, решение крупнейших банков повысить ставки по вкладам, что неизбежно  повлечет за собой удорожание кредитов, в том числе ипотечных.

Более всего  беспокоит Анатолия Аксакова вступивший в силу 7 марта 2012 так называемый 405-й закон, внесший изменения в порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Аксаков считает, что закон неоправданно усложняет жизнь банков, что в итоге опять же будет закладываться в ставку по ипотечному кредиту [3].

Согласно  опросу Национального агентства  финансовых исследований, почти треть  россиян хотела бы улучшить свои жилищные условия. При этом желаемая ставка - 7,5 процента (критическая - 17 процентов). Оптимальный срок кредита - 10 лет, а  ежемесячный платеж должен быть не более 15 тысяч рублей [2].

 

1.2. Выбор банка для получения ипотечного кредита

 

Исходные данные:

- жильё  покупается на вторичном рынке

- стоимость  квартиры 4 520 000 руб

- первоначальный  взнос 2 320 000 руб (51,33%)

- необходимая  сумма кредита 2 200 000 руб

- кредит  берётся на 5 лет

- выплаты  осуществляются аннуитетным платежом

 

Газпромбанк предоставляет ипотечный кредит под 12,2% годовых. Произведённые расчёты необходимых выплат по кредиту представлены в таблице 1.

 

Таблица 1 - Расчёт выплат ипотечного кредита  по Газпромбанку

Месяц	Выплаты %	Выплаты основного долга	ЕП	Остаток долга на начало месяца	Остаток долга на конец  месяца
1	2	3	4	5	6
1	22 366,67	26 793,75	49 160,42	2 200 000,00	2 173 206,25
2	22 094,26	27 066,16	49 160,42	2 173 206,25	2 146 140,09
3	21 819,09	27 341,33	49 160,42	2 146 140,09	2 118 798,76
4	21 541,12	27 619,30	49 160,42	2 118 798,76	2 091 179,46
5	21 260,32	27 900,10	49 160,42	2 091 179,46	2 063 279,36
6	20 976,67	28 183,75	49 160,42	2 063 279,36	2 035 095,61
7	20 690,14	28 470,28	49 160,42	2 035 095,61	2 006 625,33
	Продолжение	таблицы 1
1	2	3	4	5	6
8	20 400,69	28 759,73	49 160,42	2 006 625,33	1 977 865,60
9	20 108,30	29 052,12	49 160,42	1 977 865,60	1 948 813,47
10	19 812,94	29 347,48	49 160,42	1 948 813,47	1 919 465,99
11	19 514,57	29 645,85	49 160,42	1 919 465,99	1 889 820,14
12	19 213,17	29 947,25	49 160,42	1 889 820,14	1 859 872,89
13	18 908,71	30 251,71	49 160,42	1 859 872,89	1 829 621,18
14	18 601,15	30 559,27	49 160,42	1 829 621,18	1 799 061,90
15	18 290,46	30 869,96	49 160,42	1 799 061,90	1 768 191,94
16	17 976,62	31 183,80	49 160,42	1 768 191,94	1 737 008,14
17	17 659,58	31 500,84	49 160,42	1 737 008,14	1 705 507,30
18	17 339,32	31 821,10	49 160,42	1 705 507,30	1 673 686,20
19	17 015,81	32 144,61	49 160,42	1 673 686,20	1 641 541,59
20	16 689,01	32 471,42	49 160,42	1 641 541,59	1 609 070,18
21	16 358,88	32 801,54	49 160,42	1 609 070,18	1 576 268,63
22	16 025,40	33 135,02	49 160,42	1 576 268,63	1 543 133,61
23	15 688,53	33 471,90	49 160,42	1 543 133,61	1 509 661,71
24	15 348,23	33 812,19	49 160,42	1 509 661,71	1 475 849,52
25	15 004,47	34 155,95	49 160,42	1 475 849,52	1 441 693,57
26	14 657,22	34 503,20	49 160,42	1 441 693,57	1 407 190,36
27	14 306,44	34 853,99	49 160,42	1 407 190,36	1 372 336,38
28	13 952,09	35 208,34	49 160,42	1 372 336,38	1 337 128,04
29	13 594,14	35 566,29	49 160,42	1 337 128,04	1 301 561,76
30	13 232,54	35 927,88	49 160,42	1 301 561,76	1 265 633,88
31	12 867,28	36 293,14	49 160,42	1 265 633,88	1 229 340,74
32	12 498,30	36 662,12	49 160,42	1 229 340,74	1 192 678,61
33	12 125,57	37 034,86	49 160,42	1 192 678,61	1 155 643,76
34	11 749,04	37 411,38	49 160,42	1 155 643,76	1 118 232,38
35	11 368,70	37 791,73	49 160,42	1 118 232,38	1 080 440,65
36	10 984,48	38 175,94	49 160,42	1 080 440,65	1 042 264,71
37	10 596,36	38 564,06	49 160,42	1 042 264,71	1 003 700,65
38	10 204,29	38 956,13	49 160,42	1 003 700,65	964 744,52
39	9 808,24	39 352,19	49 160,42	964 744,52	925 392,33
40	9 408,16	39 752,27	49 160,42	925 392,33	885 640,06
41	9 004,01	40 156,41	49 160,42	885 640,06	845 483,65
42	8 595,75	40 564,67	49 160,42	845 483,65	804 918,98
43	8 183,34	40 977,08	49 160,42	804 918,98	763 941,90
44	7 766,74	41 393,68	49 160,42	763 941,90	722 548,22
45	7 345,91	41 814,51	49 160,42	722 548,22	680 733,71
46	6 920,79	42 239,63	49 160,42	680 733,71	638 494,08
47	6 491,36	42 669,07	49 160,42	638 494,08	595 825,01
48	6 057,55	43 102,87	49 160,42	595 825,01	552 722,14
49	5 619,34	43 541,08	49 160,42	552 722,14	509 181,06
50	5 176,67	43 983,75	49 160,42	509 181,06	465 197,32
51	4 729,51	44 430,92	49 160,42	465 197,32	420 766,40
52	4 277,79	44 882,63	49 160,42	420 766,40	375 883,77
	Продолжение	таблицы 1
1	2	3	4	5	6
53	3 821,49	45 338,94	49 160,42	375 883,77	330 544,83
54	3 360,54	45 799,88	49 160,42	330 544,83	284 744,95
55	2 894,91	46 265,51	49 160,42	284 744,95	238 479,44
56	2 424,54	46 735,88	49 160,42	238 479,44	191 743,56
57	1 949,39	47 211,03	49 160,42	191 743,56	144 532,53
58	1 469,41	47 691,01	49 160,42	144 532,53	96 841,52
59	984,56	48 175,87	49 160,42	96 841,52	48 665,65
60	494,77	48 665,65	49 160,42	48 665,65	0,00
Итого	749 625,30	2 200 000,00	2 949 625,30