Банковская система России

     После введения в начале 2009 года новых  ограничений на минимальный размер собственных средств одной из основных проблем для небольших  банков стал поиск способов увеличения капитала. Большинству банков удалось увеличить капитал до минимально необходимого уровня в 90 млн руб., используя средства акционеров и при необходимости дополняя их переоценкой стоимости активов. Некоторые банки пошли по пути объединения друг с другом или с более крупными банками. Дополнительным стимулом для объединения банков стало упрощение соответствующих процедур в части регистрации реорганизаций банков и их согласования с антимонопольными органами.

     В распоряжение банков, нуждающихся в  докапитализации, был предоставлен еще один инструмент – обмен привилегированных акций, выпускаемых в рамках дополнительной эмиссии, на облигации федерального займа (ОФЗ).

     Соответствующий закон был принят в середине 2009 года, однако на момент написания обзора ни один из банков еще не воспользовался этой схемой.

     В прошедшем году регулятор снова  продемонстрировал свою приверженность идее повышения прозрачности российской банковской системы, обязав все банки, участвующие в системе страхования  вкладов, раскрыть информацию о конечных собственниках.

     C 2005 наблюдался стабильный рост  объемов прибыли и высокая  ликвидность банковского сектора,  в 2009 году только 5% банков показали  убыток, что является небольшой  величиной при оценке банковского  сектора в целом. 

     С 2008 по 2009 год банки  России формировали значительно более высокие резервы, нежели в период с 2005 года, это происходило, на фоне ухудшения качества портфеля, однако уже в середине 2010 года резервы начнут сокращаться, тем самым превращаясь в прибыль на балансе банков.

     На рынке банковских вкладов

     Создание  в 2004 Агентства по Страхованию Вкладов (АСВ) помогло преодолеть «кризис  доверия», после чего суммы страхования  вкладов физических лиц изменялись 4 раза за 5 лет:

     - В 2004 сумма страховки составила  100 000 рублей;

     - В 2006 сумма страховки составила 200 000 рублей, 100 000 рублей возмещалось в 100% размере, свыше 100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

     - В 2007 сумма страховки составила 400 000 рублей, при этом 100 000 рублей возмещалось в 100% размере, свыше 100 000 рублей в 90% от суммы превышения;

     - 4 октября 2008 года, Президент России  Дмитрий Медведев подписал федеральный закон о внесении изменений в закон "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ";

     - Теперь предельный размер компенсации  по вкладам в банках составляет    700 000 рублей, которая возмещается  в размере 100% от суммы вклада;

     - В 2009 Центральный Банк РФ ввел ограничение на максимальные ставки. Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях определяется по схеме подсчета средней ставки в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц + 1,5%;

     - В 2010 году Центральный Банк  продолжил практику ограничения  максимальных процентных ставок по депозитам, рассчитываемую по средним ставкам в десяти кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц;

     - 05 марта 2010 года агентство Fitch Rating пересмотрело рейтинги крупнейших  российских банков с «негативного» на «позитивный», средние банки получили статус «развивающийся»;

     - 9 марта 2010 г. ЦБ РФ провел ломбардные кредитные аукционы по американскому способу:

     1) Со сроком кредита 2 недели (14 календарных  дней), дата предоставления ломбардного  кредита Банка России по итогам  аукциона – 10 марта 2010 г., дата  погашения ломбардного кредита  и уплаты процентов по нему – 24 марта 2010 г.;

     2) Со сроком кредита 3 месяца (91 календарный  день), дата предоставления ломбардного  кредита Банка России по итогам  аукциона – 10 марта 2010 г., дата  погашения ломбардного кредита  и уплаты процентов по нему  – 9 июня 2010 г.;

     3) По итогам аукциона со сроком  предоставления денежных средств  на 2 недели установлена ставка  отсечения в размере 5,76% годовых; 

     4) Средневзвешенная процентная ставка  – 5,78% годовых; 

     5) По итогам аукциона со сроком  предоставления денежных средств на 3 месяца установлена ставка отсечения в размере 7,28% годовых;

     6) Средневзвешенная процентная ставка  – 7,29% годовых. (Департамент внешних  и общественных связей Банка  России).

     Центробанк  продолжил политику снижения ставки рефинансирования до беспрецедентно низкого уровня – 8,25% годовых (c 29.03.2010г.). По мнению экспертов инфляция составит заметно меньше прогнозных 11% и даже заметно меньше 10% — ближе к 9%. Это будет второй раз в истории, когда годовая инфляция в России окажется однозначной. Такая динамика дает ЦБ возможность снижать базовые ставки. При этом дифференциал между ставкой Банка России и ставками глобальных регуляторов все еще большой — 5,5–6 п.п. С 2005 года сумма вкладов в банках Москвы показывает стабильный рост, при этом средняя сумма вклада выросла с 60 000 рублей в 2005 году до 160 000 рублей к началу 2010 года.

     Страховая ответственность госкорпорации АСВ достигла к 2010 году 4,5 трлн. рублей с 1,2 трлн. в 2005 году.

     Стоит рассмотреть один из показателей ликвидности – остатки на корреспондентских счетах кредитных организаций, продолжил восстановление после прохождения пика экономического кризиса. (Рис. 3)

     Рис. 3 Динамика остатков на корреспондентских счетах кредитных организаций. ⁵

     В следующем году, по словам экспертов, российская банковская система может самостоятельно справиться с проблемой "плохих активов" без поддержки государства.

2. Проблемы  банковской системы  и пути их решения

     Кредитный портфель занимает центральное место  среди других активов коммерческого  банка. В то же время именно с кредитными операциями связаны основные риски, которым подвергается банк в процессе операционной деятельности.

     Кредитный портфель – это  совокупность требований к различным заемщикам банка по предоставленным кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев.

          Формирование кредитного портфеля  состоит в выборе конкретных  видов кредитных операций, которые  будут составлять портфель, а также установлении его рациональной структуры. На формирование кредитного портфеля банка оказывают влияние следующие факторы: макроэкономические - общее состояние экономики страны, денежно-кредитная политика ЦБ, финансовая политика правительства; отраслевые и региональные- состояние экономики в регионах и отраслях, обслуживаемых банком; специфика  кредитного рынка - состав клиентов, их кредитоспособность и потребность в кредите, наличие банков-конкурентов; внутрибанковские - величина собственных средств (капитала) банка, структура пассивов,  опыт персонала и другие факторы.

     Доля  кредитных   вложений  в общей  сумме активов позволяет определить, насколько деятельность коммерческих  банков по размещению денежных ресурсов в виде кредитов ориентирована на рынок ссудных капиталов. Рост доли свидетельствует о повышении  значимости кредитной деятельности для  коммерческих  банков, и вместе с тем, о вероятности роста кредитных рисков.

     За  первые восемь месяцев 2009 г. активы банков увеличились на 1,1%, в то время как кредиты выросли – на 2,4%, в результате их удельный вес в структуре активов банковского сектора увеличился с 71,2% на начало года до 72,1% на 1.09.2009г. В то же время  значительная часть спроса на кредит обусловлена необходимостью рефинансировать старые долги, а не расширением  производства и его модернизацией,  что определяет высокие риски кредитования. В результате за восемь месяцев  2009 г. объем банковских кредитов предприятиям возрос лишь на  2,4%, прирост за соответствующий период прошлого  года составил  26,9%.

         Задолженность по кредитам, предоставленным  населению, с начала года снизилась  на 8.9%, причем как по валютным, так и по рублевым кредитам,  с 1.03.2009г. наблюдается их постоянное  снижение. Прирост за соответствующий  период прошлого  года составил  30,9%.  В условиях  задержки и уменьшения размера заработной платы, невыплаты премиального вознаграждения и потери работы  населением банки    остерегаются   выдавать потребительские кредиты.

     В структуре кредитного портфеля наибольшую долю занимают кредиты нефинансовым организациям. Так, на 01.09.2009 г. она составила 62,9%, не изменившись по сравнению с началом года, а доля кредитов, предоставленных населению на начало года составляла 20,2%,  а на 1.09.2009г. снизилась до  18,0%

     Прирост просроченной задолженности по кредитам в августе составил 6,9% против 9,4% в июле. В целом доля просроченной задолженности по всем кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам на 1 сентября равна 4,8%. При этом доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам составила 5,74%, по кредитам физлицам - 6,22%. На 1 августа доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле составляла 4,5%, просрочка по корпоративным кредитам -- 5,3%, по кредитам физлицам -- 5,9%. Темпы  роста  просроченной задолженности превысили темпы роста ссудной задолженности, в результате  повысился  её удельный  вес. Максимальный удельный вес по просроченным  ссудам приходится  на потребительские ссуды.

           По оценкам ряда экспертов,  доля проблемных кредитов в  кредитном портфеле у некоторых крупных банков в настоящее время приближается к 10–15%. Показатель просроченной задолженности, вопреки МСФО, не включает в себя всей суммы несвоевременно обслуживаемого кредита. Он отражает только не погашенные «транши» кредита.

     Темпы роста резерва на возможные потери по ссудам  превышают темпы роста  ссудной задолженности, за  восемь месяцев 2008 года  ссудная  задолженность  выросла на 2,4%, а резерв на возможные  потери по ссудам – на 73,0%, просроченная задолженность за этот период увеличилась  в 2,3 раза, более низкий темп роста резервов по сравнению с просрочкой привел к снижению коэффициента покрытия просроченной задолженности резервами (с 2,13 на 1.01.2009г до 1,6 на 1.09.2009г.),   что свидетельствует о повышении  риска кредитного портфеля и ухудшении его качества.

     Несмотря  на   улучшение ситуации с ликвидностью, динамика кредитного портфеля остается слабой и крайне неустойчивой. Объём   выдаваемых   банками   новых   ссуд    заметно    сократился. Ухудшение качества кредитных портфелей банков повлекло за собой рост требований к кредитоспособности новых заемщиков, что в итоге также способствовало сокращению объемов кредитования.

     Одновременно   возросла  доля    ссуд, выдаваемых на погашение ранее полученных кредитов, реструктуризация банками задолженности по ранее выданным ссудам маскирует её реальный размер.

     В современных условиях сохраняются  факторы роста доли проблемных и  просроченных кредитов. Снижение спроса на внутреннем и внешних рынках,  падение цен, а как следствие сокращение  в текущем году выручки предприятий различных отраслей экономики ограничивают возможности корпоративных клиентов исполнять свои обязательства по обслуживанию и погашению кредитов в полном объеме.

     Несмотря  на то, что стоимость  кредитов  снизилась,   ставка рефинансирования в 2009г. снижалась   семь  раз, ставки по кредитам остаются еще слишком высокими для реального сектора  экономики. В ходе кризиса резко снизилась рентабельность в нефинансовом секторе экономики. В  третьем квартале 2009 г. она повысилась, но остается существенно ниже текущих процентных ставок по кредиту.

     В целях уменьшения проблемной и просроченной задолженности необходима эффективная  система мониторинга состояния  платежной дисциплины и финансового  состояния заемщиков и   кредитного мониторинга, предполагающая наблюдение за погашением кредитов и определение корректирующих действий в случае возникновения проблем.

     Оживлению кредитования реального сектора  экономики  будет способствовать субсидирование процентных ставок в  социально значимых отраслях.