Шпаргалка по "Кредиту"

 

Управление  кредитными рисками нацелено на их снижение, т.к. вообще безрисковых кредитных операций не бывает.

 

Методы снижения риска :

 

•         оценка кредитоспособности заемщика и  установление его кре дитного рейтинга;

 

•         проведение политики диверсификации ссуд:

 

-         по размерам ссуд;

 

-         по видам ссуд;

 

-         по группам заемщиков; 

 

•         выдача крупных кредитов, не превышающих  нормативы ЦБ, только на консорциальной основе;

 

•         страхование кредитов и депозитов;

 

•         соблюдение золотых банковских правил, требующих разме щения кредитных ресурсов в соответствии со сроками, объема ми и условиями их привлечения;

 

•         формирование резервов для покрытия возможных потерь по предоставленным  ссудам. В соответствии с Инструкцией  Банка России О порядке формирования кредитными организа циями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности от 26 марта 2004 г.№254П выделено пять групп кредитного риска и установлен процент отчислений по критериям обеспеченности ссуд и числу просроченных дней:

 

1.   Стандартные  ссуды – 0%;

 

2.   Нестандартные  – от 1% до 20%;

 

3.   Сомнительные  – от 21% до 50%;

 

4.   Проблемные  – от 51% до 100%;

 

5.   Безнадежные  – 100%.

 

27. Сущность  кредитной политики банка 

 

Кредитная политика – это определение направлений  деятельности банка в области кредитноинвестиционных операций и разработка процедур кредитования, обеспечивающих снижение рисков 1 .

 

Выработка грамотной  кредитной политики – важнейший  элемент банковского менеджмента.

 

Сущность  кредитной политики банка состоит  в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск. Таким образом, кредитная  политика – это определение того уровня риска, который может взять  на себя банк.

 

Каждый банк должен четко формулировать политику предоставления ссуд, которая позволяла  бы определять направления использова ния средств акционеров и вкладчиков, регулировать состав и объем кредитного портфеля, а также выявлять обстоятельства, при которых целе сообразно предоставлять кредит. Ответственность за осуществление кредитной политики лежит на Совете директоров банка, который делегирует функции по практическому предоставлению кредитов на более низкие уровни и формулирует общие принципы и ограничения кредитной политики.

 

В последнее  время все больше крупных банков письменно фиксирует эти принципы, составляя Меморандум о кредитной  политике, структура которого различна для разных банков, но основные моменты  содержат следующую информацию:

 

•         формулируется общая цель политики, определяются предельные суммы кредитов, выдачу которых администрация банка  считает желательной, а также  кредиты, от которых рекоменду ется воздержаться;

Прогнозирования являются стержнем любой торговой системы, в связи с этим правильно воспроизведенные прогнозы Forex могут сделать тебя крайне состоятельным.

 

•         определяются географические районы, где желательна кредитная экспансия  банка;

 

•         содержатся правила о порядке  выдачи кредитов, о контроле качества кредитов, о процедуре взыскания  просроченной задолженности и т.д.

 

При формировании кредитной политики банку следует  тщательно проанализировать следующие  факторы:

 

•         наличие собственного капитала (чем  больше капитал, тем более длительные и рискованные кредиты может  предоставить банк);

 

•         степень рискованности и прибыльности различных видов кредитов;

 

•         стабильность депозитов  (банк вправе предоставлять кредиты после  того, как образованы достаточные  первичные и вторичные резервы. Учет стабильности депозитов важен в случае не предсказуемых колебаний спроса, если вдруг все вкладчики за хотят ликвидировать свои депозиты);

 

•         состояние экономики страны в  целом, т.к. экономические спады и  подъемы способствуют более резким колебаниям общей массы кредитных  ресурсов и процентных ставок по кредитам;

 

•         денежнокредитная и фискальная политика правительства, со кращающая или расширяющая кредитные возможности банков;

 

•         квалификация и опыт банковского  персонала (от него зависит разнообразие направлений и эффективность  кредитной полити ки банка).

 

41. ОСОБЕННОСТИ МЕЖБАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Межбанковские кредиты (МБК) – это кредиты, предоставляемые одними банками другим.

Банки, располагающие  свободными кредитными ресурсами, продают  их на рынке МБК – денежном рынке. С помощью МБК банки могут  оперативно управлять своей ликвидностью, быстро привлекать средства в случае необходимости или размещать  временно свободные кредитные ресурсы.

Коммерческий  банк может привлечь кредит другого  банка напрямую или через посредника (другой банк, фондовую биржу, брокерскую контору и др.). Межбанковский  кредит – довольно дорогой кредитный  ресурс.

Цена кредитных  ресурсов – процентная ставка по кредиту  на рынке МБК – складывается при  взаимодействии спроса и предложения. Наиболее известна среди них ставка лондонского межбанковского кредитного рынка LIBOR (London Interbank Offer Rate – Лондонская межбанковская ставка предложения, т.е. заявляемая ставка размещения кредитов на межбанковском рынке). Эта ставка широко используется как на международном финансовом рынке, так и на внутренних рынках отдельных стран. Наряду с нею используются и другие ставки – токийская TIBOR, сингапурская SIBOR, общеевропейская EURIBOR и т.д. На российском рынке используются собственные индикаторы межбанковских процентных ставок.

MIBOR (Moscow Interbank Offered Rate) – средняя ставка по предложениям на продажу.

MIBID (Moscow Interbank Bid) – средняя ставка по предложениям на покупку.

MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate) – средневзвешенная фактическая процентная ставка по МБК.

Перечисленные показатели исчисляются Банком России по крупнейшим банкам России – участникам рынка МБК. Применяется также  показатель INSTAR – средневзвешенная ставка по краткосрочным МБК.

Уровень процентных ставок на рынке МБК дифференцируется в зависимости от сроков кредитования.

Кредитные и  депозитные сделки заключаются на рынке  МБК в стандартных временных  режимах (табл. 1) и на другие сроки.

 

Таблица 1

Стандартные условия проведения межбанковских кредитных

и депозитных сделок с использованием системы REUTERS DEALING

 

Условия кредитных и депозитных сделок	Срок  сделки	Срок  перечисления средств	Срок  возврата суммы и уплаты процентов
Овернайт	1-й рабочий день (при заключении  сделки в пятницу – на период  от пятницы по понедельник  включительно)	В день заключения сделки	На следующий рабочий день после  установленной даты перечисления средств
Томнекст	1-й рабочий день (при заключении  сделки в четверг – на период  от пятницы по понедельник  включительно)	На следующий рабочий день после  соверше-ния сделки	На следующий рабочий день после  установленной даты поступления  средств
1-я неделя	7 календарных дней	В день заключения сделки	На 7-й день после установленной  даты перечисления средств
2-я неделя	14 календарных дней	В день заключения сделки	На 7-й день после установленной  даты перечисления средств

 

Уполномоченные  сотрудники (дилеры) банка-кредитора  и банка-заемщика ведут переговоры и заключают сделки по телефону, телефаксу, телексу, а также через  систему REUTERS DEALING. Кредит считается  полученным, когда средства зачислены  на корреспондентский счет стороны, получающей российские рубки, в одном  из РКЦ, клиринговом центре или банке, через который осуществляются расчеты.

 

24.Кредитная политика  банка

 

6.1. Сущность и содержание кредитной  политики банка

Кредитная политика – это составная часть стратегии КО, определение направлений деятельности банка в области кредитно-инвестиционных операций и разработка процедур, обеспечивающих максимальную доходность по кредитным операциям при допустимом уровне рисков.

Сущность кредитной политики банка состоит в обеспечении безопасности, надежности и прибыльности кредитных операций, то есть в умении свести к минимуму кредитный риск.

Кредитная политика – это определение того уровня риска, который может взять на себя банк. Отсутствие кредитной политики неизбежно увеличивает риски кредитования.

Факторы, влияющие на кредитную политику банка

Внешние факторы:

• макроэкономические;
• денежно-кредитная политика Банка России;
• конъюнктура рынка ссудных капиталов;
• состояние нормативно-правовой базы кредитной деятельности;
• политическая ситуация;
• региональные и отраслевые факторы и т. п.

Внутренние факторы:

• размер банка (величина капитала и активов);
• размер и структура ресурсной базы;
• клиентская база;
• квалификация персонала.

 

Ответственность за осуществление кредитной политики лежит на Совете директоров банка. Разработку, проведение и контроль за КП осуществляет Кредитный Комитет банка. Схема  разработки кредитной политики банка  представлена на рис. 1.

 

В меморандуме о кредитной политике (Положение о кредитной политике):

• формируется общая цель политики, определяются предельные суммы кредитов, выдачу которых администрация банка считает желательной, а также кредиты, от которых рекомендуется воздержаться;
• определяются географические районы, где желательна кредитная экспансия банка;
• содержатся правила о порядке выдачи кредитов, о контроле качества кредитов, о процедуре взыскания просроченной задолженности и т. д. (см.: Приложение № 2, 3).

Кредитная политика банка реализуется через механизм формирования и управления кредитным  портфелем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема разработки кредитной политики банка

 

 

 

29.Кредитный  портфель банка

Кредитный портфель – совокупность ссуд, дифференцированных с учетом риска, ликвидности и уровня доходности и управляемых как единое целое.

Целью управления кредитным портфелем являются его  оптимизация по критериям доходности, ликвидности и риска в результате чего достигается эффективность кредитной политики банка. Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним ссудам компенсируется надежностью и доходностью других ссуд, и открытым. Открытое состояние портфеля предполагает его постоянное обновление за счет предоставления клиентам новых ссуд и выбытия старых.

Управление кредитным портфелем  включает две стадии:

• формирование портфеля;
• управление реальным (сложившимся) портфелем.

Этапы формирования кредитного портфеля:

• формирование потенциального, структурированного в соответствии с целями и задачами кредитной политики банка, портфеля еще не выданных ссуд;
• оценка качества и создание резерва под каждую вновь выдаваемую ссуду;
• анализ и учет факторов, влияющих на структуру портфеля.

Структура портфеля формируется под воздействием следующих факторов:

• доходность и риск отдельных ссуд;
• спрос заемщиков на отдельные виды кредитов;
• нормативы кредитных рисков, установленные Центральным банком;
• структура кредитных ресурсов банка (краткосрочные/ долгосрочные);
• целевые клиенты.

Реальный  кредитный портфель может быть структурирован по разным критериям:

• степени ликвидности ссуд;
• по уровню доходности;
• по степени надежности (или риска);
• по видам ссуд.

 

Диверсификация - это наиболее привлекательный способ уменьшения риска портфеля без последствий  для его прибыльности. В самом  деле, многие оригинальные и рискованные  способы вложения денег оправданны именно благодаря возможности диверсификации.