Анализ ВВП с использованием временных рядов

Федеральное агентство по образованию

Сибирский федеральный университет

Институт  экономики, управления и природопользования

Экономический факультет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курсовая  работа

        

Тема: Анализ ВВП с использованием временных рядов. 
 
 

                                    Выполнил:  студент 2 курса

      группы  Э-20

Морозов Р.С.     
 

      Проверил:

      Власова Е.Ю. 

                                                                              

                                  
 
 
 

                                   Красноярск 2010 г.                               

Содержание

Введение.                                                                                                     

    Глава I.                   4

   1.1Теоретические основы применения методов.                               4

   1.2 Постановка задачи.                                                                          8

Глава II.                   10

    2.1 Автокорреляция временных рядов.                                            13

    2.2 Перекрестная корреляция.                                                        19

    2.3 Построение регрессионных моделей.                                       22

    2.4 Выводы.                                                                                     24

Заключение.                                                                                     

Список  литературы.                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение.

    Проблема  экономического роста и взаимосвязи  его с различными процессами на данный момент актуальна для многих стран в наше время. Один из главных показателей экономического роста – ВВП. Чтобы добиться его увеличения с максимальной эффективностью, необходимо знать, от чего он зависит в наибольшей степени.

    Цель: выявить наличие статистически значимой связи или ее отсутствие, степень влияния отдельных факторов на ВВП, установить приоритетные факторы и определить параметры связи. Проанализировать и экономически интерпретировать полученные результаты.

    Для достижения цели используется анализ временных рядов и пакет программ «STATISTIСA».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Постановка  задачи.

    В данной работе рассматривается взаимосвязь ВВП и таких показателей, как численность населения, численность человек, участвующих в забастовках, количество заключенных браков, численность экономически активного населения (ЭАН),  численность научных сотрудников, сбережения на депозитных счетах, доходы населения и наличие основного фонда. 

    В данной работе проведены исследования зависимости, вида связи и ее тесноту  между перечисленными факторами. Зависимым фактором является показатель ВВП, а объясняющими выбраны такие показатели, как численность населения, сбережения на депозитных счетах, доходы населения  и т.д. Выясним, от какого фактора (из представленных) ВВП зависит в большей степени. За основу взяты данные Госкомстата России с 1998 по 2008 год.

    Предполагается, что большая связь ВВП будет  наблюдаться с показателями сбережений на депозитных счетах и доходов населения, нежели связь с другими показателями.

    Высокую взаимосвязь ВВП и доходов  населения можно объяснить тем, что с их увеличением, соответственно увеличивается потребление, что приводит к увеличению объемов производства, т.е. количества потребляемых товаров, а это напрямую влияет на ВВП.

    С увеличением сбережений на депозитных счетах банки располагают большими возможностями к выдаче кредитов, инвестирования различных проектов и т.д. Это способствует общему развитию всей банковской системы, укреплению рубля и т.д.

    Так же, чем больше численность населения, тем больше будет потребляться продуктов, товаров и услуг, т.е. увеличится спрос, соответственно объем производства увеличится, что ведет к увеличению ВВП. Однако платежеспособный спрос, в свою очередь, зависит от многих показателей, например, уровня жизни населения, состояния рынка и т.д. При увеличении ВВП улучшается благосостояние граждан, что ведет к увеличению рождаемости.

    Численность научных сотрудников может влиять на ВВП косвенно, как интеллектуальный резерв страны, предоставляющий новейшие разработки. При увеличении ВВП, увеличивается  финансирование научной отрасли и численность научных сотрудников увеличивается.

    Т.к. ВВП характеризует уровень благосостояния граждан, соответственно  их социальную удовлетворенность, то численность браков тем больше, чем больше показатель ВВП, а численность бастующих наоборот – меньше.

    Экономически  активное население – это часть населения, занятая общественно полезной деятельностью, приносящей доход. Этот показатель присутствует постоянно, т.к. всегда есть люди уволенные, сокращенные, не довольные заработной платой, условиями труда. Кто-то начинает искать работу, а кто-то прекращает и т.д. Если этот показатель слишком велик, то больше затрачивается средств на выплату пособий, высока безработица, люди не имеют заработков и потребляют уменьшается.

    Наличие основного фонда (в промышленности). Под основным фондом понимается суммарная стоимость зданий, оборудования, сооружений и т.д. При большом спросе на продукцию, у предприятия есть возможности расширения производства, выпуска большего объема продукции и т.д.

    Проверим сделанные предположения.

     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть II. 

    Исходные  данные:

 

    Перед тем, как строить эконометрические модели и выявлять форму связи  между результирующим показателем  и набором факторных показателей, нужно отобрать факторы, которые  оказывают наибольшее влияние на зависимую переменную. Это можно  сделать с помощью анализа  корреляционной матрицы, в которой  отражены парные коэффициенты корреляции. Для уровня значимости α=0,05 определены значимые коэффициенты корреляции, в матрице они выделены.

 

    По  матрице можно сделать выводы о том, что на ВВП сильно влияют численность населения (о отрицательной связи свидетельствует знак), численность научных сотрудников (отрицательная связь),  сбережения на депозитных счетах, доходы населения и наличие основного фонда. Факторы незначительно влияющие на ВВП и друг на друга никак не выделены, далее они рассматриваться не будут. 

    Наиболее  существенное влияние оказывают  численность населения, доходы населения и наличие основного фонда.

    Остальные факторы  судя по коэффициентам корреляции оказывает не на столько значительное влияние на результирующий показатель.

    Но  наряду с сильным влиянием на результирующий показатель, наблюдается и сильная  взаимосвязь факторов между собой, то есть можно говорить о мультиколлинеарности.

    При отборе факторов в модель, будем  руководствоваться проведенным  анализом корреляционной матрицы. В  модель включим NASELENIE, DOHOD_N*, OSN_FOND.

    Но  между этими показателями отмечена мультиколлениарность, это может  быть следствием одинаковых трендовых  влияний в данных временных рядах. Поэтому нельзя полностью опираться  на эти данные, нужно предварительно проверить ряды на автокорреляцию и  удалить ее.

    Сначала проверим на автокорреляцию вышеприведенные  временные ряды. Определим величину максимального лага по формуле  , где Т- объем выборки. Следовательно, .  Как выясняется в процессе расчетов, почти все ряды имеют долгосрочную тенденцию к росту или к снижению, о чем свидетельствуют приведенные коррелограммы рядов. Для такого ряда лучше всего подходит трендовая модель вида .

    Все коэффициенты значимы, следовательно  наблюдается долгосрочная тенденция. Для проведения корреляционного  анализа эту тенденцию необходимо устранить с помощью процедуры  взятия последовательных разностей.

    

    По  виду коррелограммы можно установить характерные особенности временного ряда. Для построенной коррелограммы можно сделать вывод о том, что данный временной ряд содержит долгосрочную тенденцию. Т.е. значения ВВП на определенный момент зависят от значений, принимаемых им ранее. Она формируется под влиянием факторов, ведущих к постепенному изменению (росту или снижению) показателя. Так как значения коэффициентов корреляции довольно большие следует, что автокорреляция присутствует, представленные данные соответствуют временному ряду и не являются случайной выборкой.