Шпаргалки по "Страхованию"

где :

ŷi-  расчётное значение убыточности

yi  -  фактическое значение убыточности

β зависит от заданной гарантии безопасности γ и числа наблюдений n. Определяется                по              таблице.                                                                                       Расчетные значения  убыточности страховой суммы  определяются по уравнению                                                                                                                                       ŷi = a + b * ti                                                                                                                         Брутто-ставка  ТБ              = ТН              +Н                                                                               ТН=Упр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Н может быть задана в долях или процентах от ТБ

Если нагрузка Н задана в долях от ТБ.

ТБ =  Тн

      1-Н

Если нагрузка Н задана в процентах от ТБ (Н%)

ТБ =       Тн          * 100

                   100-H

Вопрос 13 Убыточность

Убыточность страховой суммы лежит в основе расчета страхового тарифа.

Убыточность страховой суммы математически выражает вероятность ущерба в виде той доли совокупной страховой суммы, которая выбывает из страхового портфеля в связи с наступлением страховых случаев и возмещением ущерба.

Убыточность страховой суммы зависит от действия различных факторов их можно свести к следующим показателям: 1) число застрахованных объектов; 2) страховая сумма застрахованных объектов; 3) число страховых случаев; 4) число пострадавших объектов; 5) сумма страхового возмещения.

Различают элементы убыточности страховой суммы:

1. частость страховых случаев;

2. опустошительность страховых случаев; 3. отношение риска.

Произведение элементов убыточности страховой суммы равно убыточности страховой суммы

Убыточность страховой суммы У математически выражает вероятность ущерба в виде той доли совокупной страховой суммы, которая выбывает из страхового портфеля в связи с наступлением страховых случаев и возмещением ущерба.

Для расчета прогнозного значения убыточности страховой суммы Упр применяется статистический метод прогнозирования – экстраполяция линейного тренда.

Уравнение линейного тренда ŷi= a+b*t

a,b- параметры

t- номер наблюдаемого периода

Прогнозное значение убыточности на следующий год

Yпр = (a + b * tn+1) + σ * β

tn+1- номер прогнозируемого периода.                                                

  В расчетах необходимо учесть случайные отклонения реального ущерба  от ожидаемого . Это учитывается рисковой надбавкой  Рн

Рн = σ * β,.

где :

ŷi-  расчётное значение убыточности

yi  -  фактическое значение убыточности

β зависит от заданной гарантии безопасности γ и числа наблюдений n.

Вопрос 14 Нетто ставка на дожитие по смешанному виду страхования

Единовременная нетто ставка на случай смерти                                         

nAx=(dxV + dx+1V2+… + dx+(n-1)Vn )/Lx

х – возраст человека

Lx – количество людей, доживших до возраста х

dx - число людей, которые уйдут из жизни в предстоящий год

Вопрос 15 Нетто ставка страхового тарифа на случай смерти при смешанном страховании жизни

Единовременная нетто ставка на случай смерти                                         

nAx=(dxV + dx+1V2+… + dx+(n-1)Vn )/Lx

х – возраст человека

Lx – количество людей, доживших до возраста х

dx - число людей, которые уйдут из жизни в предстоящий год

Вопрос 16 Страхование финансовых рисков

Финансовый риск  является объектом страхования, который связан с различными формами кредитов (потребительского кредита, ипотечного кредита, коммерческого кредита,банковского кредита  и проч. – операции финансово - кредитной сферы).

              Кредитный риск –риск финансовых потерь, обусловленный кредитной деятельностью страхователя.

  Кредитный риск – это неоплата долга из-за неплатежеспособности должника.

Вопрос 17 Страхование предпринимательских рисков.

  Риск предпринимателя  связан с выбором и принятием управленческого решения на различных уровнях структуры управления: отраслью, предприятием, или его подразделением. Такой риск включает в себя элементы хозяйственного риска, а также специфические виды риска, которые связаны с личными имущественными денежными вкладами в создание данного предприятия.              

              К предпринимательским рискам относятся следующие виды рисков.

Производственный риск возникает при осуществлении любой производственной деятельности в процессе производства и реализации продукции (сокращение намеченного объёма  производства  и реализации продукции, превышение проектных затрат, снижение цен, брак, дефекты изделий, рекламации и проч.)

закупаемых средств произволства, изменение цен реализации продукции, повышение издержек обращения)

              Финансовый риск возникает при осуществлении финансовых сделок (неплатёжеспособность одной из сторон финансовой сделки, ограничения на волютно-денежные операции и проч.)

Инвестиционный риск возникает при реализации инвестиционной деятельности (обесценивание инвестиционно- финансового портфеля, состоящего из собственных и приобретённых ценных бумаг и проч.)

Рыночный риск связан с возможными колебаниями рыночных процентных ставок, изменением соотношения курсов валют.

              В страховании предприниматтельских рисков  можно выделить три основных направления:

-страхование на случай перерывов в хозяйственной деятельности.Оно покрывает косвенные потери, связанные с прекращением производственной деятельности и затратами на восстановление.

-страхование риска неплатежа. Оно даёт возможность страхователю не потерять доходы ( прибыль), если в случае каких-то не зависящих от него причин реализованная готовая продукция не оплачена .

- страхование инвестирования капитала.Оно обеспечивает защиту инвестиций, кредитов, депозитных вкладов.  

Субъектами страховых отношений по договорам страхования предпринимательского риска могут быть только страховщик и страхователь – физическое или юридическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью.

При заключении договора страхователь должен предъявить страховщику регистрационное свидетельство, лицензии или патенты и другие необходимые документы, информацию об ожидаемых расходах и заключённых контрактах, а также других обстоятельствах, имеющих отношение к страхуемому риску.

Страховая сумма не может превышать страховую стоимость. Страховая стоимость – это оценка возможных убытков, которые страхователь- предприниматель может понести при наступлении страхового случая.                               Возможный убыток складывается из расходов, которые должен будет произвести страхователь для восстановления производства и недополученных доходов, которые страхователь должен получать при обычных условиях.

              При страховании инвестиций страховая сумма устанавливается в пределах капитальных вложений страхователя в страхуемые операции

При страховании дохода или прибыли в страховую сумму кроме вложений включается ожидаемая прибыль.

Коммерческий риск возникает в процессе коммерческой сделки (изменение цен)

Вопрос 18 Механизм передачи риска при страховании

Страховщик и страхователь регулируют страховое экономическое отношение специальным договором – полисом (от французского   «расписка»).

Страхователь страхует свой собственный интерес, уплачивая для этого страховщику страховые взносы – премии. При уплате премии на следующий день начинается действие договора.

Вопрос 19 Перестрахование

В современном мире происходит огромная концентрация материальных ценностей. Они создаются, например, дальними магистральными самолетами, атомными электростанциями, космическим станциями, грузоподъемностью морских судов.

При страховании происходит рост страховых сумм по большому количеству объектов страхования. Могут быть такие риски, что ни одна страховая компания не сможет их застраховать. Могут быть также такие риски, страховую стоимость которых не сможет обеспечить даже емкость целого страхового рынка.                                                                                                         

Доходы, все активы любого страховщика составляют лишь небольшую долю общей суммы его ответственности перед страхователем по всему портфелю застрахованных              объектов. Получаемая страховщиком ответственность по риску должна соответствовать его финансовым возможностям – он должен быть в состоянии выполнить свои обязательства по страховым выплатам. Большие катастрофы, страховые случаи могут подорвать финансовую базу страховщика или вообще привести его к банкротству. Таким образом, страховщики сами нуждаются в страховой защите.                                                                                                             Перестрахование –страхование рисков ,принятых  страховщиком.             

Перестрахование–система принятия и перераспределения риска между страховщиками,при которой первый (прямой) страховщик принимает на себя весь риск, а затем на согласованных условиях размещает его между страховщиками.При этом всю ответственность по риску перед страхователем несёт прямой страховщик.  Ответственность по риску,оставляемая страховщиком   на собственном удержании, должна соответствовать его финансовым  возможностям.                                                                                                   Собственноe удержание – лимит собственной ответственности – максимальная сумма, которую может заплатить страховщик при наступлении отдельного страхового случая, не ставя под угрозу собственную финансовую устойчивость.                                                                                                                          Разность между реальнопринятым объёмом обязательств и собственным удержанием представляет тот объём обязательств, который прямой страховщик выполнить не может. Поэтому они – обязательства в этом размере должны быть переданы в перестрахование.

  Перестрахование позволяет компенсировать колебания страховых сумм и сокращать потенциал ущерба.

  Перестрахование – это система экономических отношений. Страховщик принимает на страхование риски, но часть ответственности по ним с учетом своих финансовых возможностей на согласованных условиях передает другим страховщикам.                                                                                                      Обязательными участниками  перестрахования являются перестрахователь (цедент) и перестраховщик.                                                  

Перестрахователь(цедент) – страховщик,который принимает первоначально риск у страхователя и затем на согласованных договором условиях передаёт его весь или часть его другому страховщику.                                                                    

Перестраховщик (цессионер или цессионарий) – страховщик, который на согласованных условиях принимает риск в перестрахование от перестрахователя.                                                                                                            Основной отличительной особенностью перестрахования является то, что всю ответственность по риску перед страхователем несёт прямой страховщик – первый страховщик,который принял  риск от  страхователя. После этого риск перераспределяется между ним и другими страховщиками.                                                    При наступлении ущерба все обязательства по страховым выплатам перед страхователем выполняет прямой страховщик,так как его ответственность равна всему риску, принятому им первоначально. После этого остальные перестраховщики выполняют обязательства по возмещению уже  этому  - прямому страховщику в пределах принятой ими отвественности по распределённому риску.                                                                                                Перестрахователь (цедент), передавая часть риска               перестраховщику делится с ним премией т. е. уплачивает ему перестраховочную премию.                Перестраховочная премия – премия, уплачиваемая перестрахователем перестраховщику за то ,что перестраховщик принял на себя  часть первоначального риска т.е. взял часть риска в перестрахование.                                                   За организацию принятия риска на страхование перестрахователь имеет право на получение  от перестраховщика комиссионного вознаграждения с премии, называемого перестраховочной комиссией.      

Перестраховочная комиссия – часть перестраховочной премии.возвращаемая перестраховщиком перестрахователю за то, что тот поделился с ним риском,т.е.передал ему в перестрахование часть первоначального риска.