Реклама в банковском секторе экономики

Стратегия управления активами банка. 

С ускорением развития банковской практики  последние 10-20 лет спектр активов, в которые  коммерческие банки могут инвестировать, значительно расширился.

Все большую  роль в нем начинают играть производные  и смешанные банковские продукты.

Краткие характеристики основным видов активов:

1. кассовые остатки и остатки на корреспондентских счетах в ЦБ РФ. Поддержание кассовых остатков необходимо для обеспечения выполнения коммерческим банком текущих обязательств и платежей в наличной форме в основном для расчетов с физическими лицами (размен, возврат вкладов, выдача ссуд в наличной форме и т.д.). Формируется за счёт инкассации выручки торговых операций, принимаемой коммерческим банком в наличной форме. Как правило, коммерческие банки устанавливают жесткий лимит кассы и стремятся к его минимизации, так как кассовый остаток не приносит доход, но и требует значительных расходов (хранение, пересчет, охранные мероприятия, заработная плата сотрудников, которые работают в хранилище). Средства в наличной форме также вызывают повышенную опасность криминального характера. При недостатке наличности коммерческий банк может получить подкрепление в ЦБ РФ. В мировой практике в национальных законодательствах может быть предусмотрено, что расчеты ведутся напрямую между коммерческими банками. Остатки на корреспондентских счетах также служат для осуществления текущих платежей, и формируется поступлениями на этот счёт от контрагентов коммерческого банка. Как и кассовый остаток, корреспондентский счет подлежит разумной минимизации, как не приносящий доход. Вместе с тем, эти средства образуют так называемые первичные резервы, которые в любой момент без всяких ограничений и дополнительных затрат могут быть использованы для выполнения обязательств коммерческого банка.
2. Ценные бумаги для перепродажи и иные инструменты для поддержания ликвидности. Данная статья включает инвестиции (вложения акционерных банков), (только в ц/б!),  как правило, в краткосрочные государственные ц/б, а так же в ц/б высоколиквидные, которые котируются на фондовой бирже (в РФ это голубые фишки); другие высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и незначительным риском потерь можно превратить в наличные средства. Инвестиционные ц/б: облигации, векселя, акции и другие ценные бумаги, удерживаемые коммерческим банком, прежде всего, с расчетом на доход, определяемый ожидаемой ставкой.
3. Кредиты. Основным видом активов коммерческих банков являются кредиты, на которые обычно приходится от ½ до ¾  стоимости всех активов.  Условно кредиты можно классифицировать для юридических и физических лиц.
4. Основные средства и нематериальные активы. Также относят остаточную стоимость (скорректированную на амортизацию) зданий, оборудования, инвестиций в дочерние компании и другие незначительные позиции.

 

Стоимость материальных активов еще называют фиксированными активами. С ними сопряжены и фиксированные операционные издержки в виде амортизационных отчислений, налогов и других расходов, которые связаны с содержанием материальных объектов. 

Стратегия управления ликвидностью. 

О коммерческом банке говорят, что он ликвиден, если он имеет в нужный момент достаточно средств для того, чтобы ответить по своим финансовым обязательствам в необходимом количестве без привлечения дополнительных заимствований на денежном рынке.

Существует 2 способа  обеспечения текущей ликвидности  коммерческим банком:

1) заем на 1 из  секторов на денежном рынке;

2) продажа активов.

Обеспечивая себе ликвидность, коммерческий банк понижает свои доходы. Это происходит либо в  виде роста затрат при осуществлении  займов, либо в виде уменьшения доходов  от инвестиций при вложении средств  в высоколиквидные, но как правило, низкодоходные позиции.

Таким образом, большая ликвидность является положительным  моментом для краткосрочной перспективы  коммерческого банка, однако ее негативное влияние на прибыльность операций коммерческого  банка может в долгосрочной перспективе  плохо сказаться на финансовом положении коммерческого банка.

Один из основных путей обеспечения ликвидности  – продажа активов или их трансформация. Активы, предназначенные для обеспечения  ликвидности  путем продажи, должна обладать рядом свойств: 

1) они должны быть рыночными, т.е. иметь свой рынок (торговую площадку с определенной техникой расчетов). При этом, в каждый момент времени должна быть известна текущая стоимость такого инструмента; 

2) цены на  такие виды активов должны  быть малоподвижными. Как правило, это государственные ц/б; 

3) эти активы  должны обладать свойством обратимости,  т.е. возможностью в минимальные  сроки и с минимальными издержками  быть превращены в средства  на счетах банка для осуществления  последующих операций. 

Недостаток метода управления ликвидностью за счет продажи активов – существуют еще и расходы на реализацию актива (комиссионное вознаграждение биржи, накладные расходы, потери от изменения ситуации на финансовом рынке).

Активы могут  реализоваться в период, когда  большинство агентов рынка предъявляют повышенный спрос на ликвидные средства, а следовательно снижение цены активов. 

Стратегия управления единым портфелем  активов и пассивов коммерческого банка. 

В современной  теории банковского дела управление пассивами и активами определяется как скоординированное управление банковским балансом, принимающее во внимание альтернативные сценарии изменения %-ой ставки и ликвидности.

Управление активами и пассивами включает в себя информационные системы, модели планирования, анализ, ежемесячные обзоры и специальные отчеты. 

В сущности, управление активами и пассивами может рассматриваться  как компонент среднесрочного планирования (3-12 месяцев), предназначенный определить цели коммерческого банка на более  долгосрочную перспективу, в то же время, сохраняя гибкость, необходимую для приспособления к ежемесячным изменениям.

В дополнение к  плановому аспекту управления А. и П., составными частями общего управления балансом является руководство и  контроль за изменением структуры активов, пассивов и капитала в целом. 
 

СЕМИНАР № 4.

Сегментация рынка.

Сегментация рынка  – деятельность по классификации  потенциальных потребителей банковских услуг в соответствии со структурой их спроса.

Сегментация спроса основана на применении различных критериев  деления потребителей на группы, так называемые субрынки.

 В маркетинге  банковских услуг можно выделить  следующие группы критериев сегментации:

1. региональные (особенности спроса на банковские услуги в разных регионах)
2. половозрастные (отличительные особенности возрастов и полов)
3. профессиональные (различные по видам занятий)
4. экономические (зависимость спроса услуг от цен, от экономического положения клиента и уровня доходов различных слоев населения)

 

Ведущую роль для  банков играют производственно-экономические  критерии сегментации рынка, к ним относятся:

• Отрасль, кот. относит. предприятие клиента…………………… (?)
• Размер предприятия и его финансовое положение
• Размер денежных средств на оплату труда
• Остатки средств на расчетных счетах

 

От степени  сегментации во многом зависит стратегия маркетинга, которая в связи с этим может быть подразделена на: - концентрированный,

                                                   - дифференцированный и

                                                   - недифференцируемый маркетинг. 

Концентрированный маркетинг осуществляется на одном из выбранных сегментов рынка без привязки к конкретному банковскому продукту с целью выявления конкретных потребностей.

Используется  на рынках, которые неплохо изучены.

Дифференцируемый  маркетинг заключается в том, что банк предлагает ряд родственных продуктов нескольким сегментам рынка, зная рамки спроса на тот или иной вид услуг. Характерен для традиционных банковских услуг. 

Недифференцируемый  маркетинг связан с продвижением наиболее освоенных банковских продуктов с целью формирования спроса на свои услуги. 

Всесторонняя  политика активами и  пассивами банка  подразумевает следующее:

1. Стабилизация и увеличение чистого процентного дохода
2. Стабилизация или увеличение рыночной стоимости кредитной организации
3. Увеличение доходов, не связанных с процентами
4. Контроль над затратами, не связанными с выплатой процентов
5. Снижение налогов
6. Поддержание качества банковских ссуд
7. Обеспечение требований по ликвидности
8. Приобретение достаточного капитала
9. Управление внебалансовой деятельностью

 

Концепция управления активами и пассивами банка появилась  в результате дальнейшей разработки стратегии управления спрэдом (разница  между процентной ставкой по привлеченным и размещенным средствам). Данная стратегия предполагает управление пассивами с целью установления контроль над источниками средств банка аналогичного контролю над активами. Главным рычагом управления стали цены  в т.ч. величина процентной ставки и другие условия, которые банк предлагал клиентам, чтобы обеспечить желаемый объем, структуру и формирование фондов. Например, столкнувшись с повышенным спросом на кредитные ресурсы банк в одностороннем порядке повышает процентные ставки по депозитам и другим видам привлеченных средств по сравнению с конкурентами и получить дополнительные средства. В то же время. Аналогично банк, располагающий значительными фондами, может оставлять ставку по депозитам неизменной и даже понижать ее. Развития техники управления пассивами и одновременное увеличение риска и изменение процентных ставок в конечном счете породили в конечном счете гораздо более сбалансированный подход по отношению к управлению активами и пассивами, в рамках которого можно выделить следующие ключевые задачи:

1. Для достижения банком долгосрочных и краткосрочных целей его руководство должно в максимально возможной степени контролировать объем, структуру, прибыль и издержки, как активов, так и пассивов
2. Контроль над активами должен быть скоординирован с контролем над пассивами т.о., чтобы управление активами и пассивами характеризовалось единой логикой управления, а эффективная координация направлена на максимизацию разности между доходами банка по активам и издержками по эмитируемым обязательствам
3. Издержки и доход относятся к обеим сторонам баланса и активные, и пассивные. Политика банка должна разрабатываться так, чтобы максимизировать доход и минимизировать стоимость банковских услуг, как по активам, так и по пассивам.

 

В настоящее  время банки рассматривают свои портфели активов и пассивов как  единое целое, которое определяет роль совокупного портфеля банка в достижении общей цели, а именно получение высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для защиты депозитов и займов от воздействия циклов деловой активности и сезонных колебаний, а также средства для формирования портфелей активов, которые способствуют реализации целей банка. Т.о. суть управления активами и пассивами заключается в формировании стратегии и осуществлении мероприятий, которые приведут структуру баланса банка в соответствии с его стратегическими программами. Т.о. стратегия управления активами и пассивами банка можно условно назвать стратегией управления балансом банка, которая включает следующие принципы управления:

1. Сначала надо установить цели банка, затем стремиться к их воплощению с использованием стратегии управления активами и пассивами в качестве инструмента. Главной целью считается максимизация стоимости инвестиций акционеров банка, что подразумевает достижение максимально возможной при приемлемом уровне риска рыночной стоимости акции.
2. Управлять активами и пассивами на основе того, что такие меры как открытие новых линий обслуживания или изменение цен будут способствовать увеличению или снижению прибыли банка, а также достижению его других целей. Управление структурой баланса должно служить для достижения целей организации и не быть самоцелью.
3. Управление активами и пассивами одновременно может внести максимальный вклад в увеличение и сохранение маржи банка между доходами и издержками.