Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2013 в 08:45, дипломная работа

Описание

Целью данной работы является раскрытие теоретических основ управления качеством кредитного портфеля, рассмотрение характера современной практики управления качеством кредитного портфеля и формулирование основных направлений по ее совершенствованию.

Содержание

Введение
I. Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля
1.1 Понятия кредитного портфеля и его качества
1.2 Система элементов оценки качества кредитного портфеля
1.3 Функции и основные элементы системы управления кредитным портфелем банка
II. Анализ современной практики управления качеством кредитного портфеля и ее оценка
2.1 Современные подходы к управлению качеством кредитного портфеля
2.2 Анализ качества кредитного портфеля банка
III. Проблемы и направления современной практики управления качеством кредитного портфеля
3.1 Проблемы оценки качества и управления качеством кредитного портфеля
3.2 Направления развития системы управления качеством кредитного портфеля
Заключение
Список использованной литературы
Приложение 1. Система коэффициентов для сводной оценки качества кредитного портфеля
Приложение 2. Содержание элементов методики оценки качества сегмента кредитного портфеля в части ссуд юридическим лицам
Приложение 3. Классификация банковских рисков
Приложение 4. Классификация ссуд исходя из формализованных критериев оценки кредитных рисков
Приложение 5. Условный расчет размера кредитного риска
Приложение 6. Обновленная система оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов

Работа состоит из  1 файл

кредитный портфель-диплом.doc

— 446.00 Кб (Скачать документ)

Примечание: цифры от 1 до 4 означают группы риска.

 

Приложение 5. Условный расчет размера кредитного риска

 

№п/п

Группы кредитного риска

Текущая задолженность

Сумма просроченной ссудной  задолженности на отчетную дату с  оставшимися сроками погашения

Коэффициент, %

Резерв по теку

щей задолженности

Сумма расчетного резерва  по кредитам на оставшийся срок по просроченным ссудам

Менее 1 мес.

От 1 до 6 мес.

От 6 до 1 года

Свыше 1 года

Всего

Менее 1 мес.

От 1 до 6 мес.

От 6 до 1 года

Свыше 1 года

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

I

127057

       

127057

1

1270

       

1270

2.

II

1110

1702

     

2812

20

 

562

     

562

3.

III

   

3484

   

3484

50

   

1742

   

1742

4.

IV

     

6708

 

6708

100

     

6708

 

6708

5.

Итого

128167

1702

3484

6708

 

140061

 

1270

562

1742

6708

 

10282


 

Приложение 6. Обновленная система оценки кредитоспособности хозяйствующих субъектов

 

Параметры оценки

0 баллов

1 балл

2 балла

1. Квалификация в данной  области

Клиент никогда не работал в данной области

Клиент работал по найму, знает специфику данного  бизнеса

Опыт работы более трех месяцев

2. Квалификация в области  менеджмента

Управленческие способности  на низком уровне

Клиент имеет опыт работы на вторых должностях

Клиент имеет высшее образование, грамотно управляет бизнесом

3. Степень расположенности  предоставить информацию

Клиент не дает никакой  информации

Информация предоставляется  с трудом

Клиент охотно дает любую информацию

4. Банковские реквизиты  заемщика

Открыт расчетный счет в другом банке

Открыт расчетный счет в данном банке, иногда возникает  задолженность по несвоевременно оплаченным расчетным документам

Расчетный счет в данном банке, счет ведется без предупреждений

5. Своевременность и  источники погашения предыдущих  кредитов

Кредиты погашались с  просрочками, в качестве источников привлекались заемные средства

Имелась задержка в погашении  кредитов и процентов, кроме прибыли  привлекались средства от реализации активов, в том числе залоги

Кредиты и проценты погашались своевременно, источники погашения - выручка, прибыль или другие собственные  средства

6. Уровень надежности залога

Низкий

Средний

Высокий

7. Конкурентоспособность  продукции 

Предлагаемая продукция  неконкурентоспособна, цены высокие, плохое качество

Продукция по всем показателям  находится на среднем уровне

Товар высоколиквиден и  высокого качества, цены ниже средних, низкий уровень конкуренции

8.Уровень диверсификации  деятельности

Диверсификация деятельности отсутствует

Наряду с основной деятельностью имеются дополнительные источники доходов

Имеются разнообразные  виды деятельности

9. Производственный потенциал

Предприятие не имеет  никаких резервов

Предприятие формирует  резервы из низколиквидной продукции

Обладает достаточными ресурсами и способно выйти на качественно более высокий уровень

10. Структура потребителей  продукции

Не понятна схема сбыта продукции

Имеются разовые потребители  продукции

Четко налажена система  сбыта, в основном постоянным покупателям

11. Структура поставщиков

Нет постоянных поставщиков

Один постоянный поставщик

Несколько постоянных поставщиков

12. Перспективы развития

Наблюдается спад производства (продаж)

Предприятие не заботится  о дальнейшем развитии

Постоянное стремление наращивать производство количественно  и качественно

13. Продолжительность  деятельности

До 3-х месяцев

От 3-х до 6 месяцев

Более 6 месяцев

14. Сезонность продаж или производства

Уровень спроса на товар  нельзя предсказать

Четко выраженная сезонность в течение года

Спрос постоянен

15. Отношения с налоговыми  органами

Большая сумма задолженности  по налогам, начислены к уплате штрафы и пени

Наличие незначительных нарушений при уплате налогов, проверки проводились нечасто

Отсутствие штрафов  и задолженности по уплате налогов, редкие проверки налоговой инспекцией

16. Оценка технико-экономического  обоснования

Возможность реализации предлагаемого проекта вызывает сомнения

Представлено общее  описание проекта с расчетом прогноза денежных поступлений 

Наличие детального бизнес-плана  развития предприятия

17. Коэффициент абсолютной  ликвидности

Ниже 0,15

0,15-0,2

Выше 0,2

18. Показатель покрытия

Ниже 1,5

1,5-2,0

Выше 2,0

19. Доля собственного  капитала:

- для производственных  предприятий

Менее 40%

От 40 до 60%

Более 60%

- для предприятий торговли

Менее 20%

От 20% до 40%

Более 40%

20. Коэффициент обеспеченности  собственными средствами

Менее 0,1

0,1-0,25

Более 0,25

21. Коэффициент рентабельности  продаж

Менее 0,1

0,1-0,25

Более 0,25

22. Покрытие взноса  за кредит

Чистая прибыль за месяц не покрывает ежемесячный  взнос по кредиту

Покрывает с небольшим  остатком

Покрывает более, чем  в два раза

23. Уровень эффекта финансового рычага

 Меньше 0

0-25%

Более 25%



Информация о работе Теоретические основы управления качеством кредитного портфеля