Лекции по ДКБ

 

23.05.

Пассивные операции-формируют  ресурсы ЦБ, выступают в виде эмисионных операций, отчисления от прибыли на формирование фондов ЦБ, депозиты банков, кредиты иностранных банков.

ЦБ обладает уникальными ресурсами.

1. Наличные деньги в обрашении
2. от имени гос-ва управляет гос долгом
3. является банком банков, так как ведет счета коммерческих банков, проводит межбанковские операции, хранит резервы и ведет корреспондентские отношения с кредиитными организациями.

Активные операции- размещение ресурсов и формирование активов банка:

1. Золото
2. Валютные операции
3. Ценные бумаги в иностранной валюте, размещенные у нерезидентов.
4. Кредиты кредитным организациям и правительству
5. Прочие активы, в тч основные средства ЦБ\

Особенности активных операций:

1. Выступают в форме ссудных операций под залог золота, др драгметаллов, ин валюты, векселей в национальной и иностранной валюте, сроком до 6 месяцев, ценные бумаги, внесенные в ломбардный список, гарантий, поручительств, утвержденных Советом директоров БР
2. Активные операции могут выступать в форме банковских инвестиций: вложения в гос ценные бумаги, операции с золотом и ин валютой
3. Комиссионно- посреднические операции- операции по проведению межбанковских расчетов

Надзор  ЦБ.

Необходимость надзора:

1. банки используют привлеченные и заемные средства, а не собственные.
2. Занимают центральное место в платежном обороте( бесперебойное функционирование платежной системы)
3. банковская система оказывает активное воздействие на экономику
4. объектом банковской деятельности являются высоколиквидные банк активы, но балансовые и внебалансовые позиции банков меняются очень быстро о сравнению с предприятиями и организациями. Инф-ия об активах банка должны быть всегда полной и постоянной.

Принципы:

1. Банки должны быть надежны в фин состоянии, Базельский комитет разрабатывает нормативы деятельности, на основе кот ЦБ разрабатывает свои нормативы и осуществляет контроль за деятельностью других окр орг-ий
2. Банки должны управляться квалифицированно: качество корпоративного управления, качество управления персовналом банка, качество внутреннего контроля банка

ЦБанк должен решить 3 проблемы для надзора:

1. с какой степенью риска работает банк( рискориентированный надзор- тенденция???)
2. какие ресурсы, потенциал для управления этими рисками
3. достаточен ли выявленный объем ресурсов, чтобы сбалансировать риск

Основные аспекты  надзора:

1. достаточность капитала
2. кредитность
3. качество активов
4. качество управления в банке( бизнес- план,топ-менеджмент, главный бухгалтер)

Система мер  и контроля в банке, внутренний контроль банка.

Ступени банковского  надзора:

1. Превентивный( пруденциальный) банковский надзор( требования по лицензированию и регистрации( размер УК, структура УК), требования к собственникам банка и руководителям банка- ЦБ д обладать достоверной информацией о прямых и косвенных владельцах банка, ЦБ согласовывает кандидатуры топ-менеджеров, бизнес- план)
2. Текущий надзор. Дистанционный- осуществляется через соблюдение обязательных нормативов. Инспектирование банка- на местах.
3. Санация и банкротство банка.

ЦБ как орган  валютного регулирования и валютного контроля.

Вал регул- система  норм, регламентирующая валютные операции, права и обязанности юр лиц  в отношении владения, пользования  и распоряжения валютными ценностями, в соответствии с этим вал банк выполняет следующие операции:

1. определяет порядок расчетов в ин валюте
2. публикует и устанавливает официальные курсы ин валют по отношению к рублю
3. участвует в составлеии платежного баланса
4. производит лицензирование валютных бирж и устанавливает порядок их работы
5. осуществляет покупку, продажу, хранение валютных ценностей

Цб выступает  органом валютного регуирования и выступает как финансовый агент  правительства- представляет РФ в взаимоотношениях с международными фин-кред институтами, осуществляет реализацию гос ценных бумаг совместно с Минфином, управляет резервным фондом.

На экзамене можно пользоваться ЗАКОНАМИ!

Стратегия развития банковского  сектора до 2015 г.

1. Формирует ключевые цели и пути их достижения
2. формирует принципы, правила поведения коммерческих банков и регулирующих органов
3. обозначает единую перспективы долгосрочного развития.

Впервые была принята  в 2001 г после фин- экономического кризиса 1998 г. Реформирования сводились:

1. совершенствование действующего законодательства
2. укрепление прозрачности и стабильности банков
3. совершенствование принципов банковского надзора

По мнению специалистов основные стратегические задачи именно в концепции 1 были выполнены.

Вторая стратегия  развития банк сектора была разработана  до 2008 г( принята в 2006??).

Должна была помочь укрепить и предотвратить последствия кризиса банк системы и впервые ставилась задача стать катализатором экономического роста.

Цели:

1. Аккумулирование ден средств населения и их трансформация в кредиты и инвестиции.
2. Повышение привлекательности и доступности банковских услуг
3. Переход банков на международные стандарты фин отчетности
4. предотвращение использования кредитных организаций в недобросовестной коммерческой деятельности
5. укрепление доверия к рос банк сектору со стороны инвесторов, кредиторов и вкладчиков путем реализации положения( ФЗ) о страховании вкладов физ лиц.

В стратегии 2 был  определен ряд новых целей- формирование справедливой конкурентной среды, повышение  конкурентоспособности кр орг-ий на внутреннем рынке, усиление рыночной дисциплины и транспарентности( информационной открытости кр орг-ий)

Стратегическая  перспектива развития банк сектора  была нацелена:

по структуре- на оптимальное сочетание крупных  многофилиальных, региональных  банков, специализирующихся на определенных услугах

Стратегия 3 до 2015 г.

1. переход от экстенсивной модели функционирования банк системы к интенсивной и на основе этого формирование конкуренто-способного банковского бизнеса( на внешнем рынке). Признаками интенсивной модели будут являться: высокий уровень конкуренции как на банковском рынке, так и на рынке финансовых услуг, высокая степень транспарентности и рын дисциплины, наличие разветвленной современной инфраструктуры, кот обеспечивает качественные услуги, высокая степени капитадизации банковского сектора, ответственность топ-менеджеров банков за принимаемые решения и достоверность информации, система управления рисками и развитие системы корпоративного управления.
2. Принцип преемственности. Ряд ключевых направлений перешли в 3ю стратегию- повышение эффективности аккумулирования банк сбережений и трансформация их в инвестиции( функция фин посредника), модернизация рос экономики и повышение роли банковского сектора в рос экономики, повышение конкурентоспособности( прямой запрет на присутствие филиалов иностранных банков), повышение системной устойчивости банковского сектора, совершенствование системы страхования вкладов( расширение круга лиц, на которых распространяется услуга и совершенствование механизма банкротства- передача в фин устойчивые банки( предложение только)).

Агентство по ипотечному кредитованию осуществляет санацию и банкротство банков.

Перспективы- стимулирование деятельности микрофин организаций  и создание почтового банка, укрупнение кредитных организаций, новые линии  развития( кот предусматривает стр 3- сокращение участия гос-ва в капитах рос кред орг-ий, повышение эффективности использования ресурсов, кот выделены по гос программам, минимизация пакетов док-ов на получение кредитов, создание условий для развития современной инфраструктуры, в тч создание МФЦ, совершенствование норм таможенного и налогового законодательства, создание и развития нац платежной системы, позиционирование рос кредитных организаций на международных рынках банковских услуг.

Денежно-кредитная  политика и ден-кред регулирование.

Презентация!!!

Денежно- кредитная политика- это экономическая( гос эконом) политика- совокупность разработанных ЦБ совместно с Правительством мероприятий в области денежных и кредитных отношений в стране и направленных на достижение макроэкономического равновесия или достижение *магического четырехугольника*( осн цель- макроэк равновесие, 1сторона- инфляция, 2 сторона- безработица( Уменьш безработица- увелич инфляция), 3 сторона- платежный баланс, 4 сторона- валютный курс)

Денежно- кредитное  регулирование- организованное гос-вом  в лице ЦБ регулирование денежного оборота в целях поддержания устойчивости национальной валюты, банковской системы и платежной системы.

Так как ДКП( политика) и ДКР( регулир) представляют собой часть гос эконом политики+ финансовая политика( бюджетно- налоговая), то общие цели ДКР должны совпадать с общими целями развития экономики страны.

Элементы  ДКР.

1. Принципы
2. Субъекты, объекты
3. Задачи
4. Методы
5. Инструменты
6. Механизмы трансформации ДКП на воспроизводственный процесс.

Принципы.

1. Централизованного управления ДКР. Подчинение одной цели всех субъектов ДКП в реализации этой цели. Управление из одного центра
2. Единства ДКП. Все на местах выполняют именно основные направления реализации ДКП.
3. Неподчиненность ЦБ органам исполнительной власти, но подчиненность органам законодательной власти. Приоритетные задачи ЦБ- устойчивость нац валюты, например, может расходиться с текущими политическими задачами гос-ва.

Задачи.

1. Поддержание устойчивости нац валюты.
2. Обеспечение устойчивости кредитной системы.
3. Координация деятельности ЦБ с деятельность гос органов в области решения социальных и экономических задач.

Субъекты.

Проводник- ЦБ.

Объект- спрос и предложение на денежном рынке: объем денежной массы, структура ДМ, объем и структура ден доходов и расходов населения, объем и структура налично- ден обращения, скорость обращения денег, коэффициенты банковской мультипликации, объемы кредитов гос-ву, кредитным организациям, юр и физ лицам.

Методы.

Есть 2 концепции  регулирования ДК сферы, основаны на теориях денег и современном  представлении о деньгах , как о ликвидных фин активах.

1. Концепция кредитной экспансии( дешевых денег, основа- Кейнсианская теория). Направлена на увеличеник денежной массы в обращение. Проводится:

• увеличить капитал

• увеличить занятость
• поднять экономический рост

Если идет снижение производства, в условиях кризиса или безработицы- проводится такая политика.

2. Политика кредитной рестрикции( дорогих денег, основа- монетаристская теория денег)

Ограничение денежной массы на 4-5 % в год- будет экономика  устойчивой.

Проводится в  условиях подъема производства и в целях недопущения перепроизводства, нужна для снижения инфляции.

Метод- набор  инструментов, которые направлены на преодоление макроэкономического  неравновесия и объединены одной  целью.

Есть методы рыночные( экономические) и административные( директивные).

Административные- характер ограничений, не дают выбора хозяйствующим субъектам, для более  полного эффекта необходимо применять  еще и рыночные методы. Также могут  использоваться селективные и общие  методы. Необходимо понимать и цели ДКР- стратегические и промежуточные. Промежуточными целями выступают таргетирование инфляции, валютное таргетирование, денежное таргетирование.

Реформирование  мировой валютной системы.

Известно 4 мировые  валютные системы: