Модели инвестиционных портфелей. Модель Шарпа

Ценные бумаги являются одним из источников необходимого капитала для важнейших отраслей промышленности. Эффективное формирование и стратегия управления инвестиционным портфелем является одной из основных проблем в современной теории инвестиций. Инвестиционный портфель представляет собой набор инвестиционных инструментов, которые служат достижению поставленных целей. При вложении средств в ценные бумаги каждый инвестор стремится к максимальной доходности портфеля, однако доход всегда прямо пропорционален риску, на который готов идти инвестор.

Введение 2
1 Формирование и управление портфелем ценных бумаг. Доходность и риск портфеля. 5
2 Модели инвестиционных портфелей.
Модель «доходность-риск» Марковица.
13
3 Модели инвестиционных портфелей.
Модель Шарпа
17
Заключение 20
Список использованной литературы