Сущность теории портфеля Марковица
Контрольная работа, 09 Марта 2012
Гарри Марковиц - один из родоначальников теории финансов, одной из наиболее быстро развивающихся экономических наук. Эта наука закладывает основы прикладной дисциплины - финансового управления фирмой, с помощью инструментария и методов исследования которой любая фирма может проанализировать свое финансовое положение, оценить стоимость своего капитала и его структуру, выбрать наилучший проект для вложения средств и источник финансирования, решить, как и в каком количестве выпускать акции и облигации, управлять своим капиталом и многое другое.
Теория Марковица. Эффективный портфель
Курсовая работа, 18 Мая 2011
В 1952 г. Гарри Марковиц опубликовал фундаментальную работу, которая является основой подхода к инвестициям с точки зрения современной теории формирования портфеля. Эта работа была оценена сообществом инвесторов, и в 1990 году Гарри Марковицу была присуждена Нобелевская премия.
Современная теория портфеля
Сайт-партнер: myunivercity.ru
Курсовая работа, 26 Февраля 2013
В данной работе рассматривается современная теория портфеля, а именно, модель Марковица. Для полного освящения выбранной темы были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть сущность современной теории - теории Марковица;
2) рассмотреть методы формирования портфеля ценных бумаг.
Теория портфеля Г. Марковица
Сайт-партнер: yaneuch.ru
Реферат, 25 Января 2012
Во второй половине ХХ в. в экономике развитых стран произошли радикальные изменения. Они были связаны с бурным наращиванием инвестиций, и портфельных в частности. На месте отдельных изолированных региональных финансовых рынков возник единый международный финансовый рынок.
Анализ теории продуктового портфеля
Сайт-партнер: stud24.ru
Курсовая работа, 15 Марта 2012
Цель исследования - провести анализ теории продуктового портфеля.
Задачи исследования:
1. Рассмотреть структуру и понятие продуктового портфеля.
2. Проанализировать методы анализа продуктового портфеля.
3. Определить особенности формирования продуктовой программы.
Теория портфеля ценных бумаг Марковица
Сайт-партнер: student.zoomru.ru
Доклад, 15 Февраля 2012
Современная теория портфеля была сформулирована Гарри Марковитцем в работе, опубликованной в 1952 году. Вкратце эта теория утверждает, что максимальный доход от портфеля не должен быть основой для принятия решения из-за элементов риска. Для сведения риска к минимуму портфель нужно диверсифицировать. Уменьшение риска, однако, означает и снижение доходности. Таким образом, при снижении риска доходы от портфеля должны быть оптимизированы.
Теория формирования страхового портфеля
Сайт-партнер: referat911.ru
Контрольная работа, 27 Июня 2013
Теория формирования страхового портфеля включает много аспектов. Это выбор тактики управления, который зависит от способностей андеррайтера выбирать риски и умению прогнозировать состояние рынка страхования. Андеррайтер формирует портфель, руководствуясь знанием рынка страхования, выбранной стратегии и прогнозирования. Формирует
страховой портфель по видам рисков, которые и составляют виды финансовой устойчивости страхового портфеля [1].
Общие положения теории управления портфелем
Сайт-партнер: myunivercity.ru
Реферат, 09 Января 2012
Во второй половине ХХ в. в экономике развитых стран произошли радикальные изменения. Они были связаны с бурным наращиванием инвестиций, и портфельных в частности. На месте отдельных изолированных региональных финансовых рынков возник единый международный финансовый рынок. К традиционному набору финансовых инструментов (иностранная валюта, акции и облигации предприятий, государственные облигации) добавился постоянно растущий список новых производных инструментов - таких, как депозитарные расписки, форвардные контракты, фьючерсы на товары, опционы, варранты, фондовые индексы, свопы на процентные ставки, и т. п. Эти инструменты позволяют реализовать более сложные и более тонкие стратегии управления доходностью и риском финансовых сделок, которые отвечают индивидуальным потребностям инвесторов, а также требованиям управляющих активами, спекулянтов и игроков на финансовом рынке.
Традиционный подход в инвестировании, преобладавший до появления современной теории портфельных инвестиций, имел два существенных недостатка. Во-первых, в нем основное внимание уделялось анализу поведения отдельных активов (акций, облигаций). Во-вторых, основной характеристикой активов в нем была исключительно доходность, тогда как другой фактор - риск - не получал четкой оценки при инвестиционных решениях. Нынешний уровень разработки теории портфельных инвестиций преодолевает эти недостатки. Формированием такого нового подхода фактически завершился длительный период (еще с конца 20-х годов ХХ в.), названный в финансовой теории "первоначальным этапом развития теории портфельных инвестиций".