Оценка и анализ риска
30 Декабря 2011 в 12:11, лабораторная работа
Определение характеристики каждого отраслевого индекса: коэффициента смещения, коэффициента чувствительности, рыночного (систематического) риска, собственного (несистематического) риска, коэффициента детерминации R2. Формирование портфеля минимального риска из двух видов отраслевых индексов при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) — 0,5 %, с учетом общего индекса рынка. Построение линии рынка ценных бумаг. Построение линии рынка капитала (CML).
Оценка и анализ рисков
04 Мая 2012 в 14:21, контрольная работа
Работа содержит теоритическую часть и задачи с решениями по дисциплине "Финансы"
Оценка и анализ рисков
13 Декабря 2012 в 14:26, задача
Задача 1
Выбор управленческих решений в ситуациях неопределенности
Дана матрица последствий Q, в которой строки — возможные управленческие решения, а столбцы — исходы, соответствующие альтернативным вариантам реальной ситуации (состояниям внешней среды).
Выберите рациональную управленческую стратегию, применяя критерии (правила) максимакса, Вальда, Гурвица и Сэвиджа. Примите рекомендуемое значение α-критерия Гурвица.
Оценка и анализ транспортного риска
19 Декабря 2011 в 09:42, курсовая работа
Автомобильный транспорт является самым небезопасным из всех доступных человеку. По всем данным именно ДТП ставят на первое место по числу погибших и пострадавших. По этим параметрам автомобили значительно обгоняют железнодорожный, авиационный и водный транспорт.
Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной гибели людей. Они происходят по многим причинам, среди которых есть как технологические, так и человеческие факторы. Авария может случиться по вине уставшего водителя, из-за обледенения дорожного покрытия или неисправности тормозной системы. Однако на риск попасть в ДТП часто влияют сторонние факторы - такие как день недели, погодные условия и качество асфальтового покрытия.
Анализ и оценка валютных рисков ОАО КБ «ОКБ»
25 Марта 2012 в 16:10, курсовая работа
Цель данной курсовой работы – провести анализ и оценку валютных рисков ОАО КБ «ОКБ», определить пути улучшения управления валютными рисками.
Задачи данной работы можно поставить по каждому параграфу плана:
определить сущность и понятие валютного риска;
определить классификацию валютных рисков;
рассмотреть факторы, влияющие на возникновение валютных рисков банка;
определить методы управления валютными рисками;
определить методологические основы анализа эффективности управления валютными рисками банка;
рассмотреть этапы проведения анализа;
провести процесс оценки валютных рисков коммерческого банка;
проанализировать проблемы управления валютными рисками банка;
определить пути улучшения системы управления валютными рисками коммерческого банка
Предметом исследования является филиал ОАО «Объединенный коммерческий банк», а объектом исследования – валютные риски, возникающие при проведении им валютных операции.
Применение VaR-анализа при оценке валютного риска
12 Января 2013 в 21:39, курсовая работа
Цель - изучение природы валютного риска, исследование теоретических аспектов применения VaR-анализа, рассмотрены основные методы и подходы к расчету показателя VaR. Также проведен расчет показателя VaR для валютного портфеля, причем рассчитан как агрегированный VaR, так и VaR для отдельных активов.
Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда взаимосвязанных задач:
исследование понятия валютного риска и его разновидностей;
изучение и классификация методов VaR-оценки валютных рисков банковских портфелей,
описание конкретной методики VaR-анализа, по которой проводились расчеты,
вычисление показателя VaR и анализ полученных результатов.
Анализ и оценка коммерческого риска торгового предприятия
05 Сентября 2011 в 20:43, курсовая работа
Экономическая категория коммерческого риска, присущая свободным рыночным отношениям, приобрела черты объективности и в наших условиях. Она проявляется на всех стадиях воспроизводственного процесса (в промышленной, оптовой и розничной торговле, как и во всех других областях хозяйственно-финансовой деятельности, связанной с получением прибыли). Отсюда и необходимость, и актуальность проблемы анализа данной категории.
Анализ и оценка финансовых рисков предприятия заёмщика коммерческим банком
26 Октября 2013 в 15:40, курсовая работа
Цель исследования – произвести анализ финансовой устойчивости и оценку рисков ОАО «Сатурн».
В соответствии с поставленной целью сформировались определенные задачи исследования: теоретическое изучение понятия финансовой устойчивости предприятия и риски в его деятельности; анализ винансовой устойчивости и оценка рисков ОАО «Сатурн»; обзор основных путей повышения финансовой устойчивости предприятия, приёмов и методов управления рисками.
При написании курсовой работы использовались следующие методы: сравнения; детализации; синтез.
Они позволили сделать оценку финансовой устойчивости и рисков ОАО «Сатурн», выявить основные причины изменения финансовой устойчивости.
Оценка рисков с помощью методов качественного и количественного анализа рисков
02 Марта 2013 в 17:50, реферат
Анализ рисков - процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости, по сути, анализ вероятности того, что произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий.
Статистический анализ банковской деятельности. Исследование моделей оценки кредитных рисков. Признаки устойчивости банков
01 Ноября 2011 в 16:00, курсовая работа
Динамичное развитие финансового рынка, появление новых инструментов и институтов способствуют возникновению явных и скрытых угроз стабильности. Предупреждение кризисов непосредственно связано с выявлением рисков и управлением ими. Примером по внедрению в международную практику методов оценки рисков является Базельское соглашение о норме собственного капитала, в котором достаточность капитала определяется при помощи коэффициентов, учитывающих кредитный, рыночный и операционный риски.