Современное состояние деятельности коммерческих банков в Кыргызской Республике

   Лимит внебалансовой  длинной открытой  валютной позиции  = кредитовое сальдо  внебалансовых счетов / суммарный чистый  капитал х 100%.) (размер внебалансовой длинной открытой валютной позиции по  каждой валюте - не более  10     %(*) от чистого суммарного капитала банка)

    Лимит внебалансовой  короткой открытой  валютной позиции  = дебетовое сальдо  внебалансовых счетов / суммарный чистый капитал х 100%. (размер внебалансовой короткой открытой валютной позиции по каждой валюте - не более  10    %(*) от чистого суммарного капитала банка)

     Механизм  расчета  суммарной  величины открытых валютных позиций:

Лимит суммарной величины длинных открытых валютных позиций = сумма кредитовых  сальдо  балансовых и внебалансовых счетов по всем валютам / суммарный чистый капитал х 100%. (размер суммарной величины длинных валютных позиций по всем  валютам - не более 20 % от чистого суммарного капитала банка)

    Лимит суммарной величины коротких открытых валютных позиций = сумма дебетовых  сальдо балансовых и  внебалансовых счетов по всем валютам / суммарный  чистый капитал х 100%. (размер суммарной величины коротких валютных позиций по всем валютам - не более 20 % от чистого суммарного капитала банка) .

    Норматив  максимального размера  риска по депозитам  физических лиц К5.

    Норматив  максимального размера риска  по депозитам физических лиц К5 рассчитывается по формуле:

    К5 = ЧСК / ДФЛ * 100%,

где ЧСК – чистый суммарный капитал банка,

ДФЛ – депозиты физических лиц, куда включаются срочные и бессрочные счета физических лиц.

      Данный норматив, а также его  значение, может устанавливаться  индивидуально для конкретного  банка по решению НБКР

    Требования  по ограничению риска  концентрации

1. Максимальный размер  риска по крупным  кредитам.

• Совокупная задолженность одного заемщика, равная или превышающая 10% от чистого суммарного капитала банка, является «крупным» кредитом.
• Суммарная задолженность по всем «крупным» кредитам не должна превышать чистый суммарный капитал банка более чем в 5 раз.

2 .Максимальный  размер риска по  кредитам, необеспеченным  залогом.

• Совокупный размер кредитов без залогового обеспечения не должен превышать 50% от размера чистого суммарного капитала банка.

3. Максимальный размер риска по сделкам с инсайдерами.

• Совокупная задолженность инсайдеров банка перед банком не должна превышать 60% от размера чистого суммарного капитала банка.

4. Максимальный размер  риска по предусмотренным  сделкам с аффилированными  компаниями.

• Совокупный размер предусмотренных сделок банка со всеми аффилированными компаниями не должен превышать 60% от размера чистого суммарного капитала банка.

5. Максимальный размер  риска по сделкам  с инсайдерами  и по предусмотренным  сделкам с аффилированными компаниями.

• Совокупная задолженность инсайдеров банка и размер предусмотренных сделок банка со всеми аффилированными компаниями не должна превышать 60% от размера чистого суммарного капитала банка.

6. Максимальный размер  инвестиций в небанковские  компании.

• Максимальный размер инвестиций (включая любые другие финансовые вложения и кредиты) в каждую небанковскую компанию устанавливается в соответствии с подпунктом 3.4 пункта 3 настоящих Правил.
• Совокупный размер инвестиций (включая любые другие финансовые вложения и кредиты) банка во все небанковские компании не должен превышать 60 процентов от размера чистого суммарного капитала банка.
• В случае, если банк выдает кредит небанковской компании, в которую он инвестировал собственные средства, то размер данных инвестиций (включая любые другие финансовые вложения) при расчете норматива К1 должны суммироваться с размером выдаваемого кредита.

7. Максимальный размер  инвестиций в банковские  помещения (основные  средства).

• Инвестиции банка в банковские помещения (основные средства) не должны превышать оплаченный уставный капитал банка.

 
 
 
 
 
 
 
 

ГлаваII. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

2.1    Анализ состояния  банковского сектора   в КР

В 2011 году на территории КР действует 22 коммерческих банка, включая Бишкекский филиал Национального Банка Пакистан. В 2010 году, начиная с 7 апреля, коммерческие банки работали в условиях политической и, как результат ,экономической нестабильности в стране, что привело к снижению темпов роста основных показателей банковского сектора, по сравнению с показателями 2009 года. Закрытые границы и июньские события 2010года на юге страны привел к снижению платежеспособности заемщиков банков  ухудшению качества их кредитного портфеля, что негативным образом отразилось на деятельности коммерческих банков. В апреле 2010 года в условиях роста социальной напряженности, финансовой политики в бизнес-среде, перед НБКР и Временным Правительством КР остро встала задача сохранения целостности банковской системы. С целью локализации проблем в ОАО «Азия Универсал Банк» и связанных с ним банках, для предотвращения распространения негативного влияния на банковскую систему в целом, для установления контроля за сохранностью активов проблемных банков в интересах вкладчиков и других кредиторов. А также в целях контроля и получения оперативной информации о движении средств и капитала в ряде банков были введены специальные режимы Временного руководства по управлению банком и Прямой банковский надзор. В последующем ОАО «АУБ» судебными решениями признано неплатежеспособным, возбуждена процедура банкротства и определен метод специального администрирования-реструктуризации, путем создания нового банка. В 4-х банках: ОАО «Акылинвестбанк»,ОАО Инвестбанк «Ыссык-Куль», ОАО «КыргызКредит Банк», ЗАО «Манас Банк» принялся режим временного руководства.

Остальные банки, составившие большую часть  банковской системы, функционировали  в штатном режиме, по итогам года имели прибыльную деятельность, обеспечив  предоставление основного набора банковских услуг и продуктов.

Регулятивный  суммарный капитал снизился на 2,3млрд.сомов, или 16,9%, и составил по состоянию11,6млрд.сомов.При  этом оплаченный уставный капитал снизился на 13,2%. Суммарные обязательства  коммерческих банков снизились на 13,3% и составили 46 млрд. сомов. При этом доля обязательств в иностранной валюте в суммарных обязательствах составили 54,9%(на конец 2009 года65,9%). Однако без учета ОАО «АУБ»банк и 4 проблемных банков в суммарные обязательства увеличились на 43% и составили41,5  млрд.сомов.

Структура обязательств коммерческих банков

 

На конец 2010года депозиты снизились на 16,8%,составив 27,6млрд.сомов.Депозиты юридических лиц за отчетный период на 8,1млрд.сомов или 34,2%.Депозиты физических лиц возросли за отчетный период на 2,5 млрд. сомов или 26%.

Суммарные активы банков уменьшились на 13,8% и  составили 58,6 млрд.сомов. При этом активы в иностранной валюте уменьшились на 32,5%, а активы в национальной валюте увеличились на 8,2%.Однако без учета ОАО «АУБ» и 4-х проблемных банков суммарные активы увеличились на 33% и составили 52,8 млрд.сомов.

 

Объем высоколиквидных средств, размещаемых  коммерческими банками в денежных средствах, краткосрочных размещениях  и на корреспондентских счетах в  НБКР, в совокупности повысился за отчетный период на 4,7% и ,по состоянию на конец 2010 года, данная категория активов составила 10,4 млрд.сомов. Наблюдается также рост объема остатков кредитов клиентам на 4,8% по сравнению с этим показателем в 2009 году, и рост по статье «основные средства» системы коммерческих банков на 7,1%.

Объем суммарных чистых кредитов в 2010 году уменьшился на 0,6% и составил 24,6 млрд. сомов. Качество кредитного портфеля банковской системы в 2010 году ухудшилось -15,8% ,составили  классифицированные кредиты против 8,2% на конец 2009 года.

Таким образом ,в течении отчетного  периода в деятельности коммерческих банков имели место следующие  тенденции:

-увеличение  объема депозитов физических  лиц(прирост26%),что означает доверие  со стороны населения.

-увеличение  объема и доли классифицированных кредитов в общем объеме кредитного портфеля(с 2,1млрд.сомов-4,2 млрд.сомов).

-доходность  активов(ROA) уменьшилась на 1,3% пункта и составила1,2%,доходность капитала (ROE)уменьшилась на6,6% и составила7,1%