Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 12:02, реферат
Между 1654 и 1760 годами были разработаны все средства, используемые сегодня в управлении риском при анализе решений и выборе системы поведения от строго рационального подхода теории игр до теории хаоса.
Методы оценки риска
Между 1654 и 1760 годами были разработаны все средства, используемые сегодня в управлении риском при анализе решений и выборе системы поведения от строго рационального подхода теории игр до теории хаоса.
В 1875 году была открыта
регрессия или возврат к
В 1852 году Г. Марковец, используя математические методы, разработал теорию портфеля.
| 1.
Математи-
ческая статистика |
2. Теория вероятности | 3. Теория игр | 4.Экстраполяция, построение временных рядов | |
| Расчет наступления случая (реализации риска) | Наличие статистики по таким случаям | Наличие частоты параметров по таким случаям, функции распределения вероятности | Наличие результатов
реализации и нереализации таких случаев:
- выигрыши; - проигрыши. |
Построение ретроспективных данных по таким случаям за период 3-5 лет |
| Расчет финансовых вложений реализации риска | Расчет вероятности неразорения | Факторный анализ, корреляцион-ный, регрессивный | Теория принятия решений | Теория предельной полезности |
| Наличие прогнозируе-мых данных на период финансовой операции | Наличие численных опытных характеристик, подтверждающих причинно-следственные связи и ее степени | Классифицирует решение в зависимости от уже имеющейся информации по определенному шаблону | Наличие субъективных данных для сравнения полезности финансовых операций, отказа от них или их изменение | |
| Другие методы оценки финансовых рисков | Ранжирующие экспертные методы | Методы деревьев событий (решений) | Историко-ассоциативные интерат.публи-цистические | |
| Наличие у экспертов соответствую-щих рангов достоверной информации | Необходимы данные, отражающие последовательности (альтернативность) реализации риска | Привлечение сведений исторического характера | и т.д. | |
| 5.Имитаци-онное моделиро-вание | 6. Метод аналогии | 7.
Интегриро-
ванное дифференциальное исчисление |
8. Метод правдоподобия или метод усечения | |
| Расчет наступления случая (реализации риска) | Наличие теорий моделирования соответсвую-щих действительности | Наличие максимально приближенно-сти условий, параметров к родственному риску | Необходимы крайние значения максимальные и минимальные для реализации риска | Необходимо
наличие знаний и данных для построения
теоретических моделей |
Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях дает теория игр. Теория игр позволяет предпринимателю или менеджеру лучше понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя (менеджера) рассматривать все возможные альтернативы как своих действий, так и стратегии партнеров, конкурентов. Формализация данного процесса позволяет улучшить понимание проблеме целом. Таким образом, теория игр – собственно наука о риске. Теория игр позволяет решать многие экономические проблемы, связанные с выбором, определением наилучшего положения, подчиненного только некоторым ограничениям, вытекающим из условий самой проблемы.
Риск имеет
математически выраженную вероятность
наступления потери, которая опирается
на статистические данные и может
быть рассчитана с достаточно высокой
степенью точности. Вероятность означает
возможность получения
Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного события, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание какого – либо события равно абсолютной величине этого события умноженной на вероятность его наступления.
Вероятность наступления события может быть определена объективным или субъективным методом. Объективный метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит данное событие. Субъективный метод определения вероятности основан на использовании субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться: суждение оценивающего, его личный опыт, оценка эксперта, мнение финансового консультанта и т.д. Когда вероятность определяется субъективно, то разные люди могут устанавливать разное ее значение для одного и того же события и делать каждый свой выбор.
Прием экспертной оценки – проведение экспертизы, обработка и использование его результатов при обосновании значения вероятности.
Прием экспертной
оценки представляет собой комплекс
логических и математико-статистических
методов и процедур, связанных
с деятельностью эксперта по переработке
необходимой для анализа и
принятия решений информации. Прием
экспертной оценки основан на использовании
способности специалиста (его знаний,
умения, опыта, интуиции и т.п.) находить
нужное, наиболее эффективное решение.