Риск несбалансированной ликвидности

Риск несбалансированной ликвидности — опасность потерь в случае неспособности банка  покрыть свои обязательства по пассивам баланса требованиями по активам. Управление данным риском осуществляется путем  соблюдения установленных Центральным  банком* для всех функционирующих в стране банков обязательных норм ликвидности, представляющих соотношение различных статей актива и пассива баланса банка, а также путем согласования сроков возврата размещенных активов и привлеченных банком пассивов.

Для поддержания  необходимого уровня ликвидности банк должен прогнозировать возможность отлива вкладов до востребования, а также "ненадежных" срочных вкладов; увеличение спроса на

кредит со стороны  клиентуры и т.д.; изменение экономической  конъюнктуры и т.д.

Способами обеспечения необходимого уровня ликвидности являются:

отзыв или конверсия  кредитов;

продажа части  портфеля ссуд и инвестиций;

распределение активов и пассивов путем составления  таблицы всех счетов пассивов в целях  выявления, какую часть каждого  вида пассивов следует разместить в ликвидные статьи активов для поддержания определенных коэффициентов ликвидности;

расширение масштабов  пассивных операций по привлечению  средств клиентов;

выпуск обращающихся депозитных сертификатов, облигаций  и т.д.;

получение займов от Центрального банка и тл>