Сущность и принципы арбитражных операций

Целью данной курсовой работы является изучение особенностей фондового арбитража, осуществляемого на рынке производных инструментов. Главенствующую роль здесь играют так называемые срочные контракты, представленные тремя видами: форвардные, фьючерсные и опционные. Хеджевые операции на срочном рынке направлены на ограничение риска неблагоприятного изменения цены при торговле реальными активами.

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Теоретическая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Глава I. Сущность, принципы и виды арбитражных операций. . . . . . . . . . . . 4

Глава II. Сущность теории арбитражного ценообразования . .. . . . . . . . . . . . 9

Глава III. Общий вид модели арбитражного ценообразования. . . . . . . . . . . . 15

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Расчетная часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29