Управление банковскими рисками

Начата реализация еще одной технологии кредитования малого бизнеса – «Кредитный конвейер», который позволяет предоставлять  кредиты с гибкими условиями  всем категориям заемщиков малого бизнеса не более чем за 5 рабочих дней. По итогам первого этапа выдано около 300 кредитов на сумму свыше 1 млрд руб.

Второе направление  развития отношений с малым бизнесом – разработка новых продуктов. В 30 крупнейших городах запущено тестирование инновационного кредитного продукта «Бизнес-старт» для начинающих предпринимателей, которые теперь могут получить финансирование до 70% стартующего бизнеса. На первом этапе предусматривается кредитование бизнеса, организуемого по франчайзингу. В дальнейшем планируется предлагать клиентам более 100 готовых решений по самостоятельному открытию бизнеса.

Банком разработан другой кредитный продукт – «Бизнес-проект», предоставляемый на расширение и  модернизацию текущего бизнеса, а также  открытие новых направлений деятельности заемщика. При расчете суммы кредита учитываются будущие поступления от финансируемого проекта. В 2012 году начато тестирование продукта в трех территориальных банках.

Третье важное направление работы с малым бизнесом – изменение условий действующих программ с учетом потребностей рынка. В 2011 году по программе беззалогового кредитования максимальная сумма кредита увеличена до 2 млн руб., срок кредита – до 3 лет; для сельскохозяйственных производителей срок кредитования на цели приобретения основных средств увеличен до 7 лет; по программе «Бизнес-авто» взнос заемщика при приобретении отдельных категорий транспортных средств снижен с 20% до 10%.

За 2011 год Банк предоставил частным клиентам свыше 4,3 млн кредитов на общую сумму 1230 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем за предыдущий год. В результате розничный кредитный портфель увеличился на 36,6% и достиг 1777 млрд руб. (см. таблицу 2.5).

Таблица 2.5 - Динамика кредитного портфеля физических лиц в разрезе продуктов Сбербанка янв. 2011 – янв. 2012

	Янв. 12		Янв. 11
	остаток, млрд руб.	доля, %	остаток, млрд руб.	доля, %
Автокредиты	82.2	4.6	79.5	6.1
Жилищные кредиты	762.2	42.9	600.0	46.1
Потребительские кредиты	933.0	52.5	621.8	47.8
Всего	1777.3	100	1301.3	100

 

Банк приступил  к кредитованию физических лиц по Программе Внешэкономбанка «Ипотека с государственной поддержкой», в рамках которой кредиты предоставляются на цели приобретения объектов недвижимости в новостройках.

На территории Юго-Западного банка внедрена Программа «Строительные сберегательные кассы», участниками которой являются «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка» и клиенты – физические лица, признанные получателями социальных выплат. Программа направлена на привлечение физических лиц с низкими доходами и не имеющих достаточных средств на покупку жилья в кредит по стандартным программам кредитования на целевое накопление средств для последующего ипотечного кредитования под льготную процентную ставку. К концу года около 1,5 тыс. жителей Кубани вступили в программу.

С декабря 2011 года на территориях шести территориальных  банков начата продажа нового жилищного продукта «Военная ипотека» – «Приобретение готового жилья». Кредиты предоставляются военнослужащим – участникам Накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Решение о продвижении продукта по всей стране будет приниматься по результатам пилотного проекта во второй половине 2012 года.

Введены в действие особые условия кредитования для  наиболее социально значимых категорий – «Ипотека плюс материнский капитал». В рамках программы молодым семьям с двумя и более детьми предоставляется возможность использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по кредиту полностью или частично.

Увеличена максимальная сумма кредита по программе «Рефинансирование жилищных кредитов», выданных другими банками. Также разрешено оформление в залог иного объекта недвижимости и поручительств физических лиц на период до регистрации предмета залога в пользу Банка.

В отчетном году Сбербанк предлагал автокредиты с пониженными ставками в рамках специальной акции «Маленький процент для больших скоростей», что позволило переломить тенденцию сокращения портфеля автокредитов. За время проведения акции выдано порядка 73 тыс. кредитов на 29 млрд руб.

В целях разработки программ с индивидуальным предложением для конкретного клиента в Банке внедряется система ценообразования, основанная на уровне риска. Надежность и платежеспособность клиента влияют на стоимость кредита – данный принцип применяется при выдаче потребительских кредитов.¹⁷

2.3 Управление кредитными рисками

В Сбербанке  России действует система контроля, мониторинга и управления рисками, основанная на требованиях Банка  России, рекомендациях Базельского  комитета по банковскому надзору и аудиторских компаний, опыте ведущих зарубежных и российских финансовых институтов.

Полномочия  по управлению кредитным и рыночным рисками, а также риском ликвидности  Правление банка делегировало коллегиальным  органам – комитетам при Правлении. В территориальных банках также действуют коллегиальные органы, принимающие решения в области управления рисками в рамках переданных им полномочий.

Сбербанк России определяет для себя существенными  следующие виды риска: кредитный, рыночный, риск ликвидности и операционный риск.

Кредитный риск является наиболее значимым для банка  видом риска, и управлению им, а  также контролю качества кредитного портфеля в банке уделяется особое внимание.

Сбербанк применяет  следующие основные методы управления кредитными рисками:

• предупреждение риска;

• ограничение  риска путем установления лимитов  и ограничений;

• мониторинг и  контроль уровня риска;

• покрытие (снижение уровня) кредитного риска путем формирования адекватных резервов и соответствующего структурирования сделок.

В условиях значительных кредитных рисков в экономике в 2009 году в банке действовала «Кредитная политика Сбербанка России в текущих экономических условиях», определяющая перечень дополнительных мер для эффективного управления кредитным риском. Среди них особое внимание уделено усилению обеспеченности кредитов достаточными и своевременными денежными потоками от операционной деятельности заем-щика, залогами ликвидных активов, гарантиями/поручительствами государства или собственников бизнеса. Повысился уровень и качество контроля за ответственным поведением собственников и менеджмента путем введения дополнительных условий и ограничений на деятельность заемщика (снижение лимита максимальной долговой нагрузки, расширение перечня событий, влекущих досрочное истребование задолженности банком, более четкое определение критериев кросс-дефолта по обязательствам клиента перед другими кредиторами).

Банк уделяет  пристальное внимание контролю уровня концентрации крупных кредитных рисков. Данный риск оценивается банком как приемлемый. В банке реализована процедура ежедневного мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения установленных Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 (максимальный размер крупных кредитных рисков). Доля кредитов десяти крупнейшим заемщикам (группам связанных заемщиков) на 1 января 2010 года составила 17,1% кредитного портфеля. Среди крупнейших заемщиков банка – представители различных отраслей экономики, таким образом, кредитный риск в достаточной степени диверсифицирован.

Применяемые методы и процедуры управления кредитным  риском позволили банку сохранить достаточно высокое качество кредитного портфеля с учетом текущих экономических условий. Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле клиентов составил 4,4%, что ниже показателя по банковской системе (6,1%).

Качество кредитного портфеля юридических лиц:

• Объем просроченной задолженности за год увеличился с 68 млрд. руб. до 196 млрд. руб.

• Доля реструктурированных кредитов, по которым были внесены изменения в первоначальные существенные условия договора в благоприятную для заемщика сторону, составляет 14,9% (годом ранее: 1,8%).

• Уровень просроченной задолженности составляет 4,6% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель ниже, чем в целом по банковской системе: 5,9%.

Качество кредитного портфеля физических лиц:

• Объем просроченной задолженности за год увеличился с 21 млрд. руб. до 40 млрд. руб.

• Удельный вес  кредитов, содержащих просроченную задолженность по платежам свыше 90 дней, составил 4,1% (годом ранее: 2,5%).

• Уровень просроченной задолженности составляет 3,4% (годом ранее: 1,7%). Текущий показатель существенно ниже, чем в целом по банковской системе: 6,8%.

В целях обеспечения  устойчивости в условиях кризиса банк продолжал придерживаться консервативного подхода к принимаемым на себя кредитным рискам и создавал адекватные резервы на возможные потери по кредитам. При создании резервов проводился тщательный анализ заемщика, уровня его ликвидности, долговой нагрузки, в расчет принимались источники погашения кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. В процессе подготовки и принятия кредитного решения применяется принцип независимой оценки кредитного риска подразделением рисков. Отношение созданных резервов к ссудной задолженности клиентов составляет 10,9% (годом ранее: 4,4%). Объем созданных на балансе резервов превышает объем просроченной задолженности в 2,5 раза (годом ранее: в 2,6 раза).

В 2011 году в Банке  действует обязательная независимая экспертиза кредитных рисков, которая проводится на этапе принятия решения о выдаче кредита заемщикам среднего и крупного бизнеса, а также крупнейшим клиентам.

Существующая  в Банке система формализованной  оценки кредитного риска позволяет  корректно оценить ожидаемый уровень кредитного риска, который складывается из риска клиента (вероятность дефолта) и риска транзакции (потери в случае дефолта). В рамках этой системы в Банке утверждены:

- методика оценки вероятности дефолта контрагентов.

Методика использует инструменты экономико-математического моделирования, комплексный подход, который обеспечивает статистическую и экспертную оценку вероятностей исходов и объема потенциальных потерь с учетом различного обеспечения. Кроме того, методика предусматривает совершенствование модели на основе накопленной статистики по реализованным дефолтам с учетом меняющихся макроэкономических условий в реальном секторе российской и мировой экономики.

- модель оценки уровня потерь при дефолте

Модель основана на статистической и экспертной информации о возможных исходах в результате реализации кредитного риска, включая события, связанные с:

1) погашением  просроченной задолженности за  счет средств контрагента и  третьих лиц,

2) реализацией  обеспечения,

3) списанием  просроченной задолженности,

4) переоформлением  кредитных и иных договорных  обязательств, по которым был  допущен дефолт, в иные финансовые  инструменты.

В 2011 году Банк продолжил совершенствовать систему  управления рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства. В целях идентификации типов риска и присвоения рейтингов клиенты разделены на два сегмента: «микро» бизнес, для которого применяются розничные инструменты оценки рисков, и «малый» бизнес, для которого создаются инструменты оценки рисков, полностью интегрированные в систему управления рисками средних и крупных корпоративных клиентов. Банк использует две унифицированные централизованные технологии кредитования малого бизнеса:

1) «Кредитная фабрика» – при оценке риска используется продуктовый подход: расчет скорингового балла и оценка риска, расчет цены кредита и лимита кредитования осуществляется в момент обращения клиента за кредитом, рейтинг присваивается сделке. С 2011 года через «Кредитную фабрику» все территориальные банки обрабатывают два вида беззалоговых кредитов. В 2012 году планировалось расширить этот перечень залоговыми кредитами «Экспресс-авто» и «Экспресс-актив».

2) «Кредитный конвейер» – технология предусматривает присвоение долгосрочного рейтинга клиенту/группе связанных лиц с использованием адаптированной корпоративной модели оценки рисков, учитывающей специфику данной категории клиентов, построение системы управления лимитами, системы полномочий по принятию решения. В 2011 году завершен первый этап внедрения технологии «Кредитный конвейер» в двух территориальных банках. При тестировании технологии внедрялся унифицированный подход к оценке залога и оценке юридических рисков, оптимизировался кредитный процесс, сокращались сроки рассмотрения сделок, проводилась централизованная независимая экспертиза рисков, включающая верификацию клиентских данных, оценку кредитной истории и деловой репутации заемщика. В рамках первого этапа выдано 347 кредитов на сумму 1,3 млрд руб. В 2012 году планируется поэтапная автоматизация и тиражирование технологии «Кредитный конвейер» на всю сеть Сбербанка.