Управление банковскими рисками

В 2009 году Сбербанк проводил работу по стабилизации финансового положения крупнейших предприятий России путем реализации программ по реструктуризации долгов компаний и организации синдицированных кредитов, аналоги которым отсутствуют на российском рынке. При этом поддержка системообразующих предприятий осуществлялась банком с использованием механизма гарантий Правительства РФ, в консорциуме с банками-кредиторами и государством.

В целях организации  эффективной работы с проблемной задолженностью в 2009 году в банке было создано специальное подразделение по работе с проблемными активами, и начал работу Комитет по проблемным активам, основной задачей которого является организация работ по возврату кредитных средств банка по наиболее приемлемым и для банка и для должника схемам. Кроме того, банком запущен единый информационный ресурс по реализации заложенного и неиспользуемого имущества должников.

Для обеспечения  компетентного управления проблемными  активами корпоративных клиентов банка  и максимального возврата денежных средств в ряде случаев банком привлекаются к работе с проблемной задолженностью аккредитованные внешние  компании.

Сотрудничество  с российскими компаниями в части  привлечения средств является одним  из важнейших направлений бизнеса  банка. В 2009 году на расчетно-кассовом обслуживании в банке находились 1,5 млн. корпоративных клиентов и  индивидуальных предпринимателей.

По итогам 2009 года остаток средств корпоративных  клиентов сократился на 3,6% и составил 1,6 трлн. руб. Указанная динамика обусловлена  отсутствием у банка потребности  в привлечении дополнительных ресурсов корпоративных клиентов, в связи  с чем, в 2009 году неоднократно снижались ставки по срочным инструментам. Доля банка на рынке привлечения средств юридических лиц сократилась за год с 20,6% до 17,7%.

Клиентская  политика банка ориентирована на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений со всеми группами клиентов независимо от размеров бизнеса или формы собственности (см. таблицу 2.1). С точки зрения кредитования приоритетное внимание оказывается предприятиям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов которых, проходит по счетам в Сбербанке.

 

 

Таблица 2.1 - Структура корпоративного кредитного портфеля в разрезе клиентских сегментов Сбербанка дек. 2008 – дек. 2009 (%)¹²

	31 дек. 09	31 дек. 08
Крупный бизнес	50%	51%
Средний бизнес	37%	34%
Малый бизнес	11%	14%
Исполнительные  органы власти	2%	1%

На долю крупных корпоративных клиентов приходится половина кредитного портфеля банка. В целях развития отношений с этими клиентами в банке внедрен институт клиентских менеджеров, и проведено закрепление менеджеров за крупнейшими и крупными клиентами банка. Кроме того, внедрена система управления отношениями с клиентами (CRM Корпоративный), которая содержит полное досье клиентов, включая информацию об объемах продаж, финансовых показателях, контактах с клиентами, ходе реализации сделок с клиентами.

Особое внимание банк уделяет работе с субъектами малого предпринимательства, количество которых составляет более 80% корпоративных клиентов и индивидуальных предпринимателей, обслуживающихся в банке. Под влиянием кризисных явлений количество качественных заемщиков среди клиентов данного сегмента существенно сократилось. В условиях нестабильности и снижения потребительского спроса компании малого бизнеса предпочитали снижать уровень долговой нагрузки и погашать ранее взятые кредиты.

В 2009 году в Сбербанке  было создано специальное подразделение  по работе с клиентами, чья годовая  выручка не превышает 25 млн. руб. и  чей предельный объем кредитования по технологии «Кредитная фабрика» не превышает 1,5 млн. руб., а по другим кредитным  продуктам 7 млн. руб. Работа с данным сегментом была направлена на поддержку малого бизнеса в условиях сложной макроэкономической ситуации, расширение линейки кредитных и некредитных продуктов и внедрение системы интернет-банкинга.

Продолжилось  активное сотрудничество банка с администрациями республик, краев и областей Российской Федерации в части финансирования региональных программ, направленных на развитие регионов и повышение их инвестиционной привлекательности, стабилизацию социального климата. По состоянию на 1 января 2010 года остаток ссудной задолженности государственных и муниципальных учреждений составил 94 млрд. руб., увеличившись за год в 1,6 раза.

В 2009 году Сбербанк следовал приоритетам кредитной политики, определенным в 2008 году, когда под влиянием финансового кризиса был сформулирован более консервативный подход к оценке рисков, финансового состояния и перспектив заемщиков. Кроме того, финансовая неопределенность и рост безработицы сузили спрос на кредиты со стороны населения, особенно в I полугодии 2009 года. Объем выдачи кредитов сократился при одновременном росте объема досрочных погашений действующих кредитов. В результате, портфель розничных кредитов банка сократился за I полугодие на 6,6%.

Во второй половине года, в связи с наметившимися тенденциями по стабилизации экономической ситуации, банк начал планомерно отменять установленные в 2008 году «кризисные ограничения». Так, было возобновлено кредитование в долларах США и евро, увеличены максимальные размеры кредитов и сроки кредитования. Спрос на кредиты стал постепенно восстанавливаться, и темпы сокращения розничного портфеля замедлились – по итогам II полугодия портфель сократился на 0,3%. Всего за год розничный портфель банка сократился на 6,9% до 1170 млрд. руб. Структура кредитного портфеля выглядела следующим образом (см. таблицу 2.2).

 

Таблица 2.2 - Структура кредитного портфеля Сбербанка янв. 2009 – янв. 2010 (%)¹³

	1 янв. 10	1 янв. 09
«На неотложные нужды»	40,1%	46,5%
«Автокредит»	8,6%	8,3%
Жилищные кредиты	43,9%	40,1%
Прочие	7,4%	5,1%

В рамках оптимизации  процесса кредитования банк внедрил  новую технологию «Кредитная фабрика». Комплексный, автоматизированный и строго формализованный подход к принятию кредитных решений повысил показатели эффективности. Сроки принятия решений по заявкам клиентов сокращены до 2-х дней, затраты на анализ сделок и осуществление документооборота снижены. При этом качество портфеля, сформированного в результате применения новой технологии, осталось на высоком уровне. В течение 2009 года на новую технологию в части самых востребованных продуктов – потребительских и автокредитов – переведены отделения Московского и Северо-Западного банков, а также ряд отделений других территориальных банков. В 2010 году планируется завершить тиражирование «Кредитной фабрики» на всю региональную сеть банка, а также подключить к проекту выпуск кредитных карт и карт с разрешенным овердрафтом. К концу 2010 года планируется сформировать концепцию перевода на новую платформу ипотечных продуктов.

В 2009 году банк разработал и внедрил новые кредитные продукты: кредит «Ипотечный стандарт»; кредит на цели погашения (рефинансирования) жилищных кредитов, выданных иными кредитными организациями; кредит на приобретение объектов недвижимости с использованием индивидуальных сейфов.

Структура кредитного портфеля частных клиентов банка в разрезе кредитных продуктов:

Банком велась активная работа по реструктуризации и рефинансированию кредитов заемщикам, испытывающим финансовые затруднения. Совместно с Агентством по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов реализовывались программы по предоставлению «стабилизационных» кредитов. В рамках собственных программ банка для сокращения долговой нагрузки заемщикам предоставлялась отсрочка в погашении основного долга и возможность увеличения срока кредита. Также действовала программа, позволяющая конвертировать остаток срочной ссудной задолженности из иностранной валюты в рубли.

В сентябре 2009 года Сбербанк запустил проект «Кредитное страхование», в рамках которого была отработана технология добровольного страхования жизни и здоровья заемщиков и страхования залогового имущества. При этом оформление в банке страхового полиса по имуществу, являющемуся предметом залога, либо подключение к программе страхования жизни и здоровья является добровольным. Кроме того банк не ограничивает клиента в выборе страховой компании.

В 2011 году Сбербанк оставался ключевым поставщиком  финансовых ресурсов в российскую экономику. На Банк приходится около трети всего  кредитного портфеля банковской системы..

За 2011 год Сбербанк выдал кредитов корпоративным клиентам на сумму свыше 5,5 трлн руб. – на 28% больше, чем в предыдущем году. Портфель кредитов юридическим лицам увеличился за год на 34,1% и достиг 6,4 трлн руб. Более половины портфеля приходится на территориальные банки, работающие во всех регионах страны.

Традиционно большая  часть кредитов корпоративным клиентам выдана в рублях – их доля в портфеле на 1 января 2012 года составила 78,2%. Наиболее востребованными, по-прежнему, остаются кредиты в российских рублях на срок от 1 до 3 лет для финансирования текущей деятельности или рефинансирования ранее взятых обязательств (см. таблицу 2.3). Высоким спросом пользуются также кредиты на срок более 5 лет.

Таблица 2.3 - Структура кредитного портфеля по срокам кредитования Сбербанка янв. 2011 – янв. 2012 (%)¹⁴

Сроки	Рубли, %		Валюта, %
	1 янв. 12	1 янв. 11	1 янв. 12	1 янв. 11
До года	15.7	19.8	14.2	6.8
1 – 3 года	34.8	32.6	14.5	14.7
3 – 5 лет	15.5	20.8	16.1	40.1
Более 5 лет	34.0	26.8	55.2	38.4

Банк расширяет  кредитно-финансовые операции со всеми группами корпоративных клиентов, взаимодействуя и с флагманами российского бизнеса, и с сегментом микро- и малого бизнеса. Приоритетное внимание оказывается компаниям, имеющим положительную кредитную историю, основной объем оборотов которых проходит по счетам в Сбербанке (см. таблицу 2.4).

Таблица 2.4 - Структура кредитного портфеля Банка в разрезе клиентских сегментов Сбербанка янв. 2011 – янв. 2012

Клиенты	1 янв. 12		1 янв. 11
	Остаток, млрд руб.	Доля в портфеле, %	Остаток, млрд руб.	Доля в портфеле, %
Крупная корпоративная  клиентура 15	3 715	58.1	2 471	51.9
Средний бизнес	1 751	27.4	1 613	33.8
Малый бизнес 16	656	10.3	529	11.1
Исполнительные  органы власти	267	4.2	153	3.2
Всего	6 389	100.0	4 766	100.0

 

В 2011 году в Сбербанке  выделена приоритетная программа по развитию бизнеса с компаниями крупного и среднего сегмента с годовой выручкой от 0,4 до 15 млрд руб. В Банке сформирован институт клиентских менеджеров, ответственных за сотрудничество с этими клиентами, доработаны продуктово-сервисные предложения и внедрены обновленные продукты овердрафтного, оборотного кредитования, торгово-экспортного финансирования, расчетно-кассового обслуживания. Сделаны первые шаги по интеграции инвестиционных-банковских продуктов в процессы работы с крупными клиентами.

Сбербанк активно  развивает автоматизированную систему  «CRM Корпоративный» – единую высокотехнологичную  систему, реализующую автоматизированный кредитный процесс для крупнейшего, крупного и среднего бизнеса. Будущие  релизы предполагают функционал по малому и микробизнесу, а также по проблемным активам. Проект получил международное признание, выиграв бронзовую награду в категории «Project Excellence in Big-Sized Projects» на международном конгрессе IPMA Award 2011. Сбербанк стал единственным банком, который вышел в финал этого престижного международного конкурса. Кроме того, проект признан лучшим в номинации «Best use of IT in Wholesale/Transaction Banking» британского журнала Banking Technology.

Портфель кредитов крупным корпоративным клиентам в 2011 году увеличился в 1,5 раза и превысил 3,7 трлн руб. Наибольшие объемы кредитных  ресурсов выданы крупнейшим корпоративным  клиентам, работающим в различных  отраслях народного хозяйства. Средства предоставлялись на финансирование текущей деятельности, пополнение оборотного капитала, инвестиционные программы по модернизации производства, сделки слияния и поглощения, реструктуризацию задолженности, лизинг и другие цели. Сбербанк организовал выпуск облигаций для финансирования строительства автодороги в рамках партнерства по важнейшему инфраструктурному проекту федерального значения.

Одним из приоритетных направлений работы Банка является сотрудничество с предприятиями  малого бизнеса. По итогам 2011 года портфель кредитов, выданных малому бизнесу, превысил 650 млрд руб., а количество клиентов превысило 100 тысяч.

В 2011 году в Банке  утверждена Концепция развития малого бизнеса до 2014 года, которой определено предоставление компаниям данного сегмента комплексного сервиса, поддержка на каждом этапе развития, выполнение Банком роли локомотива создания малого бизнеса в России и завоевание лидирующей позиции на данном рынке. Развитие отношений с клиентами малого бизнеса идет по нескольким направлениям.

На новые технологические рельсы переводится процесс выдачи кредитов. Во всех территориальных банках внедрена технология «Кредитная фабрика» – беззалоговое кредитование малого бизнеса на основе скоринговой модели оценки кредитоспособности. Срок выдачи кредита – 3 дня. В 2011 году по технологии выдано более 48 тыс. кредитов на сумму 32,3 млрд руб.