Оценка и анализ риска

Определение характеристики каждого отраслевого индекса: коэффициента смещения, коэффициента чувствительности, рыночного (систематического) риска, собственного (несистематического) риска, коэффициента детерминации R2. Формирование портфеля минимального риска из двух видов отраслевых индексов при условии, что обеспечивается доходность портфеля (mp) не менее, чем по безрисковым ценным бумагам (облигациям) — 0,5 %, с учетом общего индекса рынка. Построение линии рынка ценных бумаг. Построение линии рынка капитала (CML).