Расчет VaR
Реферат, 26 Ноября 2011, автор: c*********@yandex.ru
Описание
VaR - максимально возможная величина потерь по открытой позиции, которая не будет превышена в течение определенного периода времени с заданной степенью вероятности.
Реферат, 26 Ноября 2011, автор: c*********@yandex.ru
VaR - максимально возможная величина потерь по открытой позиции, которая не будет превышена в течение определенного периода времени с заданной степенью вероятности.