Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Февраля 2012 в 20:02, курсовая работа
Целью данной работы является построение эконометрической модели и ее дальнейший анализ. Так же в работе были поставлены такие задачи как:
• тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения
• проверка модели на отсутствие автокорелляции с помощью критерия Дарбина - Уотсона;
Введение и теоретическое обоснование модели………………………… 3
Теоретический раздел…………………………………………………….. 5
Критерий Дарбина- Уотсона……………………………………………… 6
Метод наименьших квадратов (МНК)…………………………………….7
Нормальное паспределение………………………………………………. 8
Построение эконометрической модели…………………………………10
Заключение………………………………………………………………..17
Список использованных источников……………………………………18
Полученное значение F-статистики: Prob(F-statistic)=0.631795 первом случае (cross) и Prob(F-statistic)=0,539772 во втором случае (no cross), в обеих случаях данный показатель больше уровня α=0,05, это значит, гипотеза о наличии гомоскедастичности принимается.
Также есть значение Obs*R-squared, по которому тоже проверяется наличие гетероскедастичности. Prob(Obs*R-squared)=7,905784 первом случае (cross) и Prob(Obs*R-squared)= 5,522005 во втором случае (no cross) больше уровня 0,05, значит, гипотеза о наличии гомоскедастичности принимается.
В общем виде регрессионную модель можно представить следующим образом:
GDP = 0 + 1*Exchange_rate + 2*Unemp+3*NX
GDP = 6099,89 - 558,69*Exchange_rate - 1396,33*Unemp+ 0,12846*NX
Попробуем проанализировать соответствие знаков коэффициентов регрессии теоретическим предположениям. При коэффициенте обменного курса мы можем наблюдать знак “-“, это показывает нам, что ВВП находится в обратной зависимости от обменного курса, так как мы и предполагали в начале нашей работы. Также ВВП в обратной зависимости находиться от уровня безработицы (чем выше уровень безработицы, тем меньше ВВП). Последняя переменная, чистый экспорт стоит в уравнении со знаком “+”, что показывает нам прямо пропорциональную зависимость, т. е. чем выше чистый экспорт, тем больше ВВП. После построения модели подтвердились все вышеизложенные экономические принципы.
Мерой адекватности модели служит коэффициент детерминации R2. Коэффициент детерминации - одна из наиболее эффективных оценок адекватности регрессионной модели, мера качества уравнения регрессии, характеристика прогностической силы анализируемой регрессионной модели. В общем случае показывает, какая часть зависимой переменной - может быть объяснена с помощью независимых переменных включенных в модель. Если значение R2 равно 1, то между переменными существует точная линейная связь. Если R2 равно нулю, то статистическая линейная связь отсутствует. В нашем случае значение коэффициента детерминации R2=0,661023 что является неплохим показателем и означает, что качественная характеристика силы связи заметная.
В данной работе рассматривалась зависимость ВВП от обменного курса, чистого экспорта и уровня безработицы. Так как данные являются временными рядами, каждый ряд был проверен на стационарность. В ходе написания работы была получена следующая модель:
GDP = 6099,89 - 558,69*Exchange_rate - 1396,33*Unemp+ 0,12846*NX
После построения модели можно сделать следующие выводы:
ВВП находится в обратной зависимости от обменного курса и уровня безработицы и в прямой зависимости от чистого экспорта, т.е. знаки коэффициентов соответствуют экономическому обоснованию модели;
R2 является большим , F-статистики > F-критического из этого делаем вывод, что статистически значим, а следовательно модель является адекватной;
Все t-статистики является статистически значимы;
С помощью теста Жака - Бера было установлено, что остатки модели имеют нормальное распределение;
Статистика Дарбина-Уотсона показывает на отсутствие автокорреляции.
Все тесты подтвердили гипотезу о наличии в модели гомоскедастичности.
На мой взгляд, данная модель пригодна для прогнозирования, вследствие результатов проведенных тестов (отсутствии автокорелляции, наличие в модели гомоскедастичности, нормально распределенным остаткам модели, а также стационарности рядов) и достаточно высокого R2.
1. Бородич С.А. Вводный курс эконометрики: Учебн.пособие. – Мн.: БГУ, 2000. – 354с..
2. Бородич С.А. Эконометрика: Учебн.пособие. – 2-е изд., –Мн.: Новое издание, 2 004.-416 с.
3. Макконнелл, Брю Экономикс. Принципы, проблемы и политика, М., Инфра-М, 2003.
4. Кругман П., Обстфельд М Международная экономика. Теория и политика: Учебник для вузов: Пер. с англ. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2004.
5. Конспект лекций по эконометрике.3 курс.
6. Сайт Банка России: www.cbr.ru
7. Сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации: www.gks.ru
17