(16) 
 

        
 
 
 
 
 
 

3. Построение регрессионного анализа

      При изучении динамики цен на фьючерсы на золото, которые в свою очередь зависят от таких факторов как ставка процента, цены на золото и курса доллара США зафиксированы данные. Возьмем в качестве зависимой переменной y динамику цены на фьючерсы на золото. Факторами, объясняющими результат, являются x1 - динамика ставки процента, x2 –

динамика  цен на золото, x3 - динамика курса доллара США.

        Затем осуществляем выбор факторных признаков для построения регрессионной модели. 

      Данные  приведены в таблице 2 

Таблица 2 – данные о динамике цены на фьючерсы на золото, динамике ставки процента, динамике цен на золото, динамике курса доллара США 
 

      В результате мы получаем матрицу коэффициентов парной корреляции.

      Данные  приведены в таблице 3 

      

      Таблица 3 – матрицу коэффициентов парной корреляции 
 
 
 
 
 
 

      Проведем  анализ коэффициентов парной корреляции. Зависимая переменная y имеет тесную связь с переменными x2 и x3. Но факторы x2 и x3 тесно связаны между собой, а это свидетельствует о наличии мультиколлинеарности. Следовательно, оставим фактор x2, а исключим  x3, так как он слабее влияет на результат. 

          В следующих таблицах представлен  результат регрессионного анализа.  

      Таблица 4 - регрессионная статистика 

 
 

          Коэффициент детерминации близок к 1, значит, уравнение регрессии будет, имеет хорошее качество.

      Из  таблицы 5 мы видим: 

 

      Рассчитав tкр и Fкр сравним их с tст и Fст 

 
 

tст > tкр

Fкр > Fст

      Следовательно, переменная значимая и модель адекватная. 
 
 

      Таблица 5 - дисперсионный анализ 

 

Уравнение линейной регрессии мы можем записать в следующем виде: 

ŷ= b0 + b1*x

ŷ= 214,65+ 9,73x2 

       Коэффициент парной линейной регрессии  показывает, как в среднем изменяется зависимый экономический показатель у с изменением независимого фактора х на единицу. Так коэффициент = 9,73 показывает, что при увеличении цены на золото на 1 единицу, цена на фьючерс на золото увеличится в среднем на 9,73 ден. ед.

       Пользуясь тем, что качество модели хорошее, по полученной зависимости можно предсказывать  уровень цен фьючерсы на золото для различных цен на золото. Например, если x2=130, то по уравнению получается:

       Y=214,65 + 9,73*130=1479,55 (долларов за тройскую унцию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

       В мировой экономике фьючерсы на золото играют большую роль. От их цен зависит  расстановка сил среди стран, определение лидера, установление уровня жизни значительной массы населения. Золото является надежным источником дохода и оттого к ней прикреплено такое внимание.

       Вопросами цен на фьючерсы на золото занимается много людей. Это прежде всего  люди заинтересованные в определенном уровне цены и экономисты, которые должны спрогнозировать дальнейшее развитие отдельных отраслей и всего хозяйства в целом.

       По  проведенным исследованиям в  данной курсовой работе можно сделать  следующие выводы:

       1)Наблюдается  сильная зависимость между представленными признаками.

             2)Зависимость между ценой на  золото и ценой на фьючерсы  на золото прямая.

             3)При увеличении цены золото на 1 единицу, цена на фьючерсы на золото увеличится в среднем на 9,73(долларов за тройскую унцию)

             4)Качество регрессии хорошее,  значит можно использовать эту  модель для определения цены  на фьючерсы на золото исходя  из цены на золото. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

 
       

1. Л. Ф. Дежурко, А. А. Илюкович, И. В. Кашникова, О. Д. Юферева Количественные методы принятия  решения. – Мн.: Изд. Центр БГУ, 2003. – 254 с.
2. Л. Ф. Дежурко Экономико-матемтические методы и модели: Учеб.-метод. Пособие / Л. Ф. Дежурко. – Мн.: БГЭУ, 2005. – 38 с.
3. Л. Ф. Дежурко Эконометрика. Мн.: БГЭУ, 2009. – 40 с.
4. Айвазян, С.А., Енюков, И.С., Мешалкин, Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных: Справочное издание/ С.С.Айвазян. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 472 с.
5. Балдин, К.В. Эконометрика: учебное пособие / К.В. Балдин. М.: 2005. – 432с.
6. Википедия / Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – 2010–Режим доступа: http http://ru.wikipedia.org/wiki/Фьючерс - Дата доступа:25.11.10.
7. Гайдышев, И.П. Анализ и обработка данных: специальный справочник/ И.П. Гайдышев. - СПб.: Питер, 2001. - 752 с.
8. методы для экономистов: учебное пособие/ А.М. Дубров. – М.: 2005. – 180с.
9. Ежедневный обзор рынка золота // Независимое интернет-издание goldNews [электронный ресурс]. – 2010. –Режим доступа: http://goldnews.com.ua/news/article6858.html. - Дата доступа:  25.11.10.
10. Индекс доллара США (USDX) // Новостной портал о рынке Forex [электронный ресурс]. – 2010. –Режим доступа: http://www.fxteam.ru/forex-library/technical-analyse/usdx-usd-index/. - Дата доступа:  25.11.10
11. Казакова , Р.П. Теория экономического анализа: Учебное пособие. – Москва: Инфра-М, 2005. – 239с.
12. Калинина, В.Н., Панкин, В.Ф. Математическая статистика: учебное пособие/ В.Н. Калинина. – М.: Высшая школа, 2001. – 336 с.

13. Котировки цен на фьючерсы на золото// Commodities - Обзоры цен на нефть и металлы [электронный ресурс]. – 2010. –Режим доступа: http://fx-commodities.ru/category/oil/. - Дата доступа:  25.11.10

14. Миклошевская  Н.А., Холопов А.В. Международная экономика: учебное пособие/ Н.А. Миклошевская. М.: Дело и Сервис, 2005. – 220с.
15. Мировой рынок золота [электронный ресурс]. – 2010. –Режим доступа: http://www.ereport.ru/articles/commod/oil/. - Дата доступа:  25.11.10
16. Рыбалкин, В.Е. Международные экономические отношения: учебное пособие / В.Е. Рыбалкина. М.: Юнити, 2001. – 169 с.
17. Фомичев, В.И. Международная торговля: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000. – 235 с.