Разработка моделей оценки эффективности деятельности банка по работе с корпоративными клиентами

    Самостоятельное практическое значение имеют:

• алгоритм расчета нефинансового показателя эффективности «оценка исполнения стратегических инициатив», отражающего качество выполнения стратегических задач руководства банка;
• алгоритм расчета нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений», позволяющего количественно оценить качество предоставления подразделениями услуг внутренним клиентам банка, повышая, тем самым, эффективность управленческой деятельности;
• модели множественной регрессии для прогнозирования интегрального показателя эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами;
• модели с дискретной зависимой переменной, позволяющие решить задачу формирования бонусного фонда подразделения банка.

    Апробация и внедрение результатов  исследования. Основные положения и результаты исследования докладывались и получили одобрение на: VII Международной научной конференции «Молодежь и экономика» Военного финансово-экономического института (Ярославль, 2010); V Международной научно-практической конференции (Воронеж, 2009); на Лебедевских чтениях Российской академии государственной службы при Президенте РФ (Москва, 2009).

    Результаты  исследования используются в практической деятельности Управления планирования и прогнозирования ОАО «НОРДЕА Банк». Модели и методы, описанные в диссертации, внедрены в практику стратегического управления подразделениями банка: показатели оценки взаимодействия подразделений и исполнения стратегических инициатив, входящие в систему оценки эффективности работы подразделений банка.

    Материалы исследования используются кафедрой «Математическое  моделирование экономических процессов» ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в преподавании учебной дисциплины «Эконометрика» и «Эконометрическое моделирование».

    Внедрение результатов диссертации в указанных организациях подтверждено соответствующими справками.

    Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, общим объемом 2,07 п.л. (авторский объем – 1,79 п.л.), в том числе три работы авторским объемом 1,0 п.л. в журналах, определенных ВАК.

    Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена целью, задачами и логикой исследования и включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы включает 133 источника и 14 приложений; 5 рисунков и 29 таблиц. Общий объем диссертации составляет 127 страниц. 

2. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Выявлены ключевые показатели эффективности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами на основе сбалансированной системы показателей.

    Важнейшая цель банка – получение высокого дохода на вложенный капитал. Стратегия финансово-кредитной организации – генеральный план действий, определяющий приоритеты, стратегические задачи, ресурсы и последовательность шагов по достижению целей.

    Основные этапы формирования стратегии ДРК:

• анализ внешней среды – состояние экономики, основных конкурентов, ресурсов и правового поля деятельности организации;
• определение миссии, ценностей и видения организации. Миссия банка:  «Помогаем решать проблемы». Видение: «Ведущий российский банк, известный своим качеством человеческих ресурсов, создающий наибольшую стоимость для акционеров и клиентов»;
• анализ и выбор общей банковской стратегии – «Увеличение доли бизнеса банка в системе коммерческих организаций в целом, рост общего кредитного портфеля банка, внедрение новых продуктов»;
• определение стратегии бизнеса по работе с корпоративными клиентами: «Рост дохода банка в сегменте крупнейших и крупных предприятий, рост доли корпоративного бизнеса банка, развитие региональной сети продаж»;
• выбор целей банка по работе с корпоративными клиентами:
• увеличение дохода направления бизнеса (увеличения корпоративного кредитного портфеля, роста и улучшения качества клиентской базы, увеличение количества филиалов и представительств банка в регионах);
• оптимизация внутренних процессов и удовлетворение клиентов и персонала (автоматизация систем обслуживания, совершенствование кредитных процедур, разработка и внедрение новых продуктов, разработка системы эффективности работы клиента в банке).

    Стратегия ДРК разрабатывается на основе стратегии и целей банка в целом. Для оценки достижения целей, выполнения стратегии и эффективности подразделений банка выбрана . Анализ внедренных на практике систем оценок результатов деятельности показывает, что система сбалансированных показателей является гибким инструментом, адаптирующимся к специфике конкретной организации.

    В рамках определены ключевые показатели эффективности ( – key performance indicators) – инструмент измерения поставленных целей, устанавливающие причинно-следственные связи между показателями и позволяющие сбалансировать всю систему. При управлении по используются нефинансовые и финансовые показатели, причем последние признаются в качестве результирующих критериев уровня управления, тогда как нефинансовые позволяют транслировать стратегию до всех уровней организации.

    Ключевыми показателями эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами являются следующие:

1. финансовые показатели:

• объем корпоративного кредитного портфеля;

• ставка по корпоративному кредитному портфелю;
• объем совокупных доходов корпоративного направления;
• доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения;
• структура доходов от крупных, крупнейших корпоративных клиентов.
• чистая прибыль на одного сотрудника;
• чистая прибыль на активы;
• доходность кредитного портфеля;
2. клиентские показатели:
• доля корпоративного сектора банка;
• количество корпоративных клиентов;
• количество новых клиентов за отчётный период;
• средний оборот на одного клиента;
• среднее время, затраченное на общение с клиентом;
• степень удовлетворённости клиентов;
• количество выпущенных банковских карт;
• количество банковских карт в обращении.
3. показатели, характеризующие бизнес-процессы в подразделении:
• оценка взаимодействия с другими подразделениями;
• оценка своевременного исполнения стратегических инициатив;
• себестоимость внедрения / совершенствования продукта;
• среднее время ожидания клиента при звонке в Call–center;
• количество операций / транзакций на одного сотрудника;
• количество выявленных мошеннических операций за отчётный период;
4. показатели, описывающие обучение и рост:
• доля незакрытых вакансий.
• оценка текучести кадров;
• количество клиентов на одного сотрудника;
• средние затраты на обучение нового сотрудника / повышение квалификации работников;
• степень удовлетворённости сотрудников;
• средняя заработная плата персонала по категориям.

    Для оценки интегрального показателя эффективности выбран класс эконометрических моделей (модели множественной регрессии и модели с дискретной зависимой переменной). На основе сбалансированной системы сформирована регрессионная модель, в которой в качестве эндогенной переменной выбран интегральный показатель эффективности деятельности подразделения банка по работе с корпоративными клиентами ( ), а в качестве регрессоров – ключевые показатели эффективности, отобранные с учетом доступной информации, уровня развития организации и ситуации в самом банке. На основе этого составлена следующая спецификация:

    

,

    где – отношение фактического значения показателя «объем корпоративного кредитного портфеля» к плановому, %;

      – показатель «ставка по корпоративному кредитному портфелю», %;

      – отношение фактического  значения показателя «объем совокупных доходов корпоративного направления» к плановому, %;

      – показатель «доля просроченных корпоративных кредитов в общем портфеле подразделения», %;

      – отношение фактического значения показателя «доля корпоративного сектора рынка» к плановому, %;

     – показатель «количество корпоративных клиентов», чел;

     – показатель «оценка взаимодействия с другими подразделениями», ед.;

      – отношение фактического значения показателя «доля незакрытых вакансий» к плановому, %;

      – показатель «оценка своевременного исполнения стратегических инициатив», ед.;

     – коэффициенты модели.

    Стратегические  показатели включены в спецификацию модели в относительной форме:

    

,

    где – процент выполнения плана по ,

     – (key performance indicators – ключевые показатели эффективности) – показатель, характеризующий достижение целей и эффективность деятельности,

      – фактическое значение показателя ,

      – плановое значение показателя  .

    Экономический смысл эндогенной переменной заключается в определении процента выполнения плана, который отражает текущие результаты деятельности и процесс бизнес - планирования.

    При выборе регрессоров была проведена  работа по устранению частичной мультиколлинеарности. Использованы метод пошагового включения / исключения регрессоров (в дальнейшем вариант 1) и метод главных компонент (вариант 2). 
 
 
 

    

2. Разработан  алгоритм расчета  нефинансового показателя «оценка взаимодействия подразделений» банка, позволяющий выявить ресурсы подразделения, проблемные зоны и риски, которые могут оказать значительное влияние на эффективность деятельности банка.

    Принципиально новая возможность эффективного развития банка – создание комплексных технологий прогнозирования тенденций развития через анализ процессов, определяющих деятельность персонала. Для понимания актуальной ситуации развития организации и составления прогнозов ее тенденций следует понять характер взаимоотношений и процессов взаимодействия, сложившихся между группами (подразделениями). Их деятельность напрямую связана с реализацией основных бизнес-процессов банка. Поэтому в спецификацию регрессионной модели включены показатели оценки взаимодействия подразделений банка и оценки исполнения стратегических инициатив; предложены соответствующие процедуры и описаны методики расчета показателей.

    Цель  процедуры взаимной оценки деятельности – повышение эффективности взаимодействия подразделений банка. Задачи процедуры:

• описание подлежащих оценке функциональных задач структурных подразделений банка в специальных формах;
• заполнение оценивающими подразделениями специальных форм;
• анализ результатов.

    По предложенной в диссертации методике проанализированы задачи, по которым департамент по работе с корпоративными клиентами ОАО «НОРДЕА Банка» взаимодействует с другими подразделениями; определена степень детализации и декомпозиции задач; сформирован список подразделений, участвующих в оценке.

    Для этой процедуры в исследовании предложена форма, отражающая функциональные цели, задачи оцениваемого подразделения, проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники при работе с подразделениями взаимодействия. Аналогично для оценивающего подразделения разработан вариант формы, в котором каждой задаче оцениваемого подразделения по параметрам «срок» и «качество» ставится в соответствие критерий: «полностью удовлетворен», «скорее удовлетворен», «скорее не удовлетворен», «полностью не удовлетворен», «решаю задачу самостоятельно», «не сталкивался с данной услугой».