Кредитный риск
Реферат, 01 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание
Цель данной работы проанализировать теорию кредитного риска, определить риски сопутствующие кредитным сделкам, проанализировать методы управления и оценки риска. Выделить наиболее эффективные методы управления рисками, методы управления рисками, позволяющие их максимально уменьшить, а также возможность их применения в банковской системе современного Казахстана. Выявить методы совершенствования банковских методик, а также определить перспективы банковского менеджмента в управлении рисками.
Содержание
Введение
1. Кредитный риск и методы управления им
1.1 Понятие рисков и их классификация
1.2 Характеристика кредитного риска и сопутствующих ему рисков
1. 3 Цели, этапы и методы управления кредитным риском
2.Анализ кредитных рисков казахстанских банков на современном этапе
Заключение
Список используемых источников
Приложение
Работа состоит из 1 файл
45490.rtf
— 5.35 Мб (Скачать документ)
Приложение 1. Сравнительная оценка рисков.
100% |
Ирак
95% |
Россия
80% |
Кот-д'Ивуар
70% |
Кения
67% |
Бразилия
67% |
Нигерия
61% |
Польша
60% |
Венесуэла
58% |
Аргентина
58% |
Индия
58% |
Мексика
58% |
Филиппины
53% |
Ю.Африка
53% |
Турция
44% |
Венгрия
40% |
Индонезия
39% |
Израиль
36% |
Таиланд
33% |
Китай
33% |
Чехия
30% |
Чили
30% |
Малайзия
20% |
Ю. Корея
19% |
Гонконг
12% |
Тайвань
1 Банковские финансовые отчеты ведутся в национальной валюте, с переводом активов в иностранной валюте, обязательств, капитала и забалансовых статей в национальную валюту в соответствующих эквивалентах. Банки должны периодически переоценивать свои позиции в иностранной валюте, используя текущий курс обмена для вычисления валютных эквивалентов стоимости. Изменения в курсе обмена со времени предыдущей переоценки будут вызывать изменения в балансовой стоимости позиций в иностранной валюте.
2 Границы, применяемые к позициям в конце каждого рабочего дня, обычно называются «границами одной ночи». Они функционируют для управления банковским риском в результате изменений курса обмена в течение периода, когда банк закрыт, и, таким образом, не находится в позиции реагирования на события рынка. В банках с более активными операциями в иностранной валюте могут также использоваться границы на основании принципа « в течение дня». Одна из целей этого заключается в том, чтобы помешать записи риска или накоплению риска, который не может быть хеджирован к концу рабочего дня, таким образом, оставляя банк в позиции превышения своих лимитов « ночных границ».