Эконометрика

Эконометрика Тесты  для самопроверки (49)

1. Эконометрика – это …

a) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов

b) раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

c) специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

d) наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

2. Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

a) аналитический;

b) графический;

c) табличный.

3. Линейная однофакторная модель содержит число коэффициентов, равное:

a) 2

b) 3;

c) 4;

d) 1;

4. Теоретическими значениями называются:

a) значения результативного признака, вычисленные по уравнению регрессии

b) фактические значения результативного признака

c) фактические значения факторного признака

5. Коэффициент парной корреляции . Коэффициент детерминации составит:

a) 0,81

b) –0,81

c) –0,95

d) 0,95

6. Суть метода наименьших квадратов состоит в:

a) минимизации суммы остаточных величин;

b) минимизации дисперсии результативного признака;

c) минимизации суммы квадратов остаточных величин.

7. Метод наименьших квадратов используется для оценивания

a) параметров линейной регрессии

b) величины коэффициента корреляции

c) величины коэффициента детерминации

d) средней ошибки аппроксимации

8. Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

a) показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу;

b) оценивает статистическую значимость уравнения регрессии;

c) показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%.

9. Коэффициент b_i уравнения регрессии показывает

a) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

b) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%

c) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%

d) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

e) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

10. На основании рядов данных для переменных x и y построено уравнение регрессии: . Какое из следующих высказываний является верным:

a) Форма уравнения регрессии показывает, что переменные x и y линейно зависят друг от друга.

b) Оценка коэффициента означает, что если значение переменной увеличится в среднем на 1,25, то значение переменной при прочих равных условиях увеличится на 1 единицу.

c) Оценка коэффициента означает, что если значение переменной увеличится на 1 единицу, то значение переменной при прочих равных условиях увеличится в среднем на 1,25.

d) Если при прочих равных условиях значение переменной удвоится, то значение переменной возрастет в среднем на 25%.

e) Все высказывания в п.п. a-d неверны.

11. По результатам обследования 50 групп семей построено уравнение регрессии зависимости накоплений S от дохода x: . Как изменятся накопления, если доходы увеличатся на 10 тыс. руб.?

a) возрастут на 3,5 тыс. руб.

b) возрастут на 0,35 тыс. руб.

c) уменьшатся на 10,5 тыс. руб.

d) данных недостаточно

12. Коэффициент корреляции может принимать значения:

a) от –1 до 1;

b) от 0 до 1;

c) любые.

13. Уравнение называется:

a) уравнением степенной регрессии

b) уравнением гиперболической регрессии

c) уравнением парной линейной регрессии

14. Нулевая гипотеза для коэффициента регрессии b в уравнении парной линейной регрессии проверяется с помощью

a) статистики Стьюдента;

b) стандартного нормального распределения;

c) статистики Фишера;

d) распределения Пуассона.

15. Коэффициент детерминации изменяется в пределах:

a) от –1 до +1

b) от 0 до 1

c) от 0 до +∞

d) от -∞ до +∞.

16. Если между величинами X и Y существует положительная, но не функциональная связь, то парный коэффициент корреляции находится в пределах:

a) от –1 до 0

b) от 0 до 1

c) не меньше 1

d) не больше –1.

17. Коэффициент детерминации показывает

a) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель.

b) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя в базисном периоде.

c) Статистическую значимость модели в целом на основе определения совокупной достоверности всех ее коэффициентов.

18. Какой показатель характеризует долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной?

a) коэффициент детерминации.

b) коэффициент корреляции;

c) t-статистика;

d) F-статистика;

19. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:

a) от 0 до 1

b) от –1 до 0

c) от –1 до 1

d) от 0 до 10

20. Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

a) подбора уравнения регрессии

b) параметров уравнения регрессии

c) мультиколлинеарных факторов

d) факторов, не включенных в уравнение регрессии

21. Возможные причины нулевого значения коэффициента детерминации :

a) отсутствие влияния факторов на зависимую переменную

b) линейная связь факторов с зависимой переменной

c) автокоррелированность остатков

22. Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:

a) коэффициент детерминации ;

b) F-критерий Фишера;

c) средняя ошибка аппроксимации .

23. Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

a) F-критерий Фишера;

b) t-критерий Стьюдента;

c) коэффициент детерминации .

24. Критерий Фишера показывает

a) Статистическую значимость модели в целом на основе совокупной достоверности всех ее коэффициентов.

b) Долю изменчивости зависимой переменной, объясненную влиянием факторов, включенных в модель.

c) Тесноту связи между фактическими и расчетными значениями результирующего показателя.

d) Экономическую значимость модели в целом.

e) Ни одно из утверждений a-d не верно.

25. Остаточная сумма квадратов равна нулю:

a) когда правильно подобрана регрессионная модель;

b) когда между признаками существует точная функциональная связь;

никогда.

26. Если коэффициент уравнения регрессии (b_i) статистически значим, то

a) b_i ¹ 0

b) b_i > 1

c) |b_i| > 1

d) b_i > 0

e) Ни один из ответов в п.п. a-d не верен

27. В регрессионном анализе переменные рассматриваются как:

a) неслучайные величины

b) случайные величины

c) любые величины

28. Факторные признаки в эконометрических моделях:

a) объясняющие переменные

b) объясняемые переменные

c) зависимые переменные

29. Зависимость, выражающая функциональную зависимость среднего значения результативного показателя Y от неслучайного фактора Х:

a) статистическая

b) корреляционная

c) функциональная

d) регрессионная

30. Доверительная вероятность

a) Вероятность того, что фактическое и прогнозное значение результирующего показателя совпадут.

b) Вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя не будет превосходить его прогнозное значение.

c) Вероятность получения недостоверного результата.

d) Вероятность того, что фактическое значение результирующего показателя попадет в рассчитанный прогнозный интервал.

e) Ни один из ответов в пп. a-d не верен.

31. Критические значения критерия Стьюдента определяются по …

a) уровню значимости и одной степени свободы

b) уровню незначимости

c) двум степеням свободы

d) трем и более степеням свободы

32. Значимость коэффициентов регрессии  проверяется с помощью:

a) F-критерия Фишера

b) критерия Пирсона

c) t-статистики Стьюдента

33. Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится в среднем зависимая переменная при увеличении фактора на 1 %:

a) да

b) нет

34. Коэффициент регрессии b₂ множественного уравнения регрессии характеризует:

a) тесноту связи между фактором x₂ и результативным признаком у

b) на сколько единиц изменится в среднем признак у при изменении x₂ на единиц

на сколько единиц изменится  в среднем признак у при изменении x₂ на единицу, если факторы x₁ и x₃ останутся неизменными

c) на сколько единиц изменится в среднем признак у при изменении x₂ на единицу, если все факторы, влияющие на у, останутся неизменными

35. Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

a) уменьшает значение коэффициента детерминации;

b) увеличивает значение коэффициента детерминации;

c) не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации.

36. Коэффициент эластичности показывает

a) На сколько % изменится результат при изменении фактора на 1%

b) На сколько ед. изменится фактор при изменении результата на 1 ед.

c) На сколько ед. изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

d) Во сколько раз изменится результат при изменении фактора на 1 ед.

e) На сколько % изменится фактор при изменении результата на 1%

37. Зависимость между коэффициентами множественной детерминации ( ) и корреляции ( ) описывается следующей формулой:

a) .

b) .

c) .

d) .

e) Ни одной из формул, приведенных в п.п. a-d.

38. Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

a) 2;

b) 7;

c) 14.

39. Частные коэффициенты корреляции:

a) характеризуют тесноту связи рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком;

b) содержат поправку на число степеней свободы и не допускают преувеличения тесноты связи;

c) характеризуют тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии.

40. У исследователя есть данные наблюдений трех экономических переменных: , и , и он рассматривает три гипотезы: (a) зависит от и , (a) зависит только от , и (c) зависит только от . При оценивании регрессий для каждой из этих моделей величины получились равными , и c соответственно. Какое из следующих утверждений верно?