Кредитная система и банки

Показатели	2001 г.	Планируемое значение
Соотношение активов банковской системы  и ВВП	33,4%	45-50%
Соотношение капитала и ВВП	4,1%	5-6%
Соотношение кредитов реальному сектору  и ВВП	11,3%	15-16%
Доля кредитов реальному сектору  в банковских активах	33,7%	40%

 

Сроки достижения целей и решения ближайших  задач по реформированию банковского  сектора, динамика количественных параметров зависят во многом от темпов и характера  экономического развития и структурных  преобразований в российской экономике  по следующим, основным для банковского сектора показателям: реальный объем и структура ВВП; динамика инфляции, валютного курса и рыночных ставок процента; уровень монетизации экономики, сокращение доли бартерных сделок, неденежных и наличных форм расчетов. Для результативности реформ необходима координация действий Правительства РФ и ЦБ РФ при заинтересованном участии самих кредитных организаций в соответствии с макроэкономическими тенденциями российских и международных финансовых рынков.  
Одной из главных задач, определенных Программой, является укрепление и совершенствование банковской системы, которой отводится важная роль в. продвижении России по пути рыночных реформ. Проведение дальнейшей реструктуризации позволит повысить функциональное значение банковской системы в экономике страны. Сильная обновленная банковская индустрия способна обеспечить кредитную поддержку реструктуризации нефинансового сектора, а также создание и функционирование инновационных сетей, представляющих собой перспективное направление интеграции хозяйствующих субъектов всех отраслей экономики.  
 
        Практическая часть

Задача  №1

Рассчитайте величину дисконта и сумму платежа  форфетора клиенту за векселя, приобретенные у него. Расчет производится тремя способами, используя:

1) формулу  дисконта,

2) процентные  номера,

3) средний  срок форфетирования.

Форфетор купил у клиента партию из определенного количества векселей, каждый из которых имеет номинал в тысячах долларов США. Платеж по векселям производится два раза в год, т. е. через каждые 180 дней. При этом форфетор предоставляет клиенту 3 льготных дня для расчета. Учетная ставка по векселям – 10% годовых.

Данные для расчета:

Количество векселей – 5 шт.

Номинал векселя – 600 тыс.долларов США

Решение:

Рассчитаем через формулу  дисконта:

где Д - величина дисконта, долл.; Н - номинал векселя, долл.; t - срок векселя, то есть число дней оставшихся до наступления срока платежа по данному векселю; Л - льготные дни; n - учетная ставка по векселю, %; 360 -число дней в финансовом году.

Для первого платежа: тыс. долларов

Для второго платежа: тыс. долларов.

Для третьего платежа: тыс. долларов

Для четвертого платежа: тыс. долларов

Для пятого платежа: тыс. долларов

Общая величина дисконта равна: тыс. долларов.

Сумма платежа  клиенту составит: тыс. долларов.

Таким образом, форфетор выплатил клиенту за приобретенные у него векселя 2547,5 тыс. долларов. Ему же эти векселя принесут сумму выручки в 3 млн. долларов (5*600) и доход 452,5 тыс. долларов.

По процентным номерам:

 

        где П - процентный номер; Н - номинал векселя, долл.; t - срок векселя; Л - число льготных дней.

Для первого платежа:

Для второго платежа:

Для третьего платежа:

Для четвертого платежа:

Для пятого платежа:

 

Тогда величина дисконта рассчитывается по формуле:

,

где Д - величина дисконта, долл.; n - учетная ставка, %; П - процентные номера.

Величина дисконта равна: тыс. долларов

Сумма платежа клиенту составит: тыс. долларов.

По среднему сроку форфетирования:

дней,

где – первый срок, – последний срок.

 тыс. долларов.

Сумма платежа клиенту равна: 3000 – 452,5 = 2547,5 тыс. долларов.

 

 

Задача  №2

Рассчитайте сумму овердрафта и процентный платеж по нему. При определенном остатке  денежных средств у клиента в  банке. В банк поступили документы  на оплату клиентом сделки на заданную сумму. Процент за овердрафт составляет – 30% годовых. Поступление денег на счет клиента происходит через 10 дней после оплаты указанной сделки.

Данные для расчета:

Остаток денежных средств у клиента  в банке – 160 млн. руб.

Сумма сделки – 190 млн. руб.

Решение:

Овердрафт — представляет собой отрицательный баланс на текущем счете клиента банка. Овердрафт – это форма краткосрочного кредита предоставление, которого осуществляется путем списания банком средств по счету клиента сверх его остатка. В результате такой операции образуется отрицательный баланс, т.е. дебетовое сальдо – задолженность клиента банку.

Процент по овердрафту начисляется  ежедневно на непогашенный остаток, и клиент платит только за фактически использованные суммы.

Определим сумму овердрафта S(От):

S(От) = 190-160 = 30 млн.руб.

Процентный платеж составит (I):

I= P*t/T*r, где

t – продолжительность финансовой операции в днях;

T – количество дней в году;

P – исходный капитал на который начисляются проценты;

r – ставка процента

I=30*10/365*0,3=0,247 млн.руб.

Задача  №3

Предприятие получило кредит на 1 год в размере  определенной суммы PV с условием возврата суммы с процентами FV. Определить процентную ставку, учетную ставку, дисконт-фактор.

Данные для расчета:

PV– 80 (тыс. руб.)

FV– 110 (тыс. руб.)

Решение:

Процентная ставка – цена денежной ссуды, определяемая отношением суммы денег, выплачиваемых в единицу времени в качестве платы за ссуду, к величине ссуды.

Процентная ставка – это сумма, указанная в процентном соотношении к сумме кредита, которую платит получатель кредита  за пользование им в расчете за определенный период (месяц, квартал, год).

Учетная ставка – это цена, взимаемая за приобретение обязательства до наступления срока уплаты. Как и процентная ставка, учётная ставка определяет величину платы за аренду денег. Сама плата в данном случае называется дисконтом.

Дисконт-фактор – отношение первоначальной денежной суммы к сумме, полученной в результате финансовой операции с первоначальной денежной суммы.

Определим процентную ставку:

При многократном начислении простых  процентов начисление делается по отношению  к исходной сумме и представляет собой каждый раз одну и ту же величину.

где,

Р – исходная сумма

S – наращенная сумма (исходная сумма вместе с начисленными процентами)

i – процентная ставка, выраженная в долях

n – число периодов начисления

110000 = 80000+80000*12*i

I = (110000-80000)/80000/12 = 0,03125 %

Такой процент от 80 тысяч рублей будет платить предприятие ежемесячно.

За год получается:

0,03125*12= 0,375 или 37,5%

Рассчитаем учетную ставку (d):

110000 = 80000/(1-d)

d = 1-80000/110000 = 0,27 или 27%

Рассчитаем дисконт-фактор:

80000/110000 = 0,73

 

Задача  №4

Найти величину процента и наращенную сумму за трехлетний кредит определенной суммы Р, взятый под проценты r.

Данные для расчета:

P – 50(тыс. руб.)

r – 8 %

Решение:

Наращенная сумма долга – это первоначальная сумма долга вместе с начисленными на неё к концу срока процентами.

Рассчитаем наращенную сумму:

i = S*(1+it),

i = 50000 руб.*(1+0,08*3) = 62000 руб.

Рассчитаем сумму ежемесячного взноса за кредит:

50000/36 = 1388,89 руб.

Рассчитаем величину процента за кредит, выплачиваемого ежемесячно:

12000/36 = 333,33 руб.

Итоговая сумма ежемесячного взноса по кредиту:

1388,89+333,33 = 1722,22 руб.

 

 

 

Список используемой литературы

Учебники, монографии, сборники научных трудов  
1. Банки и банковское дело/под ред. И.Т. Балабанова. – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.;  
2. Макроэкономика: учеб. пособие для вузов/под ред. проф. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 231 с.;  
3. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 856 с.;  
4. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит: Учеб. пос. – М.: изд. центр «Академия», 2004. – 288 с.;  
5. Симкина Л.Г. Экономическая теория. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с.;  
6. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: учеб. д/вузов. – М.: ИЦ ВЛАДОС, 2003. – 656 с.  
7. Банки, финансы, кредит: Учеб./под ред. Соколовой О.В. – М.: Юристъ, 2000. – 784 с.;  
8. Экономическая теория: учебник для вузов/под ред. Н.В. Сумцовой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 655 с.;  
9. Экономическая теория: учеб. пособие/под ред. проф. Ф.П. Евсеенко. – Брянск: изд-во БГУ, 2003. – 151 с.;  
10. Экономическая теория/под ред. акад. В.И.Видяпина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 560 с.  
Статьи из журналов и газет  
11. Князев Ю. Современный взгляд на теорию рыночной экономики// Общество и экономика. 2004, №5, с. 17-53;  
12. Серик Ю. Есть ли альтернатива нынешней модели экономики?// Человек и труд. 2004, №1, с. 1