Банковский риск-менеджмент

Содержание

Оглавление

Введение 2

1.Содержание банковского менеджмента и его особенности. 3

1.1. Понятие банковского менеджмента. 3

1.2.Содержание банковского менеджмента его функции и принципы. 6

1.3.Цели и задачи банковского менеджмента. 8

2.Основные направления банковского менеджмента. 10

2.1.Характеристика основных направлений банковского менеджмента. 10

2.2.Финансовый менеджмент в коммерческом банке. 11

2.3.Менеджмент персонала банка. 19

3.Банковский риск-менеджмент. 24

3.1.Риск-менеджмент в банковской системе. 24

3.2.Классификация банковских рисков. 25

3.3.Система управления банковскими рисками. 31

3.4. Банковские риски в России. 37

Заключение 40

Список использованной литературы 42

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Банковский менеджмент, как особая сфера управления, возникает  лишь в условиях развитой рыночной. экономики. При расширении круга банковских операций до уровня, принятого в цивилизованныхgстранах, в эти услуги входятjоперации с ценными бумагами, кредитными карточками, валютой, помощь в экономии;и распространении акций других банков и коммерческих структур, помощь клиентам в рациональном вложении их средств, оценке инвестиционных проектов, лизинг, факторинг и другие услуги. Кроме того, уставной капитал банка может стать резервным фондом для других коммерческих банков.

Рыночная экономика  немыслима без банковского менеджмента, основанного на реальной конкуренции  на финансовом рынке между кредитными учреждениями, замене государственного финансирования предприятий, ведущего к инфляции, рыночным механизмом кредитования конкретных инвестиционных проектов и  бизнес-планов, ориентированных на создание новой товарной массы. Банковский менеджмент призван не просто кредитовать  ту или иную программу, но и следить  за расходованием кредитов, особенно льготных, на заявленные цели, их своевременным  возвратом.

Качественное управление - главная составляющая прибыльной и надежной работы банка. Качество банковского  менеджмента означает успех или  провал банка в трудное время.

Все вышесказанное подчеркивает актуальность темы данной курсовой работы.

Цель написания работы  - определить основные моменты банковского менеджмента.

Объект исследования - процесс управления коммерческим банком,  риск-менеджмент как составляющая  банковского менеджмента.

1.Содержание банковского менеджмента и его особенности.

1. Понятие банковского менеджмента.

 

        Прежде чем говорить о банковском менеджменте, необходимо разобраться, что же такое «менеджмент» вообще?

«В упрощенном понимании, менеджмент - это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей. Менеджмент  - функция, вид деятельности по руководству людьми в самых разнообразных организациях. Менеджмент - это также область человеческого знания, помогающего осуществить эту функцию. Наконец, менеджмент – это определенная категория людей, социальный слой тех, кто осуществляет работу по управлению.»¹

Основу менеджмента составляет человеческий фактор, заключенный в  знании субъектом управления своего дела, в умении организовывать собственный  труд и работу коллектива, в заинтересованности в саморазвитии и творческой деятельности. Центральной фигурой менеджмента  выступает профессионал - управляющий, способный видеть перспективы развития дела, которым он занимается, умеющий  быстро оценивать реальную ситуацию, находящий оптимальное решение  для достижения поставленной цели. В этой связи менеджер должен обладать определенными профессиональными  и личными качествами: высокой  компетентностью, гибкостью мышления, умением идти на риск, напористостью, способностью реализовывать намеченные планы, быть лидером в коллективе.

Основная цель менеджмента - получение прибыли путем применения наиболее рациональной системы управления. Стремление к получению прибыли - не единственная цель менеджмента. В  современном менеджменте возрастает роль социальной этики, что означает акцент в деятельности менеджмента  на удовлетворение общественных потребностей.

Банковский менеджмент в  общем виде представляет собой управление отношениями, связанными со стратегическим и тактическим планированием, анализом, регулированием, контролем деятельности банка, управлением финансами, маркетинговой деятельностью, персоналом, осуществляющим банковские операции. Другими словами, это практическая деятельность, связанная с непосредственным управлением процессами осуществления банком своих функций.

Банк - это организация, осуществляющая управление капиталом - собственным  и заемным. Сфера банковского  менеджмента охватывает построение процессов по рациональному управлению денежными потоками и использованию  знаний и опыта банковского персонала  как необходимого условия эффективного менеджмента в коммерческом банке. Поэтому управление человеческим капиталом  неразрывно связано с управлением  собственным и заемным капиталом, обеспечивая его эффективное  использование в интересах банка  и его клиентов.

Повышение качества банковского  управления является фундаментальной  предпосылкой эффективного функционирования банковской системы любой страны и обеспечения ее финансовой устойчивости. Исследование научных трудов известных  зарубежных и отечественных теоретиков и практиков банковского направления  позволило сделать вывод, что  в своих работах они рассматривали  в основном специфику и сущность банковского менеджмента, не затрагивая его историческое развитие. Основы управления коммерческим банком стали  закладываться в банковском деле рыночных стран в конце XIX в., но как  объект научного исследования банковский менеджмент стал рассматриваться только в середине XX в. На основе проведенного исследования были уточнены и выделены четыре исторических периода становления и развития банковского менеджмента в зарубежной банковской практике:

1. 1880 - 1950 гг. - возникновение банковского менеджмента (депозитно-ссудный менеджмент) в рамках которого реализуется основная банковская функция привлечения и размещения средств, цель управления банком - балансирование ликвидности и объемов его кредитного портфеля;
2. 1950 - 1980 гг. - становление банковского менеджмента (инвестиционный менеджмент), в котором изучаются и реализуются основные положения базовых школ общего менеджмента и приложение к банковской деятельности с целью диверсификации его операций на финансовом рынке и максимизации прибыли;
3. 1980 г. - конец XX в. - развитие банковского менеджмента и формирование теорий управления банком (функциональный менеджмент), в течение которого происходит выделение базовых составляющих (финансового и кадрового), осмысление и переложение теорий финансового менеджмента применительно к банковскому бизнесу; основная цель - управление активами и пассивами с максимальной доходностью и минимальным запасом ликвидности по балансу банка;
4. конец XX в. - по настоящее время – современное состояние банковского менеджмента (маркетинговый менеджмент), характеризующийся существенным влиянием ужесточения контроля центральными банками за уровнем банковских рисков, широкомасштабным слиянием и поглощением банков, развитием современных информационных и коммуникационных технологий, выделением подразделений маркетинга в организационной структуре банка. Отличительной чертой периода является ориентация банковского менеджмента на значимость банка в развитии общества и экономики страны, основная цель управления - оптимизация соотношения «риск-доходность» и повышение имиджа банка на рынке.

Постоянное изменение  внешних условий, в которых осуществляет деятельность кредитная организация, требует соответствующей реакции  со стороны банка - глубокого анализа  финансовой и макроэкономической политики, изыскания новых способов создания прибавочного продукта (не считая простых  операций и игр на обменных курсах рубля). Банки должны постоянно отвечать изменяющимся требованиям рынка, своей  клиентуры, небанковских финансовых организаций  и обострению неценовой конкуренции. Постоянное формирование новых направлений  банковской деятельности по разработке и реализации банковских продуктов  и услуг неизбежно наталкивается  на трудности, вызываемые отсутствием  должного взаимодействия функциональных подразделений банка, обмена информацией  между ними и координации их усилий. Именно из-за отсутствия взаимодействия подразделений банка ухудшаются его основные качественные параметры  и показатели, усложняются процессы принятия стратегических решений, затрудняется оценка преимуществ и недостатков  выбранных решений.

Поэтому главная задача банковского  менеджмента - это построение системы  отношений, связанных с оптимальной  организацией взаимодействия многочисленных элементов сложной динамичной системы, которую представляет собой современный коммерческий банк, а также определение оптимальных режимов его функционирования. В этой связи банковский менеджмент как система отношений представляет собой взаимосвязь финансово-экономических, структурно-функциональных и функционально-технологических параметров.

1.2.Содержание банковского менеджмента его функции и принципы.

        

         Содержание банковского менеджмента составляют:

• планирование;
• анализ;
• регулирование;
• контроль.

Общее планирование позволяет  заглянуть в будущее банка, предусмотреть  цели, сферу, масштабы и результаты его деятельности в соизмерении  с источниками и затратами. Процесс  планирования включает составление  перспективных и текущих планов-прогнозов. Планы позволяют определить направления поиска новых сфер и методов деятельности в условиях конкуренции на денежном рынке. Результатом планирования является разработка бизнес-плана (сводного плана развития банка), а также оперативных планов по отдельным направлениям (таким, например, как кредитная, инвестиционная, депозитная, процентная, кадровая и другая политика).

Анализ направлен на оценку деятельности банка в целом и  его отдельных направлений на основе сравнения фактически достигнутых  результатов с прогнозными, с  результатами истекших периодов и результатами лучших банков. Материалы анализа позволяют выявить положительные и отрицательные тенденции в развитии банка, потери, неиспользованные резервы, недостатки в планировании и неудачи в принятии решений. Главным направлением анализа является оценка динамики объемных показателей деятельности банка: активов, депозитов, собственного капитала, кредитов, прибыли. Наряду с этим коммерческие банки осуществляют аналитические разработки по отдельным направлениям:

• анализ кредитного портфеля банка;
• анализ портфеля ценных бумаг;
• анализ кредитоспособности клиентов;
• анализ достаточности собственного капитала;
• анализ процентной маржи и др.

Регулирование в системе  банковского менеджмента имеет  определенные особенности, обусловленные  наличием государственного надзора  за деятельностью коммерческих банков. В этой связи система внутрибанковского  регулирования (саморегулирования) направлена прежде всего на соблюдение требований и нормативов, установленных органами государственного надзора.

Контроль в банковской деятельности подразделяется на внешний  и внутренний. Внешний контроль осуществляют Центральный банк Российской Федерации  и внешние аудиторы. Внутренний контроль организуется самим банком. Именно внутрибанковский контроль является частью менеджмента банка. Его функции  выполняют менеджеры в соответствии с их полномочиями, а также органы внутреннего аудита. Главным назначением  внутрибанковского контроля является создание оперативной системы обнаружения  отрицательных тенденций и недостатков  в деятельности банка для принятия мер по их устранению.   Внутрибанковский контроль взаимосвязан с внешним контролем и состоит в проверке соблюдения законодательных и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, внутрибанковских инструкций и правил, предписаний внешних контролирующих органов.

     Функции банковского менеджмента:

• выбор долгосрочной стратегии банковской деятельности;
• координация целей, управляющих воздействий и действий всех элементов системы управления;
• организация технологического цикла банковской деятельности (формирование капитала, управление пассивами и активами и т.д.).

Принципы банковского  менеджмента:

• учет макроэкономических факторов и конъюнктуры финансового рынка;
• учет нормативных требований Центрального Банка;
• ориентация деятельности на рыночный спрос на услуги кредитный организаций;
• оптимизация доходности и рисков банковских операций;
• сочетание принципов централизации и децентрализации в управлении.

Несмотря на высокую степень  регулируемости банковской деятельности каждый банк представляет собой самоуправляемую систему, имеющую собственное содержание.

Содержание процесса управления кредитной организацией:

• постановка целей;
• анализ управленческой деятельности;
• прогнозирование;
• планирование;
• организация и регулирование деятельности всех подразделений банка;
• мотивация деятельности персонала;
• мониторинг (слежение), контроль и учет.