Совершенствование кредитной политики коммерческого банка

     Сеть  банка включает более 10500 центров  выдачи кредитов, расположенных в 11 часовых поясах России.

     Одна  из лучших систем управления рисками  по отрасли, основанная на постоянном мониторинге портфеля, позволяет банку занимать лидирующие позиции в этой отрасли.

     Таким образом “Ренессанс Кредит” (КБ “Ренессанс Капитал” (ООО)), занимает лидирующие позиции  на рынке потребительского кредитования.

     Из  отчета рейтингового агентства Fitch видно, что процент списанных “проблемных” долгов что ни на есть небольшой посреди лидеров рынка экспресс-кредитования. Это ещё раз подтверждает, правильность политики банка в подборе качественной клиентской базы.

     Мишень  банка - добиваться максимум прибыли и в этом ему помогает сильная команда по управлению рисками. Как подчеркивает Fitch, “банк имеет соответствующую условиям рынка систему управления рисками”.

     Кроме того, агентство отмечает, что "диверсификация (стратегия уменьшения риска) портфеля по типам кредитных продуктов "КБ "Ренессанс Капитал" лучше, чем у других банков-лидеров в секторе экспресс-кредитования". Из отчета следует, что в 2007 году "Ренессанс Кредит" существенно улучшил свою эффективность возврата просроченных кредитов (долгов).

     В целом порядок возврата долгов (считается  с просрочки больше чем 15 дней) улучшился  с 83,6% в первом микрорайоне 2007 года до 88,2% в конце октября 2007 года. Средний  показатель 9,5% списанных "проблемных долгов" за 9 месяцев 2007 года существенно ниже по сравнению с ближайшими конкурентами, где это показатель колеблется от 12,5% до 14,6% за шесть месяцев 2007 года.

     Таким образом, из всего описанного ране видно, что кредитная политика, проводимая ООО КБ “Ренессанс Капитал”, позволяет ему, несмотря на недавнее появление на рынке потребительского кредитования, быть одним из его лидеров. Также проводя эффективные кадровые изменения, открывая новые филиалы в регионах, а также предлагая оптимальные финансовые решения и предоставляя широкий диапазон продуктов в области потребительского кредитования., улучшать условия по работе с клиентами, привлекая к себе все большее их количество и снижать до минимума уровень кредитных рисков.

3. Пути снижения кредитных рисков в современных условиях

     Стратегия управления рисками в коммерческом банке должна основываться на интегрированной структуре, состоящей из обязанностей и функций, которые спускаются от уровня Правления вниз, на операционные уровни, охватывая все аспекты риска, в особенности рыночный, кредитный и риск ликвидности, операционный, юридический риски, риски, связанные с репутацией банка и с персоналом. Эта структура включает в себя само Правление в качестве конечного ответственного органа, комитеты, отдел управления рисками, а также различные отделы поддержки и контроля. Все они имеют четко определенные обязанности и порядок отчетности⁸.

     Ответственность за повседневное отслеживание риска, оценка и определение уровня риска возлагаются на специальное структурное подразделение банка. Его основной задачей является внедрение принципов управления рисками, особенно кредитного и риска ликвидности, выработка методики оценки рисков. Аналитический отдел банка призван обеспечить такое положения дел, при котором все эти риски оставались бы в рамках утвержденных лимитов, правильно бы понимались и оценивались перед проведением операций, отслеживались на постоянной основе и по ним представлялась бы отчетность руководству. В организации своей работы по управлению и контролю над банковскими рисками, аналитический отдел должен опираться на общепризнанные фундаментальные факторы, важные для создания и поддержания универсальной, эффективной системы управления риском и контроля.

     Первая. Управление рисками ведется сверху вниз и исходит от людей, которые обладают полной ответственностью за ведение дел. Конечная ответственность за управление риском - на руководстве банка.

     Вторая. Правление и исполнительное руководство признает существование широкого ряда типов риска и обеспечивает такое положение, при котором структура контроля, адекватно охватывала бы их все, включая и те, которые нелегко поддаются измерению, - операционный, юридический риски, риски, связанные с эксплуатацией фирмы или с ее персоналом.

     Третья. Отделы обеспечения и контроля - внутренний аудит, юридический отдел, отдел информационных технологий - должны войти составной частью в общую структуру управления рисками.

     Четвертая. Цели и принципы управления рисками должны быть основной, ведущей силой общей стратегии деятельности банка, их необходимо внедрять через вспомогательные операционные процедуры и методы контроля.

     Информация  по рыночным, кредитным рискам и  риску ликвидности, поступает в  аналитический отдел из каждой отдельно взятой организационной единицы и агрегируется по типу риска. Общая картина масштабов и концентрации риска, которому подвержен банк в конкретный момент времени предоставляется руководству.

     Итак, кредитный риск - это вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора. Он зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов. Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Однако основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка, являющейся, по сути, философией банка по отношению к той или иной анализируемой переменной.

     На  данный момент точные и детальные  описания технологий снижения и управления кредитными рисками в большинстве своем являются know how банковских структур и консультационных компаний.

     Наиболее  распространенным примером является технология Risk Management, разработанная специалистами Chase Manhattan Bank. Технология опирается на статистическую модель описания рынка, позволяющую оценить будущую временную динамику рисковна основании собственной модели аппроксимации предыдущих статистических значений - корреляциях и стандартных отклонениях рыночных котировок.

     Уже отмеченный нерегулярный характер поведения отечественного финансового рынка делает бессмысленным прямое использование подобных моделей применительно к отечественным портфелям, составленным из отечественных инструментов.

     Особое  место в системе управления кредитными рисками занимает и страхование. В основе банковского страхования лежат обязательства по страховому покрытию банков, известные в мире как Bankers Blanket Bond (B.B.B.), первоначально разработанные Американской ассоциацией гарантов для американских банков. Впоследствии банковское страхование было адаптировано с учетом местного законодательства (и этот процесс продолжается) для использования во многих странах, и в настоящее время оно получило широкое распространение в мире. Страховщиками, занимающими лидирующее положение в этом особом виде страхования, являются андерайтеры Ллойда в Лондоне. Управление кредитными рисками и страхование являются составляющими современной концепции экономической безопасности и стабильности бизнеса. Банковское страхование является одним из стандартных продуктов для банков на мировом рынке. Наличие такого покрытия обычно выдвигается как одно из стандартных условий при открытии, например, международных банковских кредитных линий или установлении корреспондентских отношений. В настоящее время, практически полное отсутствие банковского страхования на российском рынке в значительной мере тормозит эффективное развитие сотрудничества между российскими и крупными западными банками. Широкое внедрение в банках такого страхового покрытия в России, помимо повышения надежности и стабильности деятельности данного сектора финансово-кредитной системы, безусловно, внесет существенный вклад в процессы интеграции российской банковской системы в международную.

     Эффективных инструментом управления кредитными рисками  являются также кредитные деривативы в операциях хеджирования. Кредитные деривативы - производные инструменты, предназначенные для управления кредитными рисками. Они позволяют отделить кредитный риск от всех других рисков, присущих конкретному инструменту, и перенести такой риск от продавца риска (<приобретателя кредитной защиты>) к покупателю риска (<продавцу кредитной защиты>). Основной набор таких инструментов - это особо сконструированные свопы, производные бумаги, привязанные к кредитным рискам (credit linked notes), и т.д. Гарантии, синдицированные займы, опционы на активы и страхование кредитных рисков не являются кредитными деривативами, хотя в чем-то природа кредитных деривативов схожа с этими финансовыми операциями⁹.

     Кредитные деривативы отличаются от обычных производных инструментов тем, что они имеют дело с собственно кредитным риском, в то время как традиционные производные инструменты сфокусированы на рыночных факторах риска, таких как курсы валют, цены, индексы или процентные ставки.

     Возможность отделить кредитный риск от активов и обязательств делает кредитные деривативы привлекательными для использования. С их помощью можно хеджировать кредитные риски, обеспечить диверсификацию этих рисков, встать в <короткую> или <длинную> позицию с желаемым профилем риска.

     Корпорации  используют кредитные деривативы как  механизм для управления финансовыми  и проектными рисками, в особенности  на развивающихся рынках, а также для защиты от несостоятельности основных поставщиков или потребителей.

     Использование кредитных деривативов банками мотивировано главным образом возможностью распределения кредитных рисков.

      ЗАКЛЮЧЕНИЕ

     Совершенствование кредитной политики коммерческого  банка.

     Наряду  с ростом кредитования, более разнообразными становятся и формы организации  кредитных отношений банков со своими клиентами.

     Традиционное  кредитование все чаще уступает место  сделкам РЕПО, учету векселей, форфейтингу  и лизингу.

     Количественное  увеличение объемов осуществляемых операций и появление новых форм кредитных отношений, требуют от банков повышения качества управления кредитной деятельностью и пересмотра подходов, положенных в основу формирования своей кредитной политики. Современная кредитная политика коммерческих банков должна адаптировать новые экономические условия и потребности субъектов экономической жизни к общей стратегии развития банка. Разработать адекватные стандарты управления кредитным процессом и кредитным риском.

     Таким образом, комплексная разработка теоретических  и практических вопросов, раскрывающих все аспекты формирования и реализации кредитной политики банка, является важной и актуальной проблемой современной банковской системы.

     Целью данной курсовой работы является рассмотрение теоретических положений и разработка концепции совершенствования кредитной политики с учетом особенностей банковской деятельности.

     В современных условиях особое значение приобретают принципы рационального кредитования, требующие надежной оценки не только объекта, субъекта и качества обеспечения кредитных операций, но и уровня  их доходности, снижения риска. Важным становится и соблюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, текущего наблюдения и анализа кредитных операций, формирование качественного кредитного портфеля.

     Кредитная политика банка связана с управлением кредитами от момента принятия решения по выдаче кредита, до полного возврата ссуды в банк. Она определяется, во-первых, приоритетами в выборе клиентов, во-вторых, практическими действиями банковского персонала. Следовательно, в конечном счете, способность управлять кредитом зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

     В основе реализации кредитной политики банка должна лежать теоретически обоснованная модель оптимальной кредитной политики, разработка которой должна базироваться на анализе его ресурсной базы.  Следовательно,  каждый банк должен разумно подходить к разработке индивидуальной политики,  отражающей именно его конкретные потребности. 

     Исходя  из вышеизложенного, следует, что кредитная  политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей коммерческого банка. От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения.

     Объект  исследования курсовой работы - коммерческий банк «Ренессанс Капитал». Он предлагает инновационные решения в области финансов и инвестиций государственным и частным компаниям, работающим на перспективных развивающихся рынках по всему миру. Их уникальным преимуществом является сочетание глубокого знания местных рынков с международными стандартами предоставления услуг. Группа заслужила доверие клиентов по всем ключевым направлениям своей деятельности: в области слияний и поглощений, на рынке акционерного и долгового капитала, а также структурных продуктов и производных финансовых инструментов.

     В настоящее время коммерческий банк «Ренессанс Капитал» сотрудничает практически со всеми крупными российскими розничными сетями, что дает ему возможность повышать уровень клиентского сервиса, делать более доступными свои продукты. И это, бесспорно, обеспечивает Банку дальнейший активный рост и развитие на рынке.