Принятие решений в условиях неопределенности

    Среди задач математического программирования самыми простыми (и лучше всего  изученными) являются так называемые задачи  линейного программирования. Характерно для них то, что показатель эффективности (целевая функция) W линейно зависит от элементов решения x₁, x₂, …, x_n. И ограничения, налагаемые на элементы решения, имеют вид линейных равенств или неравенств относительно  x₁, x₂, …, x_n.

    Такие задачи довольно часто встречаются  на практике, на пример, при решении  проблем, связанных с распределением ресурсов, планированием производства, организацией работы транспорта и т. д. Это и естественно, так как  во многих задачах практики «расходы»  и «доходы» линейно зависят от количества закупленных или утилизированных средств (например, суммарная стоимость партии товаров линейно зависит от количества закупленных е  единиц; оплата перевозок производится пропорционально весам перевозимых грузов и т. д.).

    Разумеется, нельзя считать, что все встречающиеся  на практике типы зависимостей линейны; можно ограничится более скромным утверждением, что линейные (и близкие  к линейным) зависимости встречаются  часто, а это уже много значит.

    Таким образом, моя работа подошла к логическому завершению, в ней я рассматривал процесс сведения матричной игры к задаче линейного программирования, в работе видны не только возможности, но и ограниченности математических методов, применяемых для основания решений. Главное – ни один из этих методов необходимости думать. Но не просто думать, а пользоваться при этом математическими расчётами, помня, что, по меткому выражению Хемминга, – «главная цель расчётов – не цифры, а понимание».

          Список литературы 

1. Е. С. Вентцель. Исследование операций. Задачи, принципы методология : учеб. для вузов – 4-е изд., стереотип. – М. : Дрофа. 2006. – 206, [2] с. : ил.
2. Теория вероятностей и математическая статистика. Учеб. пособие для втузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., «Высш. школа», 1977.
3. Е. В. Бережная, В. И. Бережной. Математические методы моделирование экономических систем : Учеб. пособие.– 2-е изд.; перераб. доп. – М. : Финансы и статистика 2008. – 232 С. : ил.
4. Карпелевич Ф. И., Садовский Л. Е. Элемементы линейной алгебры и линейного программирования. М. : Наука, 1967.
5. Зуховидский С. И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программирование. – М. : Наука, 1964.
6. Общий курс высшей математики для экономистов. Под ред. В.И.Ермакова. - М., 2003.
7. Вентцель Е. С. Элементы теории игр. – М. Физматгиз, 1969.
8. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. – М. Физматгиз, 1960.
9. Льюс Р. Д., Райфа Х. Игры и решения. – М. : Иностранная литература, 1961.
10. Красс М.С., Чупрынов Б.П. ”Основы математики и ее приложения в экономическом образовании”, Издательство “Дело”, Москва 2001г.
11. Солодовников А.С., Бабайцев В.А., Браилов А.В. Математика в экономике. «Финансы и статистика», 1998 г.
12. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.Б. Математическое программирование. «Нау-ка», 1980 г.
13. Чеснокова О. В. Delphi 7. Алгоритмы и программы. – М. : Пресс, 2008. – 368 С. : ил.