Применение VaR-анализа при оценке валютного риска

Цель - изучение природы валютного риска, исследование теоретических аспектов применения VaR-анализа, рассмотрены основные методы и подходы к расчету показателя VaR. Также проведен расчет показателя VaR для валютного портфеля, причем рассчитан как агрегированный VaR, так и VaR для отдельных активов.
Поставленная цель обусловила необходимость решения ряда взаимосвязанных задач:
исследование понятия валютного риска и его разновидностей;
изучение и классификация методов VaR-оценки валютных рисков банковских портфелей,
описание конкретной методики VaR-анализа, по которой проводились расчеты,
вычисление показателя VaR и анализ полученных результатов.