Статистка денежного обращения

В рассматриваемый период в рамках реализации курсовой политики Банк России проводил конверсионные  операции рубль/доллар США и рубль/евро на биржевом сегменте межбанковского валютного рынка. Операционным ориентиром Банка России при реализации курсовой политики оставалась рыночная стоимость  бивалютной корзины.

 В условиях превышения  валютных поступлений по счету  текущих операций над оттоком  частного капитала Банк России  являлся нетто-покупателем иностранной  валюты и осуществлял операции  как в рамках плановых интервенций,  так и в рамках интервенций,  направленных на сглаживание  чрезмерно резких колебаний обменного  курса рубля. Объем нетто-покупки  иностранной валюты Банком России  на внутреннем валютном рынке  в январе—марте 2010 г. составил 24,4 млрд. долл. США, что сопоставимо  с их объемом в IV квартале 2009 г. (25,3 млрд. долларов США). Общий объем предоставления рублевой ликвидности в результате данных операций за I квартал 2010 г. составил 726,3 млрд. рублей.

В условиях высокого уровня ликвидности банковского сектора  Банк России в I квартале 2010 г. продолжал  проводить операции по абсорбированию свободной ликвидности кредитных  организаций (депозитных операций и  операций с облигациями Банка  России).

Общий объем депозитных операций Банка России с кредитными организациями  в I квартале 2010 г. составил 6,2 трлн. руб., а уровень средневзвешенной процентной ставки по ним — 4,01% годовых, в том  числе по депозитным операциям, проводимым Банком России на аукционной основе, — 4,63% годовых. Одновременно со снижением  с 29.03.2010 процентных ставок по своим  операциям Банк России принял решение  о возобновлении проведения депозитных операций с кредитными организациями  на фиксированных условиях "овернайт", ставка по которым стала определять нижнюю границу процентных ставок по операциям Банка России (2,75% годовых).

Активность на рынке облигаций  Банка России (ОБР) в I квартале 2010 г. существенно повысилась по сравнению  с предыдущим периодом. Объем средств, привлеченных Банком России на аукционах  по размещению ОБР на первичном рынке, составил в январе 162,3 млрд. руб., в  феврале — 32,4 млрд. руб., в марте  — 339,7 млрд. рублей. Объем продажи ОБР Банком России на вторичном рынке (без учета аукционов) по рыночной стоимости в I квартале составил 10,1 млрд. руб., объем операций Банка России по покупке собственных облигаций на вторичном рынке по рыночной стоимости за тот же период — 1,1 млрд. рублей. При этом в марте 2010 г. операции по покупке ОБР на вторичном рынке не проводились.

В январе—марте 2010 г. нормативы  обязательных резервов, установленные  Банком России, составляли 2,5% по каждой категории резервируемых обязательств. В соответствии со вступившим в силу с 1.01.2010 нормативным актом Банка  России из состава резервируемых  обязательств кредитных организаций были исключены долгосрочные обязательства (свыше трех лет) по выпущенным кредитными организациями облигациям.

Сумма обязательных резервов, депонированных кредитными организациями  на счетах обязательных резервов в  Банке России, на 1.04.2010 составила 167,7 млрд. руб., увеличившись в I квартале 2010 г. на 16,3 млрд. рублей. Обязательные резервы  по обязательствам в валюте Российской Федерации составили 105,3 млрд. руб., по обязательствам в иностранной  валюте — 62,4 млрд. рублей.

Кредитные организации в I квартале 2010 г. продолжали использовать усреднение обязательных резервов, то есть выполняли часть обязательных резервов путем поддержания соответствующего среднемесячного остатка денежных средств на корреспондентских счетах (корреспондентских субсчетах) в  Банке России. В течение периода  усреднения с 10 марта 2010 г. по 10 апреля 2010 г. правом на усреднение обязательных резервов воспользовались 718 кредитных  организаций (или 68,4% от общего числа  действующих кредитных организаций).

Усредненная величина обязательных резервов в течение периода усреднения с 10 марта 2010 г. по 10 апреля 2010 г. составила 197,1 млрд. руб. (в течение периода  с 10 декабря 2009 г. по 10 января 2010 г. — 195,0 млрд. руб.).

 Для рефинансирования  кредитных организаций Банк России  применял рыночные инструменты  на аукционной основе и инструменты  постоянного действия.

В целях обеспечения бесперебойного проведения платежей Банк России предоставил  в I квартале 2010 г. кредитным организациям внутридневные кредиты в объеме 5,4 трлн. руб., а также кредиты овернайт для завершения расчетов в конце  операционного дня в объеме 52,3 млрд. рублей.

Общий объем предоставленных  кредитным организациям ломбардных кредитов в январе—марте 2010 г. был  равен 23,8 млрд. руб., из них 12,8 млрд. руб. (53,8%) составили ломбардные кредиты  по фиксированной процентной ставке на срок от 1 до 30 календарных дней. Через  СЭТ ММВБ в I квартале 2010 г. Банком России было предоставлено кредитным организациям 7,5 млрд. руб. (31,5%). Средневзвешенная процентная ставка по ломбардным кредитам составила в рассматриваемый период 7,3% годовых.

Обеспечением кредитов Банка  России, предоставляемых в соответствии с Положением Банка России № 236-П (внутридневные кредиты, кредиты  овернайт и ломбардные кредиты), являлись ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России. По состоянию  на 1.04.2010 рыночная стоимость заблокированных  кредитными организациями ценных бумаг, кроме ценных бумаг, находящихся  в залоге, составила 468,6 млрд. рублей. В структуре портфеля ценных бумаг, заблокированных кредитными организациями  на указанную дату, 44,2% были представлены облигациями Российской Федерации, остальную часть составили облигации  юридических лиц — резидентов Российской Федерации, облигации кредитных  организаций, облигации Банка России, облигации субъектов Российской Федерации, ипотечные ценные бумаги, облигации международных финансовых организаций.

Кредитные организации также  активно использовали механизм получения  кредитов по фиксированной процентной ставке, обеспеченных активами или  поручительствами кредитных организаций. Объем предоставления Банком России указанных кредитов в I квартале 2010 г. составил 158,4 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам Банка  России, обеспеченным активами или  поручительствами, в январе—марте 2010 г. составила 8,28% годовых.

В конце 2009 г. Банк России приступил  к проведению эксперимента по предоставлению кредитов, обеспеченных залогом прав требования по межбанковским кредитным  договорам, имеющим целевой характер, связанный с кредитованием субъектов  малого и среднего предпринимательства. Задолженность по кредитам, предоставленным  в рамках эксперимента, на 1.04.2010 составила 0,38 млрд. рублей.

Удельный вес операций прямого РЕПО в общем объеме предоставления денежных средств кредитным организациям оставался значительным. При этом совокупный объем сделок прямого РЕПО в I квартале 2010 г. сократился до 1,3 трлн. руб. по сравнению с 5,0 трлн. руб. в IV квартале 2009 года. Средний объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО в I квартале 2010 г. составил 69,9 млрд. руб. против 138,1 млрд. руб. в октябре—декабре 2009 года.

Общий объем предоставленных  кредитным организациям кредитов без  обеспечения в I квартале 2010 г. уменьшился до 61,9 млрд. руб. по сравнению с 308,6 млрд. руб. в IV квартале 2009 года. Задолженность  банковского сектора по беззалоговым кредитам за январь—март 2010 г. сократилась  на 63,4% и на 1.04.2010 составила 69,8 млрд. рублей.

Операции "валютный своп", а также операции по покупке и  продаже ОФЗ из собственного портфеля Банком России в январе—марте 2010 г. не проводились.1 Средние дневные  значения совокупных банковских резервов и корреспондентских счетов рассчитаны по рабочим дням по формуле средней  хронологической.

3. Перспективы денежного обращения России.

Прогнозируемые  макроэкономические условия в 2012-2013 годах будут способствовать динамичному развитию банковской системы. Повысится ее эффективность и вклад в развитие экономики в целом. Одновременно первостепенное значение будет, как и ранее, придаваться устойчивости банковской системы. Решению данных задач призваны способствовать мероприятия, направленные на улучшение правовой среды, инвестиционного и делового климата, повышение эффективности функционирования системы страхования вкладов, расширение доступа кредитных организаций к финансовым ресурсам, повышение их капитализации, укрепление конкурентоспособности и устойчивости банковской системы, совершенствование регулирования и надзора в банковской сфере.

Российский рынок  банковских услуг будет развиваться  в условиях обостряющейся конкуренции, в том числе вследствие роста  участия иностранного капитала и  расширения региональной сети крупных  российских банков, что стимулирует  общее повышение качества банковского  обслуживания и внедрение современных  банковских технологий.

Сохранение инвестиционной привлекательности банковского  сектора позволит повысить уровень  его капитализации, прежде всего  за счет реализации вновь выпускаемых  акций, приобретаемых российскими  и зарубежными инвесторами.

В 2012-2013 годах деятельность ЦБ РФ в сфере банковского регулирования и надзора в соответствии с Федеральным законом « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» будет направлена на поддержание стабильности банковской системы России и защиту интересов вкладчиков и кредиторов. Одновременно Банк России будет уделять повышенное внимание вопросам развития банковского сектора.

ЦБ России продолжит  работу по следующим направлениям:

• обеспечение открытости деятельности кредитных организаций, в том числе прозрачности структуры собственности акционеров (участников);
• упрощение и удешевление процедур реорганизации, включая присоединение кредитных организаций, создание дополнительных условий для информирования широкого круга лиц о реорганизационных процедурах;
• оптимизация условий для развития сети банковского обслуживания населения, субъектов среднего и малого бизнеса;
• обеспечение противодействия допуску к участию в управлении кредитными организациями лиц, не обладающих необходимыми профессиональными качествами или имеющих сомнительную деловую репутацию, включая создание механизма оценки деловой репутации руководителей и владельцев кредитных организаций;
• рационализация механизмов контроля за приобретением инвесторами акций (долей) кредитных организаций.

Предстоит завершить  реализацию подходов, предложенных документом Базельского комитета по банковскому  надзору «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы. Уточненная версия» (Базель II) в части упрощенного  стандартизированного метода оценки достаточности  собственных средств (капитала) банков, предусмотренных первым компонентом  «Минимальные требования к капиталу»  Базеля II. Будет проведена оценка наличия необходимых условий  для реализации усовершенствованных (основанных на внутрибанковских методах  оценки рисков) подходов к оценке достаточности  собственных средств (капитала) банков, предусмотренных первым компонентом  Базеля II. Внедрение соответствующих  надзорных требований будет способствовать приближению пруденциальной оценки достаточности капитала российских банков к международно-признанным стандартам в этой области в формате, наиболее приемлемом для российского банковского сектора на текущем этапе его развития. Будет проведена работа по подготовке нормативных актов Центробанка России, реализующих рекомендации второго компонента «Надзорный процесс» Базеля II. Предполагается разработать нормативные документы Банка России по определению минимальных требований к внутренним процедурам банков по оценке достаточности собственных средств (капитала), оценке качества внутренних процедур банков по определению степени достаточности собственных средств (капитала), оценке достаточности собственных средств (капитала) на уровне группы.

Кроме того, с  учетом задачи развития риск-ориентированного надзора предстоит обеспечить:

• совершенствование подходов к управлению риском ликвидности, ориентированных на использование концепции денежных потоков и оценку состояния систем управления рисками ликвидности в кредитных организациях, уровня и характера риска ликвидности в российском банковском секторе;
• совершенствование регулирования рисков, принимаемых кредитными организациями при осуществлении операций и сделок кредитного характера, в том числе со связанными с ними лицами и связанными должниками;
• дальнейшее развитие содержательных подходов к организации надзора, в том числе на консолидированной основе, направленных на повышение качества надзорной оценки экономического положения банков, выявление проблем в их деятельности на ранних стадиях их возникновения, своевременное и адекватное применение корректирующих мер;
• совершенствование подходов к регулированию и управлению рисками, связанными с использованием кредитными организациями современных информационных систем, в том числе систем дистанционного банковского обслуживания, для предотвращения случаев нанесения ущерба интересам клиентов этих организаций и вовлечения таких организаций в противоправную деятельность.

Дополнительное  внимание ЦБ РФ уделит вопросам регулирования  деятельности кредитных организаций по предоставлению населению потребительских (включая ипотечные) кредитов и других розничных продуктов, а также вопросам оказания коммерческими организациями, не являющимися кредитными организациями, посреднических (агентских) услуг кредитным организациям.

В 2012-2013 годах основными задачами Банка России в области инспекционной деятельности будут организация и проведение проверок кредитных организаций (их филиалов) по основным направлениям банковской деятельности, оказывающим решающее влияние на устойчивость кредитных организаций.

ЦБ РФ предпримет меры по дальнейшему развитию и совершенствованию  нормативно – правового регулирования  и методического обеспечения  деятельности кредитных организаций  по исполнению требований Федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности по вопросам идентификации  клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, оценке степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также критериям выявления  и признакам необычных сделок.