Контрольная работа по "Международный финансовый менеджмент"

      - двусторонние  правительственные   кредиты,   краткосрочные   взаимные кредиты ЦБ в национальных валютах по соглашениям «своп»:

       - кредиты международных  валютно-кредитных  и  финансовых  организаций, прежде всего МВФ.

      Таким   образом,   регулирование   платежного   баланса   значительно

усложнилось, а его инструментарий расширился. Оно приобрело  систематический характер в сочетании с другими формами экономической политики. 
 

2. Тест

   Исследование  и прогнозирование  конъюнктуры валютных рынков производится методами:

а) математического  анализа,

б) факторного анализа,

в) сравнительного анализа,

г) технического анализа,

д) все  предыдущие ответы неверны.

3. Задача

   Определить  форвардный курс EUR/USD на 25.06.2003 г., если спот-курс на 15.03.2003 - EUR/USD = 1, 0724, ставка процента по банковским  депозитам в долларах США – 7% годовых, а по банковским депозитам в евро – 6% годовых.  

Ответ:

Формулу определения  форвардной цены можно представить  в следующем виде:                      

где: F— форвардная цена;

S — спотовая  цена;

rf— ставка  без риска;

t — период  времени до истечения форвардного  контракта.

F=1,0724(1+7х6 1/102) = 1,0724х0,4215= 1,4939

Форвардный курс EUR/USD на 25.06.2003 составит   1,4939 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список литературы:

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник для вузов/ Ред. Л. Н.Красавина. - 2006

2.  Международный финансовый менеджмент.: Учебное пособие/ П. Д. Шимко. – 2007

3. Международный финансовый менеджмент: Учебное пособие/ С.В. Котелкин. – 2010